マーチンゲール

マーチンゲールは、トレーディングシステムである以前に、賭けのルールです。損失が出るたびにポジションサイズを倍にし、次の勝利で失ったすべてに加えて利益を回収します。一度勝てば、連敗全体がまるでなかったかのように損益曲線から消え去ります。それが売り文句であり、口座が倍増し続けられる限り、数学的に真実です。

問題は、連敗が十分に珍しくないため、それが安全ではないことです。5回連続の損失は、6回目のトレードで元のサイズの32倍のリスクを負うことを意味します。8回連続では256倍です。勝率は、そうではなくなるまで見事に見えます。マーチンゲールシーケンスは、何ヶ月も勝ち続け、それでも口座を破綻させる連敗まであと一歩という状態になることがあります。その数字が単独で嘘をつく理由については、勝率を参照してください。

マーチンゲールと自称するボットはほとんどありません。ほとんどはグリッドトレーディングまたはDCAと自称し、倍増ロジックは開示されずにその下に隠れて実際の作業を行っています。損失をカットする代わりに、平均エントリーを下げるために負けているポジションに追加するシステムは、同じ賭けの何らかのバージョンを実行しています。その兆候は常に同じです。滑らかな曲線、そして1年分の利益を消し去る1本のローソク足です。そのローソク足は、勝率の列ではなく、ドローダウンに現れます。それこそが、勝率だけでは決してそれを捉えられない理由です。

私たちは、先物、FX、および暗号通貨にわたる76のグリッド、DCA、およびマーチンゲールシステムをテストしました。すべてが失敗しました。100%の却下率であり、監査全体でこれに達した唯一のカテゴリです。ほとんどではありません。弱いものでもありません。76すべてです。

それは設定の問題ではありません。よりタイトなグリッド、より小さな乗数、より早いカットオフ。これらはいずれもリスクの形状を変えません。マーチンゲールシーケンスは、無限の下方リスクと上限のある上方リスクを持つショートボラティリティであり、ポジションサイズの幾何級数的な増加は、口座が一度でも悪い連敗に遭遇すれば、それで終わりであることを意味します。その連敗を遅らせることはできます。しかし、それを設計によって排除することはできません。