Qc Dynamic Breakout Ii

De driepoortenproef · alleen echt als het alle drie haalt en vijandige weerlegging overleeft

Gate 1

Zonder overlevingsbias

n/a

geen factoruniversum

Gate 2

Placebo ≥ P95

niet gedraaid

Gate 3

Kostenbewust netto

RF +0.73

positief, niet gecertificeerd

Gezakt

Slechtste 12-maands been (RF)-1.00

−1.00 bodem0

Elke strategie hier — winnaars inbegrepen — verliest in haar slechtste 12 maanden. Diepte is eerlijke context, niet het oordeel.

Haalde onze screen niet — geen verhandelbare netto edge overleefde gemodelleerde kosten.

Dynamic Breakout II is Tushar Chande's adaptieve kanaal-uitbraakregel: de uitbraakband verbreedt of versmalt met recente volatiliteit, en posities worden ingenomen wanneer de prijs de adaptieve band doorbreekt. Deze test past het toe op ES (S&P 500 futures).

Wat we vonden

Op ES doorstaat de regel onze kostenbewuste screening niet: netto en RF overleven niet zodra realistische handelskosten zijn gemodelleerd (RF 0.73, onder de acceptabele drempel). Het slechtste kalenderjaar heeft een negatieve RF (-1.0), wat een volledig verliesjaar betekent. Er is hier geen aanhoudend voordeel, afgezien van een adaptieve technische regel die toevallig past bij recente koersbewegingen; het is niet verhandelbaar zoals getest.

Hoe we het testten

2005–2026 testperiodegemodelleerde liquiditeitsbewuste kostenoverlevingsbias na

Getest op het futurescontract (bijv. ES), met realistische gemodelleerde kosten.
Placebo / robuustheidstest: werkelijk resultaat versus willekeurige mandjes of geschudde signalen (werkelijk versus het 95e percentiel van willekeurig).

Bron: Chande "Dynamic Breakout II" (QuantConnect)
Vind de bron (Google Scholar) ↗

← De Academische Audit — alle 54 studies

Onderzoek, geen beleggingsadvies. “Gevalideerde” factor-legs zijn marktneutrale, diversifiërende bouwstenen met een verliesgevend slechtste jaar — geen enkele is een op zichzelf staande verhandelbare strategie. Statistieken zijn kostenbewust en gemodelleerd (geen live fills); de testperiode 2005–2026 is out-of-sample ten opzichte van het bronartikel. Dollarbedragen zijn geen rendementen en zijn bewust weggelaten.