foxalgo적중률은 이야기의 절반에 불과하다
측정된 확률. 매매 신호 없음. 뜻은 →
여섯 개의 선물 시장에서 각 명명된 레벨마다 우리는 두 개의 숫자를 측정했다, 하나가 아니라: P(touch) -- 가격이 16:00 ET까지 해당 레벨에 도달하는 빈도 -- 그리고 그 과정에서의 전형적 adverse excursion (MAE), 이는 touch가 해소되는 날에만 측정했다. 모든 해소된 (market, level, day) 행을 하나의 모집단(n = 125,677)으로 묶고 거리 분위수별로 나누면, 거리는 가장 가까운 10분의 1에서 가장 먼 10분의 1의 level-day까지 대략 41.9x 증가하지만, 중앙값 MAE는 거의 전혀 움직이지 않는다(약 1.23x). 가격에서 ATR의 몇 백분의 몇만큼 떨어진 곳에 놓인 레벨은 거의 매번 도달하며 -- 그리고 거기까지의 경로는 도달하기 전에도 여전히 그 레벨의 자기 거리의 몇 배를 당신에게 불리하게 움직인다.
- 125,677 해소된 level-days, 6 선물 시장 (NQ, ES, YM, RTY, GC, CL), 12개의 명명된 레벨, 9:30 ET 앵커를 사용해 하나의 모집단으로 합쳐 거리 분위수로 나눔
- 거리는 가장 가까운 pooled decile에서 가장 먼 pooled decile까지 41.9x 증가하며, 중앙값 MAE는 같은 범위에서 1.23x만 증가함
- 거리 대비 MAE는 레벨-days의 가장 가까운 10분위에서 대략 640%에서 가장 먼 10분위에서 대략 16%로 떨어짐 -- 약 ~40x의 축소
- 같은 평탄성은 check로도 유지되며, 각 레벨을 자기 자신과만 비교하는 다른 구간화 방법을 사용함 (아래 참조) -- 따라서 이것은 가까운 레벨과 먼 레벨이 서로 다른 종류의 객체이기 때문인 인공물이 아님
- ES/NQ에 대한 15-second 교차 확인에서 공개된 MAE는 정확한 값이 아니라 보수적인 upper bound임을 확인함 (아래 참조)
두 숫자, 하나가 아니라
명명된 레벨(prior-day high, overnight low, session open)에 대한 대부분의 설명은 하나의 숫자만 제시한다: 가격이 얼마나 자주 그 수준에 닿는지. 그 숫자만으로는 경로상 어떤 일이 일어나는지 알 수 없다. 어떤 레벨은 90%의 touch rate를 가지면서도, 닿기 전에 그 수준을 향해 진입한 거래에 큰 불리한 움직임을 강요할 수 있고 -- 또는 10%의 touch rate를 가지면서도 경로는 비교적 완만할 수 있다. 이 페이지의 핵심은 P(touch)와 MAE를 함께 제시하는 것이다: touch odds는 레벨이 실제로 태그되는지 설명하고, MAE는 그곳에 가는 경로가 보통 얼마를 치르는지 설명한다.
MAE는 여기서 9:30 ET 앵커 가격에서 레벨을 향한 최대 역방향 변동폭이며, 레벨의 첫 접촉까지로만 측정하고, ATR 단위로 표시한다. 해결되지 않은 날 -- 16:00 ET 마감까지 접촉이 없는 경우 -- 은 별도의 집단이다; 이들의 16:00까지의 자체 (더 크고, 계속 누적되는) 역방향 변동폭은 아래에 보고한 해결된 접촉 MAE에 절대 섞지 않는다.
레벨까지의 거리는 접촉 확률의 거의 전부를 설명한다. 하지만 거기까지 가는 고통은 거의 설명하지 못한다.
