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Auditoría académica

Fallidoruptura de futuros (técnica)

Qpqc Dual Thrust

La criba de tres puertas · genuino solo si pasa las tres y sobrevive a la refutación adversarial
Gate 1
Sin sesgo de supervivencia
n/a
no es un universo de factores
Gate 2
Placebo ≥ P95
no ejecutado
Gate 3
Neto con costes
RF +1.10
positivo, no certificado
Fallido
Peor tramo de 12 meses (RF)-1.00
suelo −1.000
Toda estrategia aquí — ganadoras incluidas — pierde en sus peores 12 meses. La profundidad es contexto honesto, no el veredicto.
No pasó nuestro filtro — ninguna ventaja neta operable sobrevivió a los costes modelados.

Dual Thrust es una regla de ruptura de rango intradiario: construye un rango de precios a partir de máximos y mínimos recientes y opera una ruptura por encima o por debajo de ese rango dentro de la sesión. Es un sistema técnico de larga trayectoria y ampliamente publicado.

Lo que encontramos

Probada como una ruptura intradiaria en el E-mini S&P 500, la regla no supera nuestra puerta de cribado. Después de costos modelados realistas, su retorno ajustado al riesgo es escaso (RF 1.1, por debajo del umbral de cribado) y su peor año es deficitario (RF del peor año -1.0). Esta es una regla técnica bien conocida sin una ventaja persistente post-costos, por lo que no es ni un sistema independiente ni una pata de factor diversificador.

Cómo lo probamos
2005–2026 ventana de pruebamodelados costos con conciencia de liquidezsupervivencia na
  • Datos: el contrato de futuros (E-mini S&P 500, ES), intradiario. Costos modelados realistas.
  • Prueba de placebo / robustez: resultado real vs cestas aleatorias o señales barajadas (real vs el percentil 95 de aleatorio)
Fuente: Dual Thrust intraday breakout (QuantConnect / Michael Chalek)
Encontrar la fuente (Google Scholar) ↗
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Investigación, no asesoramiento de inversión. Las patas de factor “validadas” son bloques de construcción diversificadores neutrales al mercado con un peor año deficitario; ninguna es una estrategia negociable independiente. Las métricas tienen en cuenta los costos y son modeladas (no ejecuciones en vivo); la ventana de prueba 2005–2026 está fuera de muestra en comparación con el documento fuente. Las cifras en dólares no son retornos y se omiten por diseño.