Qpqc Dual Thrust

三つの関門 · 三つ全てを通過し、敵対的反証に耐えた場合のみ本物

Gate 1

生存バイアスなし

n/a

ファクターユニバースではない

Gate 2

プラセボ ≥ P95

未実行

Gate 3

コスト考慮後ネット

RF +1.10

プラス、未認定

失敗

最悪12か月レッグ (RF)-1.00

−1.00 フロア0

ここにある全戦略 — 勝者も含む — は最悪の12か月で損失を出す。深さは正直な文脈であり、判定ではない。

当社スクリーンを通過せず — モデル化コスト後に取引可能なネットエッジは残らなかった。

Dual Thrustは、日中のレンジブレイクアウトルールです。最近の高値と安値から価格レンジを構築し、セッション内でそのレンジを上または下にブレイクアウトする取引を行います。これは長年にわたり広く公開されているテクニカルシステムです。

調査結果

E-mini S&P 500の日中ブレイクアウトとしてテストした結果、このルールは当社のスクリーニング基準をクリアしませんでした。現実的なモデル化されたコストを考慮すると、リスク調整後リターンは薄く（RF 1.1、スクリーニング閾値を下回る）、最悪の年は損失を出しています（最悪年RF -1.0）。これは、持続的なコスト後の優位性がないよく知られたテクニカルルールであり、単独のシステムとしても、分散化要因としても機能しません。

テスト方法

2005–2026 テスト期間モデル化された 流動性を考慮したコスト生存者バイアスなし

データ：先物契約（E-mini S&P 500, ES）、日中。現実的なモデル化されたコスト。
プラセボ／ロバストネス（堅牢性）テスト：実際のパフォーマンスとランダムなバスケットまたはシャッフルされたシグナルとの比較（実際のパフォーマンスとランダムの95パーセンタイルとの比較）

出典: Dual Thrust 日中ブレイクアウト (QuantConnect / Michael Chalek)
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研究であり、投資助言ではありません。「検証済み」のファクターレッグは、最悪の年に損失を出す市場中立的な分散化ビルディングブロックであり、単独で取引可能な戦略ではありません。指標はコストを考慮し、モデル化されています（実際の約定ではありません）。2005年から2026年のテスト期間は、原論文とは異なるサンプル期間です。ドル建ての数値はリターンではなく、意図的に省略されています。