Qpqc Dual Thrust

Trzy bramki próby · prawdziwy tylko, jeśli przejdzie wszystkie trzy i przetrwa kontrargument

Gate 1

Bez survivorship

n/a

nie uniwersum faktorów

Gate 2

Placebo ≥ P95

nie uruchomiono

Gate 3

Netto po kosztach

RF +1.10

dodatni, niecertyfikowany

Nieudany

Najgorszy okres 12 mies. (RF)-1.00

dolny limit −1.000

Każda strategia tutaj — także zwycięzcy — traci w najgorszych 12 miesiącach. Głębokość straty to uczciwy kontekst, nie werdykt.

Nie przeszedł naszego sita — żadna handlowalna przewaga netto nie przetrwała modelowanych kosztów.

Dual Thrust to zasada przebicia zakresu intraday: buduje zakres cenowy z ostatnich maksimów i minimów i handluje przebiciem powyżej lub poniżej tego zakresu w trakcie sesji. Jest to długo istniejący, szeroko publikowany system techniczny.

Co znaleźliśmy

Testowana jako przebicie intraday na E-mini S&P 500, zasada nie przechodzi naszej bramki selekcyjnej. Po uwzględnieniu realistycznych modelowanych kosztów, jej skorygowany o ryzyko zwrot jest niewielki (RF 1.1, poniżej progu selekcji), a jej najgorszy rok jest rokiem stratnym (RF najgorszego roku -1.0). Jest to dobrze znana zasada techniczna bez trwałej przewagi po kosztach, więc nie jest ani samodzielnym systemem, ani dywersyfikującym czynnikiem.

Jak to przetestowaliśmy

2005–2026 okno testowemodelowane koszty uwzględniające płynnośćprzeżywalność nd

Dane: kontrakt futures (E-mini S&P 500, ES), intraday. Realistyczne modelowane koszty.
Test placebo / odporności: rzeczywisty wynik vs losowe koszyki lub przetasowane sygnały (rzeczywisty vs 95. percentyl losowych)

Źródło: Dual Thrust intraday breakout (QuantConnect / Michael Chalek)
Znajdź źródło (Google Scholar) ↗

← Audyt Akademicki — wszystkie 54 badania

Badania, nie porady inwestycyjne. „Zwalidowane” czynniki to neutralne rynkowo, dywersyfikujące elementy składowe z najgorszym rokiem przynoszącym straty — żaden nie jest samodzielną strategią handlową. Metryki uwzględniają koszty i są modelowane (nie są to rzeczywiste realizacje zleceń); okno testowe 2005–2026 jest poza próbą w stosunku do oryginalnego artykułu. Wartości dolarowe nie są zwrotami i są celowo pominięte.