foxalgoİsabet oranı hikayenin yalnızca yarısıdır
Ölçülen olasılıklar. İşlem çağrısı yok. bu ne anlama gelir →
Altı vadeli işlem piyasasındaki her adlandırılmış seviye için tek değil, iki sayı ölçtük: P(touch) -- fiyatın seviyeye 16:00 ET'ye kadar ne sıklıkla ulaştığı -- ve tipik adverse excursion (MAE) boyunca görülen, yalnızca touch'un çözüldüğü günlerde ölçülen değer. Çözümlenen her (market, level, day) satırını tek bir anakütlede (n = 125,677) birleştirip distance decile'a göre böldüğümüzde, distance, level-days'in en yakın ondalığından en uzak ondalığına yaklaşık 41.9x artar, ancak median MAE neredeyse hiç değişmez (yaklaşık 1.23x). Price'tan ATR'nin birkaç yüzde biri kadar uzakta duran bir level neredeyse her zaman touch olur -- ve oraya giden yol, oraya varmadan önce yine de o level'in kendi uzaklığının birkaç katını size karşı kateder.
- 125,677 çözümlenen level-day, 6 vadeli işlem piyasası (NQ, ES, YM, RTY, GC, CL), 12 adlandırılmış seviye, anchor 9:30 ET, tek bir anakütlede birleştirilmiş ve distance decile'larına ayrılmış
- Distance, birleştirilmiş en yakın decile'dan en uzak decile'a 41.9x artar; median MAE aynı aralıkta yalnızca 1.23x artar
- Distance'ın bir kesri olarak MAE, en yakın level-days ondalığında yaklaşık 640%'ten en uzak ondalıkta yaklaşık 16%'ye düşer -- yaklaşık ~40x daralma
- Aynı düz çizgilik bir check olarak da geçerlidir; bu kez her level'i yalnızca kendisiyle karşılaştıran farklı bir binning yöntemi kullanılır (aşağıya bakın) -- dolayısıyla bu, yakın ve uzak level'lerin farklı türde nesneler olmasından kaynaklanan bir artefakt değildir
- ES/NQ üzerinde 15 saniyelik bir cross-check, yayınlanan MAE'nin tam bir değer değil, temkinli bir üst sınır olduğunu buldu (aşağıya bakın)
İki sayı, tek değil
Adlandırılmış bir level'e ilişkin çoğu yazı (bir önceki günün zirvesi, gece düşük seviyesi, bir session açılışı) tek bir sayı verir: fiyatın ona ne sıklıkla değdiği. Bu tek sayı, yol boyunca ne olduğuna dair hiçbir şey söylemez. Bir level'in touch oranı %90 olabilir ve yine de touch gelmeden önce ona doğru açılan bir trade'e karşı ciddi bir adverse move zorlayabilir -- ya da touch oranı %10 olup görece hafif bir yol izleyebilir. P(touch) ve MAE'yi birlikte vermenin amacı bu sayfada budur: touch olasılığı level'in işaretlenip işaretlenmediğini anlatır, MAE ise oraya giden yolun tipik maliyetini anlatır.
MAE burada, 9:30 ET anchor fiyatından level'e doğru olan maksimum adverse excursion'dır; yalnızca level'in ilk touch'una kadar ölçülür ve ATR birimleriyle ifade edilir. Çözümlenmemiş günler -- 16:00 ET kapanışına kadar touch yok -- ayrı bir anakütledir; onların 16:00'ya kadar kendi (daha büyük, hala biriken) adverse excursion'ı aşağıda raporlanan resolved-touch MAE ile asla karıştırılmaz.
Level'e uzaklık, touch olasılıklarının neredeyse tamamını açıklar. Oraya giderken yaşanan acının ise neredeyse hiçbirini açıklamaz.
