Qc Dynamic Breakout Ii

三つの関門 · 三つ全てを通過し、敵対的反証に耐えた場合のみ本物

Gate 1

生存バイアスなし

n/a

ファクターユニバースではない

Gate 2

プラセボ ≥ P95

未実行

Gate 3

コスト考慮後ネット

RF +0.73

プラス、未認定

失敗

最悪12か月レッグ (RF)-1.00

−1.00 フロア0

ここにある全戦略 — 勝者も含む — は最悪の12か月で損失を出す。深さは正直な文脈であり、判定ではない。

当社スクリーンを通過せず — モデル化コスト後に取引可能なネットエッジは残らなかった。

Dynamic Breakout IIはTushar Chandeの適応型チャネルブレイクアウトルールです: ブレイクアウトバンドは最近のボラティリティに応じて広がったり狭まったりし、価格が適応型バンドをブレイクしたときにポジションが取られます。このテストはES (S&P 500先物) に適用されます。

調査結果

ESにおいて、このルールは当社のコスト考慮型スクリーニング基準をクリアしません: 現実的な取引コストをモデル化すると、純利益とRFは残存しません (RF 0.73、合格基準を下回ります)。最悪の暦年は負のRF (-1.0) であり、これは完全な損失年を意味します。最近の相場にたまたま適合する適応型テクニカルルールを超えた持続的な優位性はありません。テストされた限りでは取引可能ではありません。

テスト方法

2005–2026 テスト期間モデル化された 流動性を考慮したコスト生存者バイアス na

先物契約 (例: ES) でテスト済み、現実的なモデル化されたコストを考慮。
プラセボ / 堅牢性テスト: 実際の結果とランダムなバスケットまたはシャッフルされたシグナルとの比較 (実際の値とランダムの95パーセンタイルとの比較)。

出典: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
出典を探す (Google Scholar) ↗

← 学術監査 — 全54件の研究

研究であり、投資助言ではありません。「検証済み」ファクターレッグは、最悪の年が損失となる市場中立的な分散型構成要素であり、単独で取引可能な戦略ではありません。指標はコストを考慮し、モデル化されています (実際の約定ではありません); 2005–2026年のテスト期間は、原論文とは異なるサンプル外です。ドル建ての数値はリターンではなく、意図的に省略されています。