Qc Dynamic Breakout Ii

Il percorso a tre porte · genuino solo se supera tutte e tre e resiste alla confutazione avversaria

Gate 1

Senza survivorship

n/a

non un universo di fattori

Gate 2

Placebo ≥ P95

non eseguito

Gate 3

Netto con costi

RF +0.73

positivo, non certificato

Fallito

Peggior gamba a 12 mesi (RF)-1.00

pavimento −1.000

Ogni strategia qui — vincitori inclusi — perde nei suoi peggiori 12 mesi. La profondità è contesto onesto, non il verdetto.

Non ha superato il nostro filtro — nessun vantaggio netto negoziabile è sopravvissuto ai costi modellizzati.

Dynamic Breakout II è la regola di breakout di canale adattivo di Tushar Chande: la banda di breakout si allarga o si restringe con la volatilità recente, e le posizioni vengono prese quando il prezzo rompe la banda adattiva. Questo test la applica a ES (futures S&P 500).

Cosa abbiamo trovato

Su ES, la regola non supera il nostro filtro attento ai costi: il netto e l'RF non sopravvivono una volta modellati i costi di trading realistici (RF 0.73, al di sotto della soglia di superamento). Il suo anno solare peggiore ha un RF negativo (-1.0), il che significa un anno interamente in perdita. Non c'è un vantaggio persistente qui oltre una regola tecnica adattiva che si adatta al recente andamento; non è negoziabile come testato.

Come lo abbiamo testato

2005–2026 finestra di testmodellati costi attenti alla liquiditàsopravvivenza na

Testato sul contratto futures (es. ES), con costi realistici modellati.
Test placebo / di robustezza: risultato reale vs panieri casuali o segnali mescolati (reale vs il 95° percentile del casuale).

Fonte: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
Trova la fonte (Google Scholar) ↗

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Ricerca, non consulenza d'investimento. I “factor-legs” validati sono blocchi costitutivi diversificanti e market-neutral con un anno peggiore in perdita — nessuno è una strategia negoziabile autonoma. Le metriche sono attente ai costi e modellate (non esecuzioni in tempo reale); la finestra di test 2005–2026 è out-of-sample rispetto al documento originale. Le cifre in dollari non sono rendimenti e sono omesse di proposito.