Mesafe neredeyse 42x büyür, MAE yalnızca 1.23x büyür
Çözümlenmiş tüm 125,677 level-day'i bir araya toplamak -- her piyasa, 9:30 session open adlı dejenere durum hariç her adlandırılmış seviye, tek bir popülasyon -- ve distance-to-level'e göre on desile ayırmak, ana paterni açık eder: medyan mesafe 0.019 ATR'den (desil 1, en yakın ondalık) 0.797 ATR'ye (desil 10, en uzak ondalık) genişler, 41.9x bir aralık. Aynı aralıkta medyan MAE 0.113'ten 0.139 ATR'ye hareket eder, 1.23x bir aralık. MAE/distance oranı -- tipik olumsuz hareketin seviyenin kendi mesafesine göre ne kadar büyük olduğu -- desil 1'de yaklaşık 640%'ten desil 10'da yaklaşık 16%'ya çöker.
| Distance decile | n | Distance range (ATR) | Median distance (ATR) | Median MAE (ATR) | Median MAE / distance |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 12,568 | 0.000-0.035 | 0.019 | 0.113 | 640.0% |
| D2 | 12,568 | 0.035-0.068 | 0.051 | 0.110 | 216.7% |
| D3 | 12,567 | 0.068-0.104 | 0.086 | 0.108 | 126.7% |
| D4 | 12,568 | 0.104-0.144 | 0.123 | 0.112 | 91.7% |
| D5 | 12,568 | 0.144-0.190 | 0.166 | 0.119 | 71.4% |
| D6 | 12,567 | 0.190-0.246 | 0.216 | 0.125 | 57.7% |
| D7 | 12,568 | 0.246-0.319 | 0.279 | 0.132 | 47.3% |
| D8 | 12,568 | 0.319-0.423 | 0.365 | 0.139 | 38.0% |
| D9 | 12,567 | 0.423-0.606 | 0.498 | 0.142 | 28.1% |
| D10 | 12,568 | 0.606-6.462 | 0.797 | 0.139 | 16.3% |
Kelimesi kelimesine okursak: level-day'lerin en yakın ondalığı için seviyeye giden yoldaki tipik olumsuz sapma, seviyenin kendisine olan mesafeden birkaç kat daha büyükdür -- fiyat, nihai touch'tan önce seviyenin kendi (çok küçük) mesafesinin ötesinde ileri geri salınır. En uzak ondalık için MAE, (çok daha büyük) mesafenin küçük bir kesridir -- touch, gerçekleştiğinde, nispeten doğrudan gerçekleşir. Bunların hiçbiri kârlılıkla ilgili değildir: bunlar yol biçimini anlatır, işlem yapılabilir bir avantajı değil.
Kontrol: aynı düzlük seviye bazında da geçerli mi?
Yukarıdaki desil tablosu, mesafeye göre sınıflandırmadan önce her seviyeyi tek bir popülasyonda toplar; bu da şu itirazı doğurur: belki de "yakın" seviyeler (session opens) ve "uzak" seviyeler (prior-week highs/lows) yalnızca farklı nesne türleridir ve desen aslında mesafenin kendisiyle değil, seviye türüyledir. Bir kontrol olarak, aynı mesafe-vs-MAE ilişkisi tamamen farklı bir şekilde ölçülebilir: önce mesafeyi her bir (market, level) hücresinin içinde ayrı ayrı beşli dilimlere bölmek ve yalnızca ortaya çıkan hücre başı özetleri sonra bir araya toplamak. Bu, ağırlıklandırmayı değiştirir ve farklı tam çarpanlara ulaşır -- mesafe en yakın hücre içi beşliden en uzağına yaklaşık 25.6x büyür ve MAE yaklaşık 1.24x büyür, MAE/distance yaklaşık 154%'ten yaklaşık 13%'e daralır -- ama yön ve sonuç aynıdır: bir seviyenin başka bir seviye ile kıyaslanıp kıyaslanmamasından bağımsız olarak, mesafe MAE'den çok daha fazla hareket eder.
