FoxAlgo → Investigación → Auditoría Académica → Qc Dynamic Breakout Ii

Auditoría académica

Fallidoruptura de futuros (técnica)

Qc Dynamic Breakout Ii

La criba de tres puertas · genuino solo si pasa las tres y sobrevive a la refutación adversarial
Gate 1
Sin sesgo de supervivencia
n/a
no es un universo de factores
Gate 2
Placebo ≥ P95
no ejecutado
Gate 3
Neto con costes
RF +0.73
positivo, no certificado
Fallido
Peor tramo de 12 meses (RF)-1.00
suelo −1.000
Toda estrategia aquí — ganadoras incluidas — pierde en sus peores 12 meses. La profundidad es contexto honesto, no el veredicto.
No pasó nuestro filtro — ninguna ventaja neta operable sobrevivió a los costes modelados.

Dynamic Breakout II es la regla de ruptura de canal adaptativa de Tushar Chande: la banda de ruptura se ensancha o estrecha con la volatilidad reciente, y se toman posiciones cuando el precio rompe la banda adaptativa. Esta prueba la aplica a ES (futuros del S&P 500).

Lo que encontramos

En ES, la regla no supera nuestro filtro sensible a los costes: el neto y el RF no sobreviven una vez que se modelan los costes de trading realistas (RF 0.73, por debajo del umbral de aprobación). Su peor año natural tiene un RF negativo (-1.0), lo que significa un año completo de pérdidas. No hay una ventaja persistente aquí más allá de una regla técnica adaptativa que casualmente se ajusta a los datos recientes; no es operable tal como se probó.

Cómo lo probamos
2005–2026 ventana de pruebamodelados costes sensibles a la liquidezsupervivencia nd
  • Probado en el contrato de futuros (ej. ES), con costes realistas modelados.
  • Prueba de placebo / robustez: resultado real vs cestas aleatorias o señales barajadas (real vs el percentil 95 de lo aleatorio).
Fuente: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
Encontrar la fuente (Google Scholar) ↗
← La Auditoría Académica — los 54 estudios

Investigación, no asesoramiento de inversión. Los componentes de factor “validados” son bloques de construcción diversificadores y neutrales al mercado con un peor año de pérdidas; ninguno es una estrategia operable por sí sola. Las métricas tienen en cuenta los costes y son modeladas (no ejecuciones en vivo); la ventana de prueba 2005–2026 está fuera de muestra en comparación con el documento original. Las cifras en dólares no son rendimientos y se omiten por diseño.