거리는 거의 42x 커지고, MAE는 1.23x만 커진다
모든 125,677개의 해결된 레벨-일을 합치면 -- 모든 시장, 퇴화된 9:30 세션 시작을 제외한 모든 명명된 레벨, 하나의 집단 -- 그리고 거리-to-level 기준으로 10개 십분위로 나누면 핵심 패턴이 분명해진다: 중앙값 거리는 0.019 ATR(십분위 1, 가장 가까운 10분의 1)에서 0.797 ATR(십분위 10, 가장 먼 10분의 1)로 넓어지며, 41.9x 범위를 보인다. 같은 범위에서 중앙값 MAE는 0.113에서 0.139 ATR로 움직이며, 1.23x 범위를 보인다. MAE/distance 비율 -- 전형적인 역방향 움직임이 레벨 자체의 거리 대비 얼마나 큰지 -- 은 십분위 1에서 대략 640%에서 십분위 10에서 대략 16%로 붕괴한다.
| Distance decile | n | Distance range (ATR) | Median distance (ATR) | Median MAE (ATR) | Median MAE / distance |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 12,568 | 0.000-0.035 | 0.019 | 0.113 | 640.0% |
| D2 | 12,568 | 0.035-0.068 | 0.051 | 0.110 | 216.7% |
| D3 | 12,567 | 0.068-0.104 | 0.086 | 0.108 | 126.7% |
| D4 | 12,568 | 0.104-0.144 | 0.123 | 0.112 | 91.7% |
| D5 | 12,568 | 0.144-0.190 | 0.166 | 0.119 | 71.4% |
| D6 | 12,567 | 0.190-0.246 | 0.216 | 0.125 | 57.7% |
| D7 | 12,568 | 0.246-0.319 | 0.279 | 0.132 | 47.3% |
| D8 | 12,568 | 0.319-0.423 | 0.365 | 0.139 | 38.0% |
| D9 | 12,567 | 0.423-0.606 | 0.498 | 0.142 | 28.1% |
| D10 | 12,568 | 0.606-6.462 | 0.797 | 0.139 | 16.3% |
문자 그대로 읽으면: level-days의 가장 가까운 10분위에서는 레벨로 가는 동안의 전형적인 adverse excursion이 레벨 자체까지의 거리보다 몇 배 더 크다 -- 가격은 결국 터치하기 전에 레벨의 자체(매우 작은) 거리를 지나 앞뒤로 오간다. 가장 먼 10분위에서는 MAE가 (훨씬 더 큰) 거리의 작은 일부에 불과하다 -- 터치가 일어날 때는, 비교적 직접적으로 일어난다. 이 둘 모두 수익성에 관한 것이 아니다: 이들은 매매 가능한 edge가 아니라 경로의 형태를 설명한다.
확인: 같은 평탄함이 level별로도 유지되는가?
위의 십분위 표는 distance로 binning하기 전에 모든 level을 하나의 population으로 pool하므로, 한 가지 이의가 생긴다: 아마도 "near" levels (session opens)과 "far" levels (prior-week highs/lows)은 그냥 서로 다른 종류의 objects일 뿐이고, pattern은 distance 자체가 아니라 level type에 관한 것일 수 있다. 확인 차원에서, 같은 distance-vs-MAE 관계는 완전히 다른 방식으로도 측정할 수 있다: 각 (market, level) cell 안에서 먼저 distance를 inside하여 quintiles로 나눈 다음, 그 뒤에야 cell별 summary를 pool하는 것이다. 그러면 weighting이 달라지고 정확한 배수도 달라진다 -- nearest에서 farthest per-cell quintile로 갈수록 distance는 약 25.6x, MAE는 약 1.24x 증가하고, MAE/distance는 대략 154%에서 대략 13%로 좁아진다 -- 하지만 방향과 결론은 같다: level을 다른 level과 비교한 적이 있든 없든, distance는 MAE보다 훨씬 더 크게 움직인다.
