Qc Dynamic Breakout Ii

Der Drei-Gate-Härtetest · echt nur, wenn es alle drei nimmt und adversarische Widerlegung übersteht

Gate 1

Survivorship-frei

n/a

kein Faktoruniversum

Gate 2

Placebo ≥ P95

nicht gelaufen

Gate 3

Kostenbewusstes Netto

RF +0.73

positiv, nicht zertifiziert

Gescheitert

Schlechtester 12-Monats-Abschnitt (RF)-1.00

−1.00 Untergrenze0

Jede Strategie hier — Gewinner eingeschlossen — verliert in ihren schlechtesten 12 Monaten. Tiefe ist ehrlicher Kontext, nicht das Urteil.

Unseren Screen nicht bestanden — kein handelbarer Netto-Edge überstand modellierte Kosten.

Dynamic Breakout II ist Tushar Chandes adaptive Kanal-Breakout-Regel: Das Breakout-Band weitet oder verengt sich mit der jüngsten Volatilität, und Positionen werden eingegangen, wenn der Preis das adaptive Band durchbricht. Dieser Test wendet es auf ES (S&P 500 Futures) an.

Unsere Ergebnisse

Auf ES besteht die Regel unsere kostenbewusste Prüfung nicht: Netto und RF überleben nicht, sobald realistische Handelskosten modelliert werden (RF 0.73, unter dem Bestehenswert). Das schlechteste Kalenderjahr weist einen negativen RF (-1.0) auf, was einem vollständigen Verlustjahr entspricht. Es gibt hier keinen anhaltenden Vorteil über eine adaptive technische Regel hinaus, die zufällig zum jüngsten Kursverlauf passt; sie ist wie getestet nicht handelbar.

Wie wir es getestet haben

2005–2026 Testfenstermodelliert liquiditätsbewusste KostenÜberleben n.a.

Getestet auf dem Futures-Kontrakt (z.B. ES), mit realistisch modellierten Kosten.
Placebo-/Robustheitstest: reales Ergebnis vs. zufällige Körbe oder gemischte Signale (real vs. 95. Perzentil des Zufalls).

Quelle: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
Quelle finden (Google Scholar) ↗

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Forschung, keine Anlageberatung. „Validierte“ Faktor-Beine sind marktneutrale, diversifizierende Bausteine mit einem Verlust im schlechtesten Jahr — keine davon ist eine eigenständige handelbare Strategie. Metriken sind kostenbewusst und modelliert (keine Live-Ausführungen); das Testfenster 2005–2026 ist Out-of-Sample gegenüber dem Quellpapier. Dollarbeträge sind keine Renditen und werden absichtlich weggelassen.