| Distance quintile | n | Distance range (ATR) | Median P(touch) | Median MAE (ATR) | Median MAE / distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 54,301 | 0.000-0.233 | 86.9% | 0.114 | 154.3% |
| Q2 | 54,257 | 0.233-0.467 | 62.2% | 0.122 | 49.9% |
| Q3 | 54,265 | 0.467-0.746 | 42.6% | 0.131 | 31.2% |
| Q4 | 54,258 | 0.747-1.158 | 25.1% | 0.134 | 18.1% |
| Q5 | 54,285 | 1.159-5.955 | 8.7% | 0.141 | 13.3% |
Aynı seviye başı kontrol, tüm altı piyasa üzerinden toplamak yerine piyasa piyasa ayrıldığında, ölçülen her piyasada aynı yönü gösterir:
| Market | Q1 distance (ATR) | Q1 P(touch) | Q1 MAE (ATR) | Q1 MAE/distance | Q5 distance (ATR) | Q5 P(touch) | Q5 MAE (ATR) | Q5 MAE/distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 0.000-0.246 | 86.7% | 0.097 | 107.7% | 1.243-7.088 | 7.6% | 0.143 | 13.3% |
| ES | 0.000-0.218 | 88.8% | 0.105 | 162.7% | 1.082-5.867 | 11.4% | 0.151 | 14.3% |
| GC | 0.000-0.299 | 81.8% | 0.104 | 111.1% | 1.478-7.222 | 4.6% | 0.129 | 8.3% |
| NQ | 0.000-0.214 | 87.6% | 0.121 | 192.4% | 1.050-4.934 | 12.4% | 0.139 | 15.5% |
| RTY | 0.000-0.202 | 88.0% | 0.129 | 194.8% | 1.003-4.774 | 13.5% | 0.137 | 16.0% |
| YM | 0.000-0.217 | 87.8% | 0.119 | 176.5% | 1.098-5.843 | 11.5% | 0.144 | 16.8% |
Seviye bazında touch olasılıkları ve tipik MAE
Yukarıdaki her iki toplulaştırmanın arkasındaki tam döküm: 9:30 ET çapa, izlenen tüm 13 seviye, 6 piyasa. 09:30 seans-açılış seviyesi bu çapada dejeneredir (mesafe 0, her zaman dokunulur) ve yalnızca eksiksizlik için dahil edilmiştir -- yukarıdaki desil, beşli ve piyasa bazlı tablolardan hariç tutulmuştur.
| Market | Level | n (days) | P(touch by 16:00) [95% CI] | Median distance (ATR) | Median MAE (ATR) | MAE / distance | Unresolved (n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | midnight open (00:00 ET) | 3,990 | 55.4% [53.9-57.0%] | 0.331 | 0.115 | 58.1% | 1,778 |
| CL | session open 07:00 | 3,995 | 68.4% [67.0-69.9%] | 0.221 | 0.110 | 73.3% | 1,261 |
| CL | session open 08:00 | 3,995 | 72.0% [70.6-73.4%] | 0.191 | 0.111 | 81.5% | 1,119 |
| CL | session open 09:30 | 3,995 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.109 | - | 0 |
| CL | overnight high (18:00-09:30) | 3,995 | 54.6% [53.1-56.2%] | 0.329 | 0.124 | 60.0% | 1,812 |
| CL | overnight low (18:00-09:30) | 3,995 | 52.8% [51.3-54.4%] | 0.360 | 0.111 | 50.0% | 1,885 |
| CL | prior-day mid | 3,992 | 44.1% [42.6-45.7%] | 0.496 | 0.115 | 49.8% | 2,230 |
| CL | PDH | 3,992 | 34.4% [32.9-35.9%] | 0.648 | 0.118 | 50.0% | 2,620 |
| CL | PDL | 3,992 | 32.6% [31.1-34.0%] | 0.743 | 0.119 | 43.7% | 2,692 |
| CL | prior-RTH high | 3,992 | 40.0% [38.5-41.5%] | 0.540 | 0.119 | 50.0% | 2,397 |
| CL | prior-RTH low | 3,992 | 38.3% [36.8-39.8%] | 0.607 | 0.116 | 43.8% | 2,465 |
| CL | prior-week high | 4,145 | 18.4% [17.2-19.6%] | 1.469 | 0.114 | 45.1% | 3,383 |
| CL | prior-week low | 4,145 | 14.6% [13.6-15.8%] | 1.756 | 0.124 | 41.2% | 3,538 |
| ES | midnight open (00:00 ET) | 4,048 | 65.2% [63.7-66.7%] | 0.240 | 0.120 | 75.0% | 1,409 |
| ES | session open 07:00 | 4,048 | 77.5% [76.2-78.8%] | 0.140 | 0.117 | 100.0% | 911 |