| Distance quintile | n | Distance range (ATR) | Median P(touch) | Median MAE (ATR) | Median MAE / distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 54,301 | 0.000-0.233 | 86.9% | 0.114 | 154.3% |
| Q2 | 54,257 | 0.233-0.467 | 62.2% | 0.122 | 49.9% |
| Q3 | 54,265 | 0.467-0.746 | 42.6% | 0.131 | 31.2% |
| Q4 | 54,258 | 0.747-1.158 | 25.1% | 0.134 | 18.1% |
| Q5 | 54,285 | 1.159-5.955 | 8.7% | 0.141 | 13.3% |
모든 6개를 한데 pool한 대신 market별로 나눠 본 같은 per-level check에서도, 측정된 모든 market에서 같은 방향이 나타난다:
| Market | Q1 distance (ATR) | Q1 P(touch) | Q1 MAE (ATR) | Q1 MAE/distance | Q5 distance (ATR) | Q5 P(touch) | Q5 MAE (ATR) | Q5 MAE/distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 0.000-0.246 | 86.7% | 0.097 | 107.7% | 1.243-7.088 | 7.6% | 0.143 | 13.3% |
| ES | 0.000-0.218 | 88.8% | 0.105 | 162.7% | 1.082-5.867 | 11.4% | 0.151 | 14.3% |
| GC | 0.000-0.299 | 81.8% | 0.104 | 111.1% | 1.478-7.222 | 4.6% | 0.129 | 8.3% |
| NQ | 0.000-0.214 | 87.6% | 0.121 | 192.4% | 1.050-4.934 | 12.4% | 0.139 | 15.5% |
| RTY | 0.000-0.202 | 88.0% | 0.129 | 194.8% | 1.003-4.774 | 13.5% | 0.137 | 16.0% |
| YM | 0.000-0.217 | 87.8% | 0.119 | 176.5% | 1.098-5.843 | 11.5% | 0.144 | 16.8% |
level별 touch odds와 전형적 MAE
위 두 집계의 전체 내역: anchor 9:30 ET, 추적한 13개 level 전체, 6개 market. 09:30 session-open level은 이 anchor에서 degenerate하다 (distance 0, always touched) 그리고 완전성을 위해서만 포함되며 -- 위의 decile, quintile 및 per-market tables에서 제외된다.
| Market | Level | n (days) | P(touch by 16:00) [95% CI] | Median distance (ATR) | Median MAE (ATR) | MAE / distance | Unresolved (n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | midnight open (00:00 ET) | 3,990 | 55.4% [53.9-57.0%] | 0.331 | 0.115 | 58.1% | 1,778 |
| CL | session open 07:00 | 3,995 | 68.4% [67.0-69.9%] | 0.221 | 0.110 | 73.3% | 1,261 |
| CL | session open 08:00 | 3,995 | 72.0% [70.6-73.4%] | 0.191 | 0.111 | 81.5% | 1,119 |
| CL | session open 09:30 | 3,995 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.109 | - | 0 |
| CL | overnight high (18:00-09:30) | 3,995 | 54.6% [53.1-56.2%] | 0.329 | 0.124 | 60.0% | 1,812 |
| CL | overnight low (18:00-09:30) | 3,995 | 52.8% [51.3-54.4%] | 0.360 | 0.111 | 50.0% | 1,885 |
| CL | prior-day mid | 3,992 | 44.1% [42.6-45.7%] | 0.496 | 0.115 | 49.8% | 2,230 |
| CL | PDH | 3,992 | 34.4% [32.9-35.9%] | 0.648 | 0.118 | 50.0% | 2,620 |
