Qc Dynamic Breakout Ii

Üç kapılı sınav · ancak üçünü de geçer ve karşıt çürütmeden sağ çıkarsa gerçek

Gate 1

Sağkalım yanlılığı yok

n/a

faktör evreni değil

Gate 2

Plasebo ≥ P95

çalıştırılmadı

Gate 3

Maliyet duyarlı net

RF +0.73

pozitif, onaysız

Başarısız

En kötü 12 aylık bacak (RF)-1.00

−1.00 taban0

Buradaki her strateji — kazananlar dahil — en kötü 12 ayında kaybeder. Derinlik dürüst bağlamdır, hüküm değil.

Taramamızı geçmedi — modellenen maliyetlerden sağ çıkan işlem yapılabilir net üstünlük yok.

Dynamic Breakout II, Tushar Chande'nin adaptif kanal kırılımı kuralıdır: kırılım bandı son volatiliteye göre genişler veya daralır ve fiyat adaptif bandı kırdığında pozisyonlar alınır. Bu test, ES (S&P 500 vadeli işlemleri) üzerinde uygulanmıştır.

Bulgularımız

ES üzerinde, kural maliyet odaklı tarama eşiğimizi geçemedi: gerçekçi işlem maliyetleri modellendiğinde net ve RF hayatta kalamadı (RF 0.73, geçme barının altında). En kötü takvim yılı negatif bir RF'ye (-1.0) sahip, bu da tamamen kayıplı bir yıl anlamına geliyor. Burada, son piyasa verilerine uyan adaptif bir teknik kuralın ötesinde kalıcı bir avantaj bulunmamaktadır; test edildiği şekliyle ticarete uygun değildir.

Nasıl test ettik

2005–2026 test penceresimodellenmiş likiditeye duyarlı maliyetlerhayatta kalma yanlılığı yok

Gerçekçi modellenmiş maliyetlerle vadeli işlem sözleşmesi (örn. ES) üzerinde test edildi.
Plasebo / sağlamlık testi: gerçek sonuç, rastgele sepetler veya karıştırılmış sinyallerle karşılaştırıldı (gerçek sonuç, rastgele olanların %95'lik dilimine karşı).

Kaynak: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
Kaynağı bul (Google Akademik) ↗

← Akademik Denetim — tüm 54 çalışma

Araştırma, yatırım tavsiyesi değildir. “Doğrulanmış” faktör-ayakları, en kötü yılı kayıpla sonuçlanan piyasa-nötr çeşitlendirici yapı taşlarıdır — hiçbiri bağımsız bir ticarete uygun strateji değildir. Metrikler maliyet odaklı ve modellenmiştir (canlı gerçekleşmeler değil); 2005–2026 test penceresi, kaynak makaleye göre örneklem dışıdır. Dolar rakamları getiri değildir ve bilerek çıkarılmıştır.