Współczynnik wygranych

Współczynnik wygranych to odsetek transakcji, które zamykają się na zielono. To pierwsza statystyka, którą podaje każdy sprzedający strategię, i najbardziej myląca, jaką może wybrać. System może wygrywać w 95% przypadków i nadal być pewnym przegranym, jeśli rzadkie straty są na tyle duże, że pochłoną każdą małą wygraną, która pojawiła się wcześniej. Ta liczba brzmi jak przewaga. Zazwyczaj to tylko sztuczka księgowa.

Ta luka stanowi istotę systemów gridowych i martingale : uśredniając w dół i odmawiając zamknięcia pozycji czerwonej, bot generuje imponujący wskaźnik wygranych, podczas gdy jeden utrzymujący się trend po cichu generuje stratę, która kasuje konto. Przetestowaliśmy 76 systemów gridowych i DCA pod kątem rzeczywistych spreadów bid/ask na prawdziwych rynkach. Wszystkie zawiodły. Nie większość. Wszystkie. Wskaźnik wygranych w górę nigdy nie był problemem; problemem był spadek otwartego kapitału w dół.

Wysoki wskaźnik wygranych to kwestia wyboru projektu, a nie przewaga. Każdy system, który jest w stanie utrzymać stratę wystarczająco długo lub poszerzyć stop loss wystarczająco daleko, może drukować zielone bilety niemal na żądanie. Małe wygrane są tanie w produkcji. Koszt po prostu przesuwa się w dół, w stronę rozmiaru, a nie częstotliwości, i trafia do jedynej transakcji, o której nikt nie chce rozmawiać.

Dlatego nie oceniamy strategii na podstawie częstotliwości jej wygranych. Oceniamy ją na podstawie tego, ile zarabiają zwycięzcy w porównaniu z kosztami przegranych, współczynnika zysku , a także tego, jak głęboko konto spada po drodze. Strategia ze średnim współczynnikiem wygranych i wysokim współczynnikiem zysku przynosi realne efekty. Strategia z oszałamiającym współczynnikiem wygranych i niskim współczynnikiem zysku to jeden zły tydzień od zera.

Zapytaj dowolnego bota reklamującego 99-procentowy wskaźnik wygranych, jak wygląda jego najgorsza pojedyncza strata. Jeśli odpowiedź jest niejasna lub transakcja jest nadal otwarta, cała analiza mieści się w jednym pytaniu.