| CL | PDL | 3,992 | 32.6% [31.1-34.0%] | 0.743 | 0.119 | 43.7% | 2,692 |
| CL | prior-RTH high | 3,992 | 40.0% [38.5-41.5%] | 0.540 | 0.119 | 50.0% | 2,397 |
| CL | prior-RTH low | 3,992 | 38.3% [36.8-39.8%] | 0.607 | 0.116 | 43.8% | 2,465 |
| CL | prior-week high | 4,145 | 18.4% [17.2-19.6%] | 1.469 | 0.114 | 45.1% | 3,383 |
| CL | prior-week low | 4,145 | 14.6% [13.6-15.8%] | 1.756 | 0.124 | 41.2% | 3,538 |
| ES | midnight open (00:00 ET) | 4,048 | 65.2% [63.7-66.7%] | 0.240 | 0.120 | 75.0% | 1,409 |
| ES | session open 07:00 | 4,048 | 77.5% [76.2-78.8%] | 0.140 | 0.117 | 100.0% | 911 |
| ES | session open 08:00 | 4,048 | 80.9% [79.6-82.1%] | 0.118 | 0.117 | 120.0% | 774 |
| ES | session open 09:30 | 4,048 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.123 | - | 0 |
| ES | overnight high (18:00-09:30) | 4,048 | 66.0% [64.5-67.5%] | 0.232 | 0.119 | 72.9% | 1,376 |
| ES | overnight low (18:00-09:30) | 4,048 | 59.9% [58.3-61.4%] | 0.282 | 0.126 | 61.7% | 1,625 |
| ES | prior-day mid | 4,046 | 49.3% [47.8-50.9%] | 0.438 | 0.129 | 56.6% | 2,051 |
| ES | PDH | 4,046 | 42.5% [41.0-44.0%] | 0.474 | 0.108 | 54.1% | 2,327 |
| ES | PDL | 4,046 | 33.3% [31.9-34.8%] | 0.733 | 0.142 | 47.2% | 2,698 |
| ES | prior-RTH high | 4,038 | 46.6% [45.0-48.1%] | 0.419 | 0.109 | 53.9% | 2,157 |
| ES | prior-RTH low | 4,038 | 38.5% [37.0-40.0%] | 0.621 | 0.138 | 51.0% | 2,484 |
| ES | prior-week high | 4,145 | 23.9% [22.7-25.3%] | 1.009 | 0.104 | 45.5% | 3,153 |
| ES | prior-week low | 4,145 | 14.3% [13.2-15.4%] | 2.028 | 0.152 | 42.2% | 3,554 |
| GC | midnight open (00:00 ET) | 4,080 | 50.2% [48.7-51.8%] | 0.380 | 0.117 | 59.5% | 2,031 |
| GC | session open 07:00 | 4,086 | 61.5% [60.0-62.9%] | 0.249 | 0.111 | 71.2% | 1,575 |
| GC | session open 08:00 | 4,090 | 65.1% [63.6-66.5%] | 0.229 | 0.112 | 73.3% | 1,428 |
| GC | session open 09:30 | 4,091 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.118 | - | 0 |
| GC | overnight high (18:00-09:30) | 4,091 | 45.1% [43.6-46.7%] | 0.400 | 0.122 | 49.5% | 2,244 |
| GC | overnight low (18:00-09:30) | 4,091 | 44.8% [43.3-46.4%] | 0.430 | 0.110 | 40.5% | 2,257 |
| GC | prior-day mid | 4,089 | 38.7% [37.3-40.2%] | 0.599 | 0.116 | 47.5% | 2,505 |
| GC | PDH | 4,089 | 28.6% [27.2-30.0%] | 0.764 | 0.114 | 45.9% | 2,921 |
| GC | PDL | 4,089 | 25.1% [23.8-26.5%] | 0.890 | 0.122 | 39.1% | 3,062 |
