Qc Dynamic Breakout Ii

O crivo de três portões · genuíno só se passar pelos três e sobreviver à refutação adversarial

Gate 1

Sem viés de sobrevivência

n/a

não é um universo de fatores

Gate 2

Placebo ≥ P95

não rodado

Gate 3

Líquido atento a custos

RF +0.73

positivo, não certificado

Falhou

Pior perna de 12 meses (RF)-1.00

piso −1.000

Toda estratégia aqui — incluindo vencedoras — perde em seus piores 12 meses. Profundidade é contexto honesto, não o veredito.

Não passou pelo nosso filtro — nenhuma vantagem líquida negociável sobreviveu aos custos modelados.

Dynamic Breakout II é a regra de breakout de canal adaptativo de Tushar Chande: a banda de breakout se alarga ou estreita com a volatilidade recente, e posições são tomadas quando o preço rompe a banda adaptativa. Este teste a aplica ao ES (futuros do S&P 500).

O que encontramos

No ES, a regra não passa em nossa triagem com custos: o resultado líquido e o RF não sobrevivem uma vez que custos de negociação realistas são modelados (RF 0.73, abaixo do limite de aprovação). Seu pior ano-calendário tem um RF negativo (-1.0), significando um ano inteiro de perdas. Não há vantagem persistente aqui além de uma regra técnica adaptativa que por acaso se ajusta aos dados recentes; não é negociável conforme testado.

Como testamos

2005–2026 janela de testecustos considerando liquidez modeladossobrevivência n/a

Testado no contrato futuro (ex: ES), com custos realistas modelados.
Teste de placebo / robustez: resultado real vs cestas aleatórias ou sinais embaralhados (real vs o percentil 95 do aleatório).

Fonte: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
Encontrar a fonte (Google Scholar) ↗

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Pesquisa, não conselho de investimento. Os “componentes de fator” validados são blocos de construção diversificadores e neutros ao mercado com um pior ano de perdas — nenhum é uma estratégia negociável autônoma. As métricas consideram custos e são modeladas (não preenchimentos ao vivo); a janela de teste de 2005–2026 está fora da amostra em relação ao artigo original. Valores em dólar não são retornos e são omitidos por design.