| ES | session open 08:00 | 4,048 | 80.9% [79.6-82.1%] | 0.118 | 0.117 | 120.0% | 774 |
| ES | session open 09:30 | 4,048 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.123 | - | 0 |
| ES | overnight high (18:00-09:30) | 4,048 | 66.0% [64.5-67.5%] | 0.232 | 0.119 | 72.9% | 1,376 |
| ES | overnight low (18:00-09:30) | 4,048 | 59.9% [58.3-61.4%] | 0.282 | 0.126 | 61.7% | 1,625 |
| ES | prior-day mid | 4,046 | 49.3% [47.8-50.9%] | 0.438 | 0.129 | 56.6% | 2,051 |
| ES | PDH | 4,046 | 42.5% [41.0-44.0%] | 0.474 | 0.108 | 54.1% | 2,327 |
| ES | PDL | 4,046 | 33.3% [31.9-34.8%] | 0.733 | 0.142 | 47.2% | 2,698 |
| ES | prior-RTH high | 4,038 | 46.6% [45.0-48.1%] | 0.419 | 0.109 | 53.9% | 2,157 |
| ES | prior-RTH low | 4,038 | 38.5% [37.0-40.0%] | 0.621 | 0.138 | 51.0% | 2,484 |
| ES | prior-week high | 4,145 | 23.9% [22.7-25.3%] | 1.009 | 0.104 | 45.5% | 3,153 |
| ES | prior-week low | 4,145 | 14.3% [13.2-15.4%] | 2.028 | 0.152 | 42.2% | 3,554 |
| GC | midnight open (00:00 ET) | 4,080 | 50.2% [48.7-51.8%] | 0.380 | 0.117 | 59.5% | 2,031 |
| GC | session open 07:00 | 4,086 | 61.5% [60.0-62.9%] | 0.249 | 0.111 | 71.2% | 1,575 |
| GC | session open 08:00 | 4,090 | 65.1% [63.6-66.5%] | 0.229 | 0.112 | 73.3% | 1,428 |
| GC | session open 09:30 | 4,091 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.118 | - | 0 |
| GC | overnight high (18:00-09:30) | 4,091 | 45.1% [43.6-46.7%] | 0.400 | 0.122 | 49.5% | 2,244 |
| GC | overnight low (18:00-09:30) | 4,091 | 44.8% [43.3-46.4%] | 0.430 | 0.110 | 40.5% | 2,257 |
| GC | prior-day mid | 4,089 | 38.7% [37.3-40.2%] | 0.599 | 0.116 | 47.5% | 2,505 |
| GC | PDH | 4,089 | 28.6% [27.2-30.0%] | 0.764 | 0.114 | 45.9% | 2,921 |
| GC | PDL | 4,089 | 25.1% [23.8-26.5%] | 0.890 | 0.122 | 39.1% | 3,062 |
| GC | prior-RTH high | 4,089 | 35.8% [34.4-37.3%] | 0.602 | 0.114 | 50.0% | 2,625 |
| GC | prior-RTH low | 4,089 | 32.8% [31.4-34.3%] | 0.670 | 0.117 | 45.3% | 2,746 |
| GC | prior-week high | 4,148 | 14.9% [13.9-16.1%] | 1.722 | 0.115 | 37.3% | 3,528 |
| GC | prior-week low | 4,148 | 12.3% [11.3-13.3%] | 2.067 | 0.106 | 35.5% | 3,638 |
| NQ | midnight open (00:00 ET) | 4,065 | 68.7% [67.2-70.1%] | 0.220 | 0.123 | 76.9% | 1,273 |
| NQ | session open 07:00 | 4,068 | 78.4% [77.1-79.6%] | 0.133 | 0.126 | 112.5% | 880 |
| NQ | session open 08:00 | 4,067 | 81.6% [80.4-82.8%] | 0.104 | 0.126 | 140.0% | 747 |
| NQ | session open 09:30 | 4,068 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.141 | - | 0 |
| NQ | overnight high (18:00-09:30) | 4,068 | 68.3% [66.9-69.7%] | 0.207 | 0.129 | 82.6% | 1,289 |
| NQ | overnight low (18:00-09:30) | 4,068 | 63.6% [62.1-65.1%] | 0.248 | 0.132 | 69.0% | 1,481 |
| NQ | prior-day mid | 4,066 | 49.6% [48.0-51.1%] | 0.420 | 0.133 | 51.3% | 2,050 |
| NQ | PDH | 4,066 | 43.6% [42.0-45.1%] | 0.446 | 0.117 | 56.0% | 2,295 |
| NQ | PDL | 4,066 | 34.4% [33.0-35.9%] | 0.717 | 0.140 | 45.1% | 2,667 |
| NQ | prior-RTH high | 4,058 | 47.1% [45.6-48.6%] | 0.409 | 0.112 | 56.1% | 2,147 |
| NQ | prior-RTH low | 4,058 | 39.0% [37.5-40.5%] | 0.618 | 0.139 | 49.0% | 2,476 |
| NQ | prior-week high | 4,145 | 23.7% [22.4-25.0%] | 1.057 | 0.115 | 48.5% | 3,164 |
