마팅게일

마팅게일은 트레이딩 시스템 이전에 베팅 규칙입니다. 손실이 발생할 때마다 포지션 크기를 두 배로 늘려 다음 승리에서 손실된 모든 것을 회복하고 수익을 얻습니다. 한 번만 이기면 전체 연패가 마치 없었던 것처럼 자산 곡선에서 사라집니다. 이것이 핵심이며, 계정이 계속 두 배로 늘어날 수 있는 한 수학적으로 사실입니다.

문제는 연패가 그렇게 안전할 만큼 드물지 않다는 것입니다. 5번 연속 손실은 6번째 거래에서 원래 크기의 32배를 위험에 빠뜨린다는 의미입니다. 8번 연속 손실은 256배입니다. 승률은 그렇지 않을 때까지는 환상적으로 보입니다. 마팅게일 시퀀스는 몇 달 동안 계속해서 승리할 수 있지만, 단 한 번의 연패로 계정을 날려버릴 수 있습니다. 그 숫자가 왜 자체적으로 거짓말을 하는지 알아보려면 승률을 참조하십시오.

자신을 마팅게일이라고 부르는 봇은 거의 없습니다. 대부분은 그리드 트레이딩 또는 DCA라고 부르며, 두 배로 늘리는 로직은 공개되지 않은 채 실제 작업을 수행합니다. 손실을 줄이는 대신 손실 포지션에 추가하여 평균 진입가를 낮추는 모든 시스템은 동일한 베팅의 일부 버전을 실행하고 있습니다. 그 징후는 항상 동일합니다. 부드러운 곡선, 그리고 1년치 수익을 지워버리는 하나의 캔들. 그 캔들은 승률 열이 아니라 드로다운에 나타납니다. 이것이 바로 승률만으로는 절대 이를 포착할 수 없는 이유입니다.

우리는 선물, FX, 암호화폐에 걸쳐 76개의 그리드, DCA 및 마팅게일 시스템을 테스트했습니다. 단 하나도 빠짐없이 모두 실패했습니다. 전체 감사에서 유일하게 100% 거부율을 기록한 카테고리입니다. 대부분이 아닙니다. 약한 것들도 아닙니다. 76개 모두입니다.

이것은 설정 문제가 아닙니다. 더 촘촘한 그리드, 더 작은 승수, 더 빠른 손절매: 이 중 어느 것도 위험의 형태를 바꾸지 않습니다. 마팅게일 시퀀스는 무제한의 하방 위험과 제한된 상방 위험을 가진 숏 변동성이며, 포지션 크기의 기하급수적 증가는 계정이 단 한 번의 나쁜 연패만 만나도 끝난다는 것을 의미합니다. 그 연패를 지연시킬 수는 있습니다. 하지만 설계로 없앨 수는 없습니다.