勝率

勝率とは、利益で決済されたトレードの割合です。これは、すべての戦略販売者が最初に引用する統計であり、彼らが選びうる最も誤解を招くものです。システムは95 percentの確率で勝つことができても、もし稀な損失がそれ以前のすべての小さな利益を飲み込むほど大きければ、確実に負ける可能性があります。この数値はエッジのように聞こえますが、通常は単なる会計上のトリックに過ぎません。

このギャップは、グリッドシステムとマーチンゲールシステムの全体的な設計の背後にあるものです。平均化を行い、赤字ポジションを決済することを拒否することで、ボットは素晴らしい勝率を作り出しますが、その間に持続的なトレンドが静かに口座を消滅させる損失を積み重ねます。私たちは76のグリッドおよびDCAシステムを、実際の市場における実際の買い/売りスプレッドに対してテストしました。それらはすべて失敗しました。ほとんどではなく、すべてです。上昇中の勝率は決して問題ではありませんでした。下降中のオープンドローダウンが問題でした。

高い勝率は設計上の選択であり、エッジではありません。損失を十分に長く保持したり、ストップを十分に広げたりする意思のあるシステムは、ほとんど意のままに利益チケットを印刷できます。小さな利益は安価に作り出せます。コストは単に下流に移動し、頻度ではなくサイズに転嫁され、誰も話したがらない一つのトレードに降りかかります。

したがって、私たちは戦略がどれだけ頻繁に勝つかでは評価しません。私たちは、勝者が生み出す利益と敗者がもたらすコスト、つまりプロフィットファクターを、口座が途中でどれだけ深く落ち込むかと合わせて評価します。平凡な勝率と強力なプロフィットファクターを持つ戦略は、真の仕事をしていると言えます。驚異的な勝率と薄いプロフィットファクターを持つ戦略は、あと一週間でゼロになる可能性があります。

99 percentの勝率を宣伝するボットに、最悪の単一損失がどのようなものか尋ねてください。もし答えが曖昧であるか、トレードがまだオープンであるならば、それがその質問一つで全てを物語っています。