| NQ | prior-week low | 4,145 | 13.8% [12.8-14.9%] | 1.980 | 0.157 | 35.9% | 3,572 |
| RTY | midnight open (00:00 ET) | 2,275 | 67.6% [65.6-69.5%] | 0.212 | 0.133 | 84.9% | 738 |
| RTY | session open 07:00 | 2,292 | 77.5% [75.7-79.2%] | 0.126 | 0.137 | 126.2% | 516 |
| RTY | session open 08:00 | 2,294 | 81.2% [79.6-82.8%] | 0.109 | 0.135 | 143.6% | 431 |
| RTY | session open 09:30 | 2,294 | 100.0% [99.8-100.0%] | 0.000 | 0.160 | - | 0 |
| RTY | overnight high (18:00-09:30) | 2,294 | 67.1% [65.2-69.0%] | 0.209 | 0.132 | 87.5% | 754 |
| RTY | overnight low (18:00-09:30) | 2,294 | 66.0% [64.0-67.9%] | 0.246 | 0.126 | 66.0% | 780 |
| RTY | prior-day mid | 2,293 | 53.3% [51.3-55.4%] | 0.387 | 0.129 | 57.7% | 1,070 |
| RTY | PDH | 2,293 | 41.4% [39.4-43.5%] | 0.497 | 0.125 | 54.3% | 1,343 |
| RTY | PDL | 2,293 | 38.3% [36.3-40.3%] | 0.650 | 0.143 | 47.5% | 1,416 |
| RTY | prior-RTH high | 2,288 | 45.4% [43.4-47.5%] | 0.433 | 0.125 | 56.1% | 1,249 |
| RTY | prior-RTH low | 2,288 | 43.0% [41.0-45.0%] | 0.569 | 0.142 | 52.1% | 1,304 |
| RTY | prior-week high | 2,331 | 20.2% [18.6-21.9%] | 1.164 | 0.125 | 48.6% | 1,860 |
| RTY | prior-week low | 2,331 | 16.6% [15.2-18.2%] | 1.730 | 0.151 | 39.6% | 1,944 |
| YM | midnight open (00:00 ET) | 4,043 | 65.0% [63.6-66.5%] | 0.241 | 0.130 | 80.0% | 1,413 |
| YM | session open 07:00 | 4,045 | 76.0% [74.6-77.3%] | 0.143 | 0.130 | 115.4% | 972 |
| YM | session open 08:00 | 4,045 | 80.7% [79.4-81.9%] | 0.120 | 0.131 | 130.5% | 782 |
| YM | session open 09:30 | 4,046 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.134 | - | 0 |
| YM | overnight high (18:00-09:30) | 4,046 | 64.6% [63.1-66.1%] | 0.234 | 0.118 | 71.4% | 1,432 |
| YM | overnight low (18:00-09:30) | 4,046 | 61.2% [59.7-62.7%] | 0.265 | 0.128 | 68.4% | 1,571 |
| YM | prior-day mid | 4,042 | 48.5% [47.0-50.0%] | 0.426 | 0.136 | 59.3% | 2,082 |
| YM | PDH | 4,042 | 39.2% [37.7-40.8%] | 0.509 | 0.111 | 53.2% | 2,456 |
| YM | PDL | 4,042 | 35.3% [33.8-36.7%] | 0.700 | 0.150 | 50.0% | 2,617 |
| YM | prior-RTH high | 4,034 | 43.7% [42.2-45.3%] | 0.446 | 0.119 | 57.5% | 2,270 |
| YM | prior-RTH low | 4,034 | 39.9% [38.4-41.4%] | 0.590 | 0.144 | 51.0% | 2,426 |
| YM | prior-week high | 4,149 | 21.1% [19.9-22.4%] | 1.108 | 0.108 | 45.2% | 3,273 |
| YM | prior-week low | 4,149 | 15.0% [13.9-16.1%] | 1.916 | 0.159 | 38.3% | 3,528 |
15 saniyelik çapraz kontrolün bulduğu şey
MAE yukarıda, seviyeye ilk dokunan çubuğun içinde daha kötü olanı esas alan bir kural kullanılarak 15 dakikalık mumlarda ölçülür -- 15 dakikalık granülerlik, olumsuz ekstremin bu mum içinde dokunuştan önce mi sonra mı gerçekleştiğini söyleyemez. ES/NQ günlerinden katmanlı bir örnek üzerinde, tam 15 saniyelik veriye karşı yapılan çapraz kontrol (her biri 300 gün, yaklaşık 15,300-15,500 dokunuş satırı), olumsuz ekstremin dokunuşun sonrasında gerçekten gerçekleştiğini 13.2% (NQ) ile 15.2% (ES) arasındaki dokunuşlarda buldu -- bu da 15 dakikalık daha kötü olanı esas alan kuralının, daha sonraki bu sapmanın bir kısmını henüz gerçekleşmemişken dokunuş öncesi yola atfettiği anlamına gelir. Bu nedenle yayımlanan MAE, tam bir değer değil, ihtiyatlı bir üst sınırdır.