| GC | prior-RTH high | 4,089 | 35.8% [34.4-37.3%] | 0.602 | 0.114 | 50.0% | 2,625 |
| GC | prior-RTH low | 4,089 | 32.8% [31.4-34.3%] | 0.670 | 0.117 | 45.3% | 2,746 |
| GC | prior-week high | 4,148 | 14.9% [13.9-16.1%] | 1.722 | 0.115 | 37.3% | 3,528 |
| GC | prior-week low | 4,148 | 12.3% [11.3-13.3%] | 2.067 | 0.106 | 35.5% | 3,638 |
| NQ | midnight open (00:00 ET) | 4,065 | 68.7% [67.2-70.1%] | 0.220 | 0.123 | 76.9% | 1,273 |
| NQ | session open 07:00 | 4,068 | 78.4% [77.1-79.6%] | 0.133 | 0.126 | 112.5% | 880 |
| NQ | session open 08:00 | 4,067 | 81.6% [80.4-82.8%] | 0.104 | 0.126 | 140.0% | 747 |
| NQ | session open 09:30 | 4,068 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.141 | - | 0 |
| NQ | overnight high (18:00-09:30) | 4,068 | 68.3% [66.9-69.7%] | 0.207 | 0.129 | 82.6% | 1,289 |
| NQ | overnight low (18:00-09:30) | 4,068 | 63.6% [62.1-65.1%] | 0.248 | 0.132 | 69.0% | 1,481 |
| NQ | prior-day mid | 4,066 | 49.6% [48.0-51.1%] | 0.420 | 0.133 | 51.3% | 2,050 |
| NQ | PDH | 4,066 | 43.6% [42.0-45.1%] | 0.446 | 0.117 | 56.0% | 2,295 |
| NQ | PDL | 4,066 | 34.4% [33.0-35.9%] | 0.717 | 0.140 | 45.1% | 2,667 |
| NQ | prior-RTH high | 4,058 | 47.1% [45.6-48.6%] | 0.409 | 0.112 | 56.1% | 2,147 |
| NQ | prior-RTH low | 4,058 | 39.0% [37.5-40.5%] | 0.618 | 0.139 | 49.0% | 2,476 |
| NQ | prior-week high | 4,145 | 23.7% [22.4-25.0%] | 1.057 | 0.115 | 48.5% | 3,164 |
| NQ | prior-week low | 4,145 | 13.8% [12.8-14.9%] | 1.980 | 0.157 | 35.9% | 3,572 |
| RTY | midnight open (00:00 ET) | 2,275 | 67.6% [65.6-69.5%] | 0.212 | 0.133 | 84.9% | 738 |
| RTY | session open 07:00 | 2,292 | 77.5% [75.7-79.2%] | 0.126 | 0.137 | 126.2% | 516 |
| RTY | session open 08:00 | 2,294 | 81.2% [79.6-82.8%] | 0.109 | 0.135 | 143.6% | 431 |
| RTY | session open 09:30 | 2,294 | 100.0% [99.8-100.0%] | 0.000 | 0.160 | - | 0 |
| RTY | overnight high (18:00-09:30) | 2,294 | 67.1% [65.2-69.0%] | 0.209 | 0.132 | 87.5% | 754 |
| RTY | overnight low (18:00-09:30) | 2,294 | 66.0% [64.0-67.9%] | 0.246 | 0.126 | 66.0% | 780 |
| RTY | prior-day mid | 2,293 | 53.3% [51.3-55.4%] | 0.387 | 0.129 | 57.7% | 1,070 |
| RTY | PDH | 2,293 | 41.4% [39.4-43.5%] | 0.497 | 0.125 | 54.3% | 1,343 |
| RTY | PDL | 2,293 | 38.3% [36.3-40.3%] | 0.650 | 0.143 | 47.5% | 1,416 |
| RTY | prior-RTH high | 2,288 | 45.4% [43.4-47.5%] | 0.433 | 0.125 | 56.1% | 1,249 |
| RTY | prior-RTH low | 2,288 | 43.0% [41.0-45.0%] | 0.569 | 0.142 | 52.1% | 1,304 |
