Qc Dynamic Breakout Ii

Le parcours des trois portes · authentique seulement s’il passe les trois et survit à la réfutation adversariale

Gate 1

Sans biais de survivance

n/a

pas un univers de facteurs

Gate 2

Placebo ≥ P95

non lancé

Gate 3

Net après coûts

RF +0.73

positif, non certifié

Échec

Pire jambe sur 12 mois (RF)-1.00

plancher −1.000

Chaque stratégie ici — gagnantes incluses — perd sur ses pires 12 mois. La profondeur est un contexte honnête, pas le verdict.

N’a pas passé notre filtre — aucun avantage net tradable n’a survécu aux coûts modélisés.

Dynamic Breakout II est la règle de breakout de canal adaptatif de Tushar Chande: la bande de breakout s'élargit ou se rétrécit avec la volatilité récente, et les positions sont prises lorsque le prix franchit la bande adaptative. Ce test l'applique aux ES (futures S&P 500).

Ce que nous avons trouvé

Sur ES, la règle ne passe pas notre filtre tenant compte des coûts: le net et le RF ne survivent pas une fois que des coûts de trading réalistes sont modélisés (RF 0.73, en dessous du seuil de passage). Sa pire année calendaire a un RF négatif (-1.0), ce qui signifie une année entièrement perdante. Il n'y a pas d'avantage persistant ici au-delà d'une règle technique adaptative qui s'adapte au marché récent; elle n'est pas négociable telle que testée.

Comment nous l'avons testé

Fenêtre de test 2005–2026Coûts tenant compte de la liquidité modéliséssurvivance na

Testé sur le contrat futures (ex. ES), avec des coûts modélisés réalistes.
Test placebo / de robustesse: résultat réel vs paniers aléatoires ou signaux mélangés (réel vs le 95e percentile de l'aléatoire).

Source: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
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Recherche, pas conseil en investissement. Les "facteurs-jambes" validés sont des blocs de construction diversifiants et neutres au marché avec une pire année perdante — aucun n'est une stratégie négociable autonome. Les métriques tiennent compte des coûts et sont modélisées (pas des exécutions en direct); la fenêtre de test 2005–2026 est hors échantillon par rapport à l'article source. Les chiffres en dollars ne sont pas des rendements et sont omis par conception.