Drawdown

Drawdown, bir özkaynak zirvesinden bir sonraki dibe düşüşü, yüzde veya para birimi cinsinden ve hesabın yeni bir zirveye geri tırmanmasının ne kadar sürdüğünü ölçer. Platformu kapatıp gitmeden sistemi gerçekten tutabilip tutamayacağınızı size söyleyen tek sayıdır. Çekici bir ortalama getiriye ve kimsenin kaldıramayacağı bir drawdown'a sahip bir strateji, kimsenin bitirebileceği bir strateji değildir.

Bunu ölçmenin iki yolu vardır ve farklı hikayeler anlatırlar. Kapalı işlem drawdown'ı, her pozisyon kapatıldıktan sonra, işlem işlem, özkaynak eğrisini takip eder. Dürüsttür çünkü üzerindeki her sayı zaten gerçekleşmiştir. Açık pozisyon drawdown'ı, hala açık ve zarar eden işlemler de dahil olmak üzere hesabın gerçek zamanlı değerini takip eder. Çoğu sistem için ikisi kabaca uyuşur. Grid ve DCA botları için şiddetli bir şekilde ayrılırlar ve gerçek riskin saklandığı yer bu boşluktur.

Nedeni yapısal. Bir grid veya martingale sistemi kaybedeni kapatmayı reddeder. Bunun yerine pozisyona ekleme yapar, fiyatın geri gelmesini bekler. Böylece işlem günlüğü, art arda kapanan kazançlardan başka bir şey göstermezken, hala açık olan her neyse gerçekleşmemiş zarar arka planda sessizce şişer. Sadece işlem geçmişini okuyun ve sistem kusursuz görünür. Onu bozan trend sırasında hesap bakiyesine bakın, tamamen farklı bir hikaye.

Bu yüzden, bir satıcının satış sayfası için ekran görüntüsü aldığı kapalı eğriyi değil, açık drawdown'ı ölçüyoruz. Bunu yeniden yapılandırmak, her açık pozisyonun mevcut fiyata işaretlendiği her çubuğu adım adım incelemek anlamına gelir, sadece bir işlemin nihayet kapandığı andaki fiyatı değil. Hesaplanması daha yavaştır. Aynı zamanda, kendi aracı kurum ekstrenizin size sabah üçte, trendin ortasında, merdiven hala açıkken göstereceği tek versiyondur.

Bunun getirisi, bir stratejinin tek bir sayı olmaktan çıkıp iki sayıya dönüşmesidir. Yüzde 100'e yakın bir kazanma oranı, hesabı bitirebilecek bir drawdown ile eşleştiğinde, çelişkili bulgular değildir. Bunlar, iki açıdan tanımlanan aynı stratejidir ve ikincisi, gelecek yıl hala işlem yapıp yapmayacağınıza karar verir. Bazen hasar eşit şekilde yayılmaz. Tek bir kuyruk yoğunluklu olay, bir hesaba tüm drawdown geçmişinin toplamından daha fazla zarar verebilir, bu yüzden ikisine birden güvenmek yerine ikisini birlikte inceleriz.