مارتينجال

مارتينجال هي قاعدة مراهنة قبل أن تكون نظام تداول: بعد كل خسارة، ضاعف حجم المركز، بحيث يستعيد الفوز التالي كل ما خسرته بالإضافة إلى ربح. اربح مرة واحدة وتختفي سلسلة الخسائر بأكملها من منحنى الأسهم كما لو أنها لم تحدث أبدًا. هذا هو العرض، وهو صحيح رياضيًا طالما أن الحساب يمكن أن يستمر في المضاعفة.

المشكلة هي أن سلاسل الخسائر ليست نادرة بما يكفي لجعل ذلك آمنًا. خمس خسائر متتالية تعني أن الصفقة السادسة تخاطر بـ 32 ضعف الحجم الأصلي. ثماني خسائر متتالية، وتصبح 256 ضعفًا. يبدو معدل الفوز مذهلاً حتى يتوقف عن ذلك. يمكن لسلسلة مارتينجال أن تسجل فائزًا تلو الآخر لأشهر وتظل على بعد سلسلة واحدة من مسح الحساب. انظر معدل الفوز لمعرفة سبب كذب هذا الرقم بمفرده.

قليل من الروبوتات تسمي نفسها مارتينجال. معظمها تسمي نفسها تداول الشبكة أو DCA، ومنطق المضاعفة يكمن تحتها، غير مكشوف، يقوم بالعمل الفعلي. أي نظام يضيف إلى مركز خاسر لخفض متوسط دخوله، بدلاً من قطع الخسارة، يدير نسخة من نفس الرهان. العلامة دائمًا متطابقة: منحنى سلس، ثم شمعة واحدة تمحو أرباح عام كامل. تظهر تلك الشمعة في الانخفاض، وليس في عمود معدل الفوز. هذا هو بالضبط سبب عدم اكتشاف معدل الفوز وحده لذلك أبدًا.

لقد اختبرنا 76 نظام شبكة و DCA ومارتينجال عبر العقود الآجلة والعملات الأجنبية والعملات المشفرة. فشل كل واحد منها. معدل رفض 100%، الفئة الوحيدة في التدقيق بأكمله التي حققت ذلك. ليس معظمها. ليس الضعيفة منها. جميع الـ 76.

هذه ليست مشكلة إعدادات. شبكات أضيق، مضاعفات أصغر، نقاط قطع مبكرة: لا شيء من ذلك يغير شكل المخاطرة. سلسلة مارتينجال هي تقلب قصير مع جانب سلبي غير محدود وجانب إيجابي محدود، والنمو الهندسي لحجم المركز يعني أن الحساب يحتاج فقط إلى مواجهة سلسلة سيئة واحدة، على الإطلاق، لينتهي. يمكنك تأخير تلك السلسلة. لا يمكنك تصميمها لتختفي.