Qc Dynamic Breakout Ii

세 관문 검증 · 세 관문을 모두 통과하고 적대적 반박을 버텨야 진짜

Gate 1

생존편향 없음

n/a

팩터 유니버스 아님

Gate 2

플라시보 ≥ P95

미실행

Gate 3

비용 반영 순익

RF +0.73

양수, 미인증

실패

최악 12개월 구간 (RF)-1.00

−1.00 하한0

여기 모든 전략은 — 승자 포함 — 최악 12개월에는 손실을 낸다. 깊이는 정직한 맥락이지, 판정이 아니다.

우리 스크린 미통과 — 모델링 비용 후 거래 가능한 순엣지가 남지 않음.

Dynamic Breakout II는 Tushar Chande의 적응형 채널 돌파 규칙입니다: 돌파 밴드는 최근 변동성에 따라 넓어지거나 좁아지며, 가격이 적응형 밴드를 돌파할 때 포지션이 취해집니다. 이 테스트는 ES (S&P 500 선물)에 적용됩니다.

우리가 발견한 것

ES에서, 이 규칙은 당사의 비용 고려 스크린 게이트를 통과하지 못했습니다: 현실적인 거래 비용이 모델링되면 순이익과 RF는 살아남지 못합니다 (RF 0.73, 통과 기준 미달). 최악의 연간 RF는 음수(-1.0)입니다, 이는 완전한 손실 연도를 의미합니다. 최근 시장 상황에 우연히 부합하는 적응형 기술 규칙을 넘어선 지속적인 우위는 없습니다; 테스트된 바와 같이 거래 가능하지 않습니다.

테스트 방법

2005–2026 테스트 기간모델링된 유동성 고려 비용생존 편향 해당 없음

현실적인 모델링된 비용으로 선물 계약(예: ES)에 대해 테스트되었습니다.
위약 / 견고성 테스트: 실제 결과 대 무작위 바스켓 또는 섞인 신호 (실제 결과 대 무작위의 95번째 백분위수).

출처: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
출처 찾기 (Google Scholar) ↗

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연구이며, 투자 조언이 아닙니다. “검증된” 팩터-레그는 최악의 손실 연도를 가진 시장 중립적 다각화 빌딩 블록입니다 — 그 어떤 것도 독립적인 거래 가능 전략이 아닙니다. 지표는 비용을 고려하여 모델링되었습니다 (실제 체결이 아님); 2005–2026 테스트 기간은 원본 논문 대비 표본 외입니다. 달러 수치는 수익률이 아니며 의도적으로 생략되었습니다.