Qpqc Hp Lowfreq Momentum

Üç kapılı sınav · ancak üçünü de geçer ve karşıt çürütmeden sağ çıkarsa gerçek

Gate 1

Sağkalım yanlılığı yok

n/a

faktör evreni değil

Gate 2

Plasebo ≥ P95

çalıştırılmadı

Gate 3

Maliyet duyarlı net

RF +30.44

pozitif, onaysız

Başarısız

En kötü 12 aylık bacak (RF)-0.63

−1.00 taban0

Buradaki her strateji — kazananlar dahil — en kötü 12 ayında kaybeder. Derinlik dürüst bağlamdır, hüküm değil.

Taramamızı geçmedi — modellenen maliyetlerden sağ çıkan işlem yapılabilir net üstünlük yok.

Bu strateji, Hodrick-Prescott filtresi kullanarak döviz fiyatlarından yavaş, düşük frekanslı eğilimi çıkarır ve bir dizi forex çiftinde bu düzeltilmiş eğilim bileşeni üzerinde momentum ticareti yapar.

Bulgularımız

Testimizde, altı FX çiftinden beşi maliyetler sonrası net-negatifti. Geçen tek çift (USDCHF) bunu sadece dokuz işlemle yaptı - beceriyi şanstan ayırmak için çok az - ve manşet risk ayarlı rakamı tek başına bu çift yönlendiriyor. Test edilen altı çiftten işe yarayan tek çifti tutmak, sağlam bir etki değil, çoklu test artefaktıdır. En kötü yıl RF'si negatiftir, bu yüzden bunu gerçek veya çeşitlendirici bir faktör ayağı olarak görmüyoruz.

Nasıl test ettik

2005–2026 test penceresimodellenmiş likiditeye duyarlı maliyetlersurvivorship na

G10/EM döviz spot verileri üzerinde test edildi. Gerçekçi modellenmiş maliyetler.
Plasebo / sağlamlık testi: gerçek sonuç vs rastgele sepetler veya karıştırılmış sinyaller (gerçek vs rastgele olanın 95. yüzdelik dilimi)

Kaynak: Forex piyasasının düşük frekanslı bileşenine dayalı momentum stratejisi (QuantPedia; HP-filtre eğilimi)
Makaleyi oku ↗

← Akademik Denetim — tüm 54 çalışma

Araştırma, yatırım tavsiyesi değildir. “Doğrulanmış” faktör ayakları, en kötü yılı kayıpla biten, piyasa-nötr çeşitlendirici yapı taşlarıdır — hiçbiri bağımsız bir ticari strateji değildir. Metrikler maliyet duyarlıdır ve modellenmiştir (canlı dolumlar değil); 2005–2026 test penceresi, kaynak makaleye göre örnek dışıdır. Dolar rakamları getiri değildir ve bilerek çıkarılmıştır.