Seviye kümelenmesi
Adlandırılmış seviyeler tek başına bağımsız çizgiler değildir: seviye-günlerin 40-55%'inde, izlenen 13 seviyeden ikisi veya daha fazlası birbirinin 0.05 ATR içinde yer alır (piyasa bazında: CL 44.8%, ES 51.5%, GC 39.8%, NQ 53.8%, RTY 54.5%, YM 51.9%). Bu nedenle aynı dokunuş, aynı gün birden fazla seviyenin istatistiklerine katkıda bulunabilir -- her seviyenin sayıları, bağımsız olaylardan gelen bağımsız çekilişler olarak değil, o seviyeyi tanımlayan sayılar olarak okunmalıdır.
Metodoloji
15 dakikalık mumlardan, 9:30 ET başlangıç noktasından 16:00 ET seans kapanışına kadar nokta-içinde-veri olarak oluşturuldu. Adı geçen 13 seviye (önceki gün yüksek/düşük, önceki gün orta, önceki RTH yüksek/düşük, önceki hafta yüksek/düşük, gece yarısı açılışı, gece yüksek/düşük ve 07:00/08:00/09:30 seans açılışları) aynı şekilde ölçülür: ATR birimlerinde medyan mesafe ve medyan MAE, dokunuş oranı üzerinde Wilson 95% güven aralıkları. Sürekli kontrat devri-ekleme günleri ve kısa günler (60 mumun altı) piyasa bazında hariç tutulur ve hariç tutulan bir günde yapılan her günlük toplulaştırma, ertesi günün önceki gün seviyelerine taşınmadan önce geçersiz kılınır.
İki mesafe dilimleme yöntemi kasıtlı olarak yan yana yayımlanmıştır. Havuzlanmış onluk dilimler tablosu (üstteki başlık rakamları), mesafeye göre ayırmadan önce çözümlenmiş her (market, level, day) satırını tek bir genel popülasyona koyar. Level bazında beşli dilimler ve market bazında tablolar ise mesafeyi önce her adlandırılmış level içinde ayrı ayrı dilimler, ardından ortaya çıkan hücre başı özetleri havuzlar -- farklı bir ağırlıklandırma (stratified delta için bizim kuralımız şu: yalnızca paylaşılan bir ağırlıklandırmaya karşı temiz biçimde çıkarılırlar). İki yöntem, biraz farklı soruları yanıtladıkları için farklı tam katlara ulaşır -- "desenin genel gücü ne kadar" ile "bir level yalnızca kendisiyle karşılaştırıldığında aynı desen geçerli mi" -- ama aynı sonuca varırlar. İkisini birlikte yayımlamak, bulgunun hangi dilimleme seçiminin yapıldığına bağlı olmadığını okuyucunun doğrulamasını sağlar.
Bu, bir touch olasılığını ve oraya ulaşmanın tipik yol maliyetini ölçer -- kârlı bir işlemin olasılığını değil. Bir level'in işaretlenmiş olması, oraya yerleştirilen bir emrin kullanılabilir bir fiyattan dolmuş olup olmayacağı, gerçek bir dolumun ne kadar spread veya slippage taşıyacağı ya da touch gerçekleştiğinde bir işlemin zaten ne kadar risk biriktirmiş olacağı hakkında hiçbir şey söylemez.
