Qpqc Hp Lowfreq Momentum

Trzy bramki próby · prawdziwy tylko, jeśli przejdzie wszystkie trzy i przetrwa kontrargument

Gate 1

Bez survivorship

n/a

nie uniwersum faktorów

Gate 2

Placebo ≥ P95

nie uruchomiono

Gate 3

Netto po kosztach

RF +30.44

dodatni, niecertyfikowany

Nieudany

Najgorszy okres 12 mies. (RF)-0.63

dolny limit −1.000

Każda strategia tutaj — także zwycięzcy — traci w najgorszych 12 miesiącach. Głębokość straty to uczciwy kontekst, nie werdykt.

Nie przeszedł naszego sita — żadna handlowalna przewaga netto nie przetrwała modelowanych kosztów.

Strategia ta wydobywa powolny, niskoczęstotliwościowy trend z cen walut za pomocą filtra Hodricka-Prescotta i handluje momentum na tym wygładzonym komponencie trendu w zestawieniu par walutowych.

Co odkryliśmy

W naszym teście pięć z sześciu par walutowych FX było ujemnych po uwzględnieniu kosztów. Jedna para, która przeszła test (USDCHF), zrobiła to na zaledwie dziewięciu transakcjach – zbyt mało, aby odróżnić umiejętności od szczęścia – i to ona sama napędza główną skorygowaną o ryzyko wartość. Zachowanie jednej pary, która zadziałała spośród sześciu testowanych, jest artefaktem wielokrotnego testowania, a nie solidnym efektem. Najgorszy roczny RF jest ujemny, więc nie traktujemy tego jako prawdziwego ani dywersyfikującego czynnika.

Jak to testowaliśmy

2005–2026 okno testowemodelowane koszty uwzględniające płynnośćprzeżywalność na

Testowano na danych spot walut G10/EM. Realistyczne modelowane koszty.
Test placebo / odporności: rzeczywisty wynik vs losowe koszyki lub przetasowane sygnały (rzeczywisty vs 95. percentyl losowych)

Źródło: Strategia momentum oparta na niskoczęstotliwościowym komponencie rynku forex (QuantPedia; trend filtra HP)
Przeczytaj artykuł ↗

← Audyt Akademicki — wszystkie 54 badania

Badania, nie porady inwestycyjne. „Zwalidowane” nogi czynnikowe to neutralne rynkowo, dywersyfikujące bloki konstrukcyjne z najgorszym rokiem strat – żadna z nich nie jest samodzielną strategią handlową. Metryki uwzględniają koszty i są modelowane (nie są to rzeczywiste realizacje); okno testowe 2005–2026 jest poza próbą w stosunku do oryginalnego artykułu. Wartości dolarowe nie są zwrotami i są celowo pominięte.