Gewinnrate

Die Gewinnrate ist der Anteil der Trades, die im Plus schließen. Es ist die erste Statistik, die jeder Strategieverkäufer zitiert, und die irreführendste, die sie wählen könnten. Ein System kann 95 Prozent der Zeit gewinnen und trotzdem ein sicherer Verlierer sein, wenn die seltenen Verluste groß genug sind, um jeden kleinen Gewinn zu verschlingen, der ihnen vorausging. Die Zahl klingt nach einem Vorteil. Es ist meist nur ein Buchhaltungstrick.

Diese Lücke ist das gesamte Design hinter Grid- und Martingal-Systemen: indem ein Bot den Durchschnitt senkt und sich weigert, eine rote Position zu schließen, erzeugt er eine wunderschöne Gewinnrate, während ein anhaltender Trend still und leise den Verlust aufbaut, der das Konto auslöscht. Wir haben 76 Grid- und DCA-Systeme gegen reale Bid/Ask-Spreads auf realen Märkten getestet. Alle sind gescheitert. Nicht die meisten. Alle. Die Gewinnrate auf dem Weg nach oben war nie das Problem; der offene Drawdown auf dem Weg nach unten war es.

Eine hohe Gewinnrate ist eine Designentscheidung, kein Vorteil. Jedes System, das bereit ist, einen Verlierer lange genug zu halten oder einen Stop weit genug zu erweitern, kann fast nach Belieben grüne Tickets drucken. Kleine Gewinne sind billig zu erzeugen. Die Kosten verlagern sich einfach nachgelagert, in die Größe statt in die Häufigkeit, und landen bei dem einen Trade, über den niemand sprechen möchte.

Wir bewerten eine Strategie also nicht danach, wie oft sie gewinnt. Wir bewerten sie danach, was die Gewinner im Vergleich zu den Kosten der Verlierer einbringen, dem Profitfaktor, zusammen mit der Tiefe des Kontoeinbruchs auf dem Weg. Eine Strategie mit einer mittelmäßigen Gewinnrate und einem starken Profitfaktor leistet echte Arbeit. Eine Strategie mit einer beeindruckenden Gewinnrate und einem geringen Profitfaktor ist eine schlechte Woche von Null entfernt.

Fragen Sie jeden Bot, der eine 99-prozentige Gewinnrate bewirbt, wie sein schlimmster Einzelverlust aussieht. Wenn die Antwort vage ist oder der Trade noch offen ist, ist das die gesamte Bewertung in einer Frage.