Ayrıca bakın
Bu sayfa, tarihsel olarak ölçülmüş sabit adlandırılmış level'leri raporlar. targets tool, izlediğimiz herhangi bir markette, seçtiğiniz herhangi bir mesafe için, aynı ölçülmüş, Wilson-CI yaklaşımını kullanarak touch olasılıklarını fiyatlar -- ve şimdi touch olasılığının yanında en yakın adlandırılmış level için tipik MAE'yi de gösterir; böylece "yol maliyeti nedir" sorusu yalnızca bu sayfaya bırakılmaz. Bu sitedeki her sayının nasıl oluşturulduğunu ve raporlandığını görmek için methodology sayfasına bakın.
İlgili ölçümler
- 4.045× açılış mumunun uzatma seviyesi — farklı bir seviye oluşturma yöntemi için ölçülen dokunma olasılıkları.
- Saat aralığı süpürmesi ve yeniden giriş ile dokunma eğrisi karşılaştırması — aynı dokunma eğrisi yaklaşımının farklı bir kuruluma uygulanması.
- Mezarlık — test edip reddettiğimiz her fikir hakkında kısa sonuçlar.
- Methodology — bu sitedeki her sayının nasıl ölçüldüğü ve raporlandığı.
Araştırma ve eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir. Bağımsızdır, TradingView ile bağlantılı değildir.
FAQ
"Hit rate is only half the story" ne anlama gelir?
Bir seviyenin dokunulma oranı (P(touch)), fiyatın seans kapanışına kadar ona ulaşıp ulaşmadığını açıklar. İzlenen yol hakkında hiçbir şey söylemez. Bu sayfa, bu yol boyunca tipik maksimum aleyhte sapma (MAE) olarak bildirilen ikinci bir sayı verir; çünkü yüksek bir dokunulma oranı, yine de önce seviyenin kendi mesafesinin birkaç katı kadar size karşı ilerleyen bir yolla birlikte gelebilir.
Aynı iddia için neden iki farklı tablo var?
Başlıktaki desil tablosu, mesafeye göre sınıflamadan önce her seviyeyi tek bir popülasyonda toplar. Bu, makul bir itiraz doğurur: yakındaki seviyeler ve uzaktaki seviyeler sadece farklı nesne türleri olabilir. Seviye bazlı beşli dilim tablosu, mesafeyi her adlandırılmış seviyenin içinde ayrı ayrı sınıflayarak bu itiraza doğrudan yanıt verir; böylece her karşılaştırma bir seviyenin kendisine karşı yapılır. İki tablo da farklı tam çarpanlara (41.9x vs. 25.6x distance growth) ulaşır çünkü alttaki satırları farklı ağırlıklandırırlar, ancak ikisi de MAE/distance içindeki aynı çöküşü gösterir -- dolayısıyla bulgu, sınıflama yönteminin seçimine bağlı değildir.
Mesafe 40x'ten fazla büyürken MAE neden neredeyse büyümüyor?
MAE, fiyatın gün içinde fiilen ne kadar yol alma eğiliminde olduğuyla, ATR cinsinden, sınırlıdır -- bu tavan, adlandırılmış seviye günün anchor fiyatına yakın ya da uzak olsa da kabaca aynıdır. Buna karşılık, uzak bir seviyeye olan mesafe, o seviyenin tam olarak nerede yer aldığıyla belirlenir (ör. önceki haftanın zirvesi birkaç ATR uzakta olabilir). Bu yüzden ham MAE sayısı dar bir bantta kalırken MAE/distance oranı keskin biçimde düşer.
Raporlanan MAE tam mı?
Hayır -- bu ihtiyatlı bir üst sınırdır. 15 dakikalık barlar üzerinde, touch bar içinde en kötü değer kuralıyla ölçülür ve ES/NQ üzerinde yapılan 15 saniyelik bir çapraz kontrol, aleyhte uç değerin touches'ın 13-15% içinde gerçekte touch'tan sonra gerçekleştiğini buldu. Bu durumlarda, tam touch anına kadar olan gerçek aleyhte sapma yayımlanan sayıdan daha küçüktür.
Yüksek touch olasılığı, seviyenin işlem yapmak için kârlı olduğu anlamına mı gelir?
Hayır. Bu, fiyatın seans içinde bir noktada bir seviyeyi aşıp aşmadığını ve oraya giden yolun tipik olarak aleyhte sapma açısından neye mal olduğunu ölçer -- orada açılan, gerçek gerçekleşme ve kayma içeren bir işlemin para kazanıp kazandırmayacağını değil.