تدقيق أكاديمي
Qc Dynamic Breakout Ii
Dynamic Breakout II هي قاعدة اختراق القناة التكيفية لتوشار تشاندي: يتسع نطاق الاختراق أو يضيق مع التقلبات الأخيرة، ويتم اتخاذ المراكز عندما يخترق السعر النطاق التكيفي. يطبق هذا الاختبار على ES (عقود S&P 500 الآجلة).
ما وجدناه
على ES، لا تجتاز القاعدة بوابة فحصنا المراعي للتكلفة: لا يبقى صافي الربح وRF بمجرد نمذجة تكاليف التداول الواقعية (RF 0.73، أقل من الحد الأدنى للنجاح). أسوأ سنة تقويمية لها RF سلبي (-1.0)، مما يعني سنة خسارة كاملة. لا توجد ميزة مستمرة هنا تتجاوز قاعدة تقنية تكيفية تتناسب مع البيانات الأخيرة؛ لا يمكن تداولها كما تم اختبارها.
- تم الاختبار على عقد العقود الآجلة (على سبيل المثال ES)، مع تكاليف نموذجية واقعية.
- اختبار وهمي / متانة: النتيجة الحقيقية مقابل السلال العشوائية أو الإشارات المخلوطة (الحقيقية مقابل المئوي 95 للعشوائي).
ابحث عن المصدر (Google Scholar) ↗
بحث، وليس نصيحة استثمارية. "أرجل العوامل" "المعتمدة" هي لبنات بناء متنوعة ومحايدة للسوق مع أسوأ عام خاسر — لا توجد منها استراتيجية قابلة للتداول بذاتها. المقاييس مراعية للتكلفة ونموذجية (وليست تنفيذات حية)؛ نافذة الاختبار 2005–2026 خارج العينة مقارنة بالورقة المصدر. أرقام الدولار ليست عوائد وتم حذفها عن قصد.