Qpqc Dual Thrust

세 관문 검증 · 세 관문을 모두 통과하고 적대적 반박을 버텨야 진짜

Gate 1

생존편향 없음

n/a

팩터 유니버스 아님

Gate 2

플라시보 ≥ P95

미실행

Gate 3

비용 반영 순익

RF +1.10

양수, 미인증

실패

최악 12개월 구간 (RF)-1.00

−1.00 하한0

여기 모든 전략은 — 승자 포함 — 최악 12개월에는 손실을 낸다. 깊이는 정직한 맥락이지, 판정이 아니다.

우리 스크린 미통과 — 모델링 비용 후 거래 가능한 순엣지가 남지 않음.

Dual Thrust는 일중 범위 돌파 규칙입니다. 최근 고점과 저점에서 가격 범위를 구축하고, 해당 세션 내에서 그 범위 위 또는 아래로의 돌파를 거래합니다. 오랫동안 널리 알려진 기술적 시스템입니다.

우리가 발견한 것

E-mini S&P 500에서 일중 돌파로 테스트했을 때, 이 규칙은 당사의 심사 기준을 통과하지 못했습니다. 현실적인 모델링된 비용을 적용한 후, 위험 조정 수익률은 미미하며 (RF 1.1, 심사 임계값 미만) 최악의 해는 손실을 기록했습니다 (최악의 해 RF -1.0). 이는 지속적인 비용 후 우위가 없는 잘 알려진 기술적 규칙이므로, 독립적인 시스템도 다각화 요소도 아닙니다.

테스트 방법

2005–2026 테스트 기간모델링된 유동성 고려 비용생존 편향 해당 없음

데이터: 선물 계약 (E-mini S&P 500, ES), 일중. 현실적인 모델링된 비용.
위약 / 견고성 테스트: 실제 결과 대 무작위 바스켓 또는 섞인 신호 (실제 대 무작위의 95번째 백분위수)

출처: Dual Thrust intraday breakout (QuantConnect / Michael Chalek)
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연구이며, 투자 조언이 아닙니다. “검증된” 요소는 최악의 해에 손실을 기록하는 시장 중립적 다각화 구성 요소이며, 그 어떤 것도 독립적인 거래 가능 전략이 아닙니다. 지표는 비용을 고려하여 모델링되었으며 (실제 체결이 아님), 2005–2026 테스트 기간은 원본 논문 대비 표본 외입니다. 달러 수치는 수익률이 아니며 의도적으로 생략되었습니다.