하락폭

하락폭은 자산 최고점에서 다음 최저점까지의 하락폭을 백분율 또는 통화로 측정하며, 계좌가 새로운 최고점으로 다시 상승하는 데 걸리는 시간을 나타냅니다. 이는 플랫폼을 닫고 떠나지 않고 실제로 시스템을 유지할 수 있었는지 여부를 알려주는 유일한 숫자입니다. 매력적인 평균 수익률과 아무도 감당할 수 없는 하락폭을 가진 전략은 아무도 끝까지 수행하지 못하는 전략입니다.

이를 측정하는 두 가지 방법이 있으며, 각각 다른 이야기를 들려줍니다. 청산 거래 하락폭은 각 포지션이 청산된 후 거래별로 자산 곡선을 추적합니다. 그것의 모든 숫자는 이미 발생했기 때문에 정직합니다. 개방 포지션 하락폭은 아직 개방되어 손실 중인 거래를 포함하여 계좌의 실시간 가치를 추적합니다. 대부분의 시스템에서 이 둘은 대략 일치합니다. 그리드 및 DCA 봇의 경우 이들은 격렬하게 차이가 나며, 그 차이가 실제 위험이 숨어 있는 곳입니다.

그 이유는 구조적입니다. 그리드 또는 마팅게일 시스템은 손실 포지션을 청산하지 않습니다. 대신 가격이 돌아오기를 기다리며 포지션을 추가합니다. 따라서 거래 기록에는 연달아 청산된 승리만 표시되는 반면, 아직 개방된 포지션의 미실현 손실은 배경에서 조용히 부풀어 오릅니다. 거래 기록만 읽으면 시스템은 완벽해 보입니다. 시스템을 망가뜨린 추세 동안의 계좌 잔액을 보면 완전히 다른 이야기입니다.

이것이 우리가 판매 페이지를 위해 공급업체가 스크린샷으로 보여주는 청산 곡선이 아닌 개방 하락폭을 측정하는 이유입니다. 이를 재구성한다는 것은 거래가 최종적으로 청산되는 순간의 가격뿐만 아니라 모든 개방 포지션을 현재 가격으로 표시하여 모든 바를 따라가는 것을 의미합니다. 계산하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 또한 추세 중간에, 사다리가 여전히 열려 있는 상태에서 새벽 3시에 자신의 브로커 명세서에 표시될 내용과 일치하는 유일한 버전입니다.

그 결과, 전략은 하나의 숫자가 아니라 두 가지가 됩니다. 거의 100%에 가까운 승률과 계좌를 끝낼 수 있는 하락폭은 모순되는 결과가 아닙니다. 그것들은 두 가지 관점에서 설명된 동일한 전략이며, 두 번째 관점이 내년에도 당신이 그 전략을 계속 거래할지 여부를 결정합니다. 때로는 손실이 균등하게 분산되지도 않습니다. 단일 꼬리 집중 이벤트는 전체 하락폭 기록을 합친 것보다 계좌에 더 큰 영향을 미칠 수 있으며, 이것이 우리가 둘 중 하나만 신뢰하는 대신 둘을 함께 살펴보는 이유입니다.