Martingale

Martingale to zasada obstawiania, zanim stała się systemem handlowym: po każdej stracie podwajaj wielkość pozycji, aby kolejna wygrana odzyskała całą stratę plus zysk. Wygraj raz, a cała passa strat zniknie z krzywej kapitału, jakby nigdy nie miała miejsca. Tak brzmi sedno sprawy i jest to matematycznie prawdziwe tak długo, jak konto jest w stanie podwoić swoje zyski.

Problem w tym, że serie porażek nie są na tyle rzadkie, by zapewnić bezpieczeństwo. Pięć porażek z rzędu oznacza, że szósta transakcja jest zagrożona 32-krotnie. Osiem z rzędu, a to już 256-krotność. Współczynnik wygranych wygląda spektakularnie, dopóki nie przestanie. Sekwencja Martingale może notować wygrane za wygranymi przez miesiące, a mimo to wciąż być o jedną serię od całkowitego wyzerowania konta. Zobacz współczynnik wygranych , aby dowiedzieć się, dlaczego ta liczba sama w sobie jest taka a nie inna.

Niewiele botów nazywa siebie martingale. Większość nazywa się grid trading lub DCA , a logika podwajania kryje się pod spodem, nieujawniona, i wykonuje faktyczną pracę. Każdy system, który dodaje do przegranej pozycji, aby obniżyć jej średnią wartość wejścia, zamiast ciąć stratę, stosuje jakąś wersję tego samego zakładu. Sygnał jest zawsze taki sam: gładka krzywa, a następnie jedna świeca, która niweluje roczne zyski. Ta świeca pojawia się w obniżeniu , a nie w kolumnie wskaźnika wygranych. Właśnie dlatego sam wskaźnik wygranych nigdy go nie wychwyci.

Przetestowaliśmy 76 systemów gridowych, DCA i martingale'owych dla kontraktów futures, walut i kryptowalut. Każdy z nich zawiódł. 100% wskaźnik odrzuceń – jedyna kategoria w całym audycie, która go zaliczyła. Nie większość. Nie te słabe. Wszystkie 76.

To nie problem z ustawieniami. Ciaśniejsze siatki, niższe mnożniki, wcześniejsze odcięcia: nic z tego nie zmienia kształtu ryzyka. Sekwencja martingale'a to krótka zmienność z nieograniczonym potencjałem spadkowym i ograniczonym potencjałem wzrostowym, a geometryczny wzrost wielkości pozycji oznacza, że konto musi napotkać tylko jedną złą passę, aby się skończyła. Można opóźnić tę passę. Nie da się jej zaprojektować.