Qpqc Dual Thrust

De driepoortenproef · alleen echt als het alle drie haalt en vijandige weerlegging overleeft

Gate 1

Zonder overlevingsbias

n/a

geen factoruniversum

Gate 2

Placebo ≥ P95

niet gedraaid

Gate 3

Kostenbewust netto

RF +1.10

positief, niet gecertificeerd

Gezakt

Slechtste 12-maands been (RF)-1.00

−1.00 bodem0

Elke strategie hier — winnaars inbegrepen — verliest in haar slechtste 12 maanden. Diepte is eerlijke context, niet het oordeel.

Haalde onze screen niet — geen verhandelbare netto edge overleefde gemodelleerde kosten.

Dual Thrust is een intradag bereikuitbraakregel: het bouwt een prijsbereik op uit recente hoogte- en dieptepunten en handelt een uitbraak boven of onder dat bereik binnen de sessie. Het is een lang bestaand, veel gepubliceerd technisch systeem.

Wat we vonden

Getest als een intradag uitbraak op de E-mini S&P 500, slaagt de regel niet voor onze screening. Na realistische gemodelleerde kosten is het risico-gecorrigeerde rendement mager (RF 1.1, onder de screeningdrempel) en het slechtste jaar is een verliesjaar (slechtste jaar RF -1.0). Dit is een bekende technische regel zonder aanhoudend voordeel na kosten, dus het is noch een op zichzelf staand systeem, noch een diversificerende factor-component.

Hoe we het testten

2005–2026 testperiodegemodelleerde liquiditeitsbewuste kostenoverlevingsbias nvt

Gegevens: het futurescontract (E-mini S&P 500, ES), intradag. Realistische gemodelleerde kosten.
Placebo / robuustheidstest: werkelijk resultaat versus willekeurige mandjes of geschudde signalen (werkelijk versus het 95e percentiel van willekeurig)

Bron: Dual Thrust intraday breakout (QuantConnect / Michael Chalek)
Vind de bron (Google Scholar) ↗

← De Academische Audit — alle 54 studies

Onderzoek, geen beleggingsadvies. “Gevalideerde” factor-componenten zijn marktneutrale diversificerende bouwstenen met een verliesgevend slechtste jaar — geen enkele is een op zichzelf staande verhandelbare strategie. Statistieken zijn kostengevoelig en gemodelleerd (geen live uitvoeringen); de testperiode 2005–2026 is out-of-sample ten opzichte van het bronartikel. Dollarbedragen zijn geen rendementen en zijn bewust weggelaten.