| RTY | prior-week high | 2,331 | 20.2% [18.6-21.9%] | 1.164 | 0.125 | 48.6% | 1,860 |
| RTY | prior-week low | 2,331 | 16.6% [15.2-18.2%] | 1.730 | 0.151 | 39.6% | 1,944 |
| YM | midnight open (00:00 ET) | 4,043 | 65.0% [63.6-66.5%] | 0.241 | 0.130 | 80.0% | 1,413 |
| YM | session open 07:00 | 4,045 | 76.0% [74.6-77.3%] | 0.143 | 0.130 | 115.4% | 972 |
| YM | session open 08:00 | 4,045 | 80.7% [79.4-81.9%] | 0.120 | 0.131 | 130.5% | 782 |
| YM | session open 09:30 | 4,046 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.134 | - | 0 |
| YM | overnight high (18:00-09:30) | 4,046 | 64.6% [63.1-66.1%] | 0.234 | 0.118 | 71.4% | 1,432 |
| YM | overnight low (18:00-09:30) | 4,046 | 61.2% [59.7-62.7%] | 0.265 | 0.128 | 68.4% | 1,571 |
| YM | prior-day mid | 4,042 | 48.5% [47.0-50.0%] | 0.426 | 0.136 | 59.3% | 2,082 |
| YM | PDH | 4,042 | 39.2% [37.7-40.8%] | 0.509 | 0.111 | 53.2% | 2,456 |
| YM | PDL | 4,042 | 35.3% [33.8-36.7%] | 0.700 | 0.150 | 50.0% | 2,617 |
| YM | prior-RTH high | 4,034 | 43.7% [42.2-45.3%] | 0.446 | 0.119 | 57.5% | 2,270 |
| YM | prior-RTH low | 4,034 | 39.9% [38.4-41.4%] | 0.590 | 0.144 | 51.0% | 2,426 |
| YM | prior-week high | 4,149 | 21.1% [19.9-22.4%] | 1.108 | 0.108 | 45.2% | 3,273 |
| YM | prior-week low | 4,149 | 15.0% [13.9-16.1%] | 1.916 | 0.159 | 38.3% | 3,528 |
15초 교차 검증에서 확인된 내용
위의 MAE는 15분 봉에서, 수준을 처음 터치한 봉 안에 적용한 worse-of 규칙을 사용해 측정한 것이다 -- 15분 해상도로는 그 봉 안에서 불리한 극값이 touch 이전에 발생했는지 이후에 발생했는지 알 수 없다. 정확한 15초 데이터와의 교차 검증을 ES/NQ 일자의 층화 표본으로 수행한 결과(각각 300일, 대략 15,300-15,500 touch 행), 불리한 극값이 실제로 touch 이후에 발생한 비율은 touches의 13.2% (NQ)에서 15.2% (ES)까지였다 -- 이는 15분 worse-of 규칙이 나중에 발생한 일부 변동을 아직 발생하지 않은 pre-touch 경로에 귀속시킨다는 뜻이다. 따라서 공개된 MAE는 정확한 수치가 아니라 보수적인 상한이다.
수준 군집화
명명된 수준들은 독립적인 선이 아니다: level-days의 40-55%에서 추적한 13개 수준 중 둘 이상이 서로 0.05 ATR 이내에 위치한다(시장별: CL 44.8%, ES 51.5%, GC 39.8%, NQ 53.8%, RTY 54.5%, YM 51.9%). 따라서 같은 touch가 같은 날 여러 수준의 통계에 동시에 반영될 수 있다 -- 각 수준의 수치는 서로 무관한 사건에서 독립적으로 추출된 값이 아니라, 그 수준 자체를 설명하는 것으로 읽어야 한다.
방법론
15-minute bars로 구성되며, 9:30 ET 앵커부터 16:00 ET 세션 마감까지의 시점 기준이다. 13개의 명명된 levels(prior-day high/low, prior-day mid, prior-RTH high/low, prior-week high/low, midnight open, overnight high/low, 그리고 07:00/08:00/09:30 session opens)은 모두 같은 방식으로 측정된다: 중앙값 거리와 ATR 단위의 중앙값 MAE, touch rate에 대한 Wilson 95% 신뢰구간. 연속 계약 roll-splice 일자와 짧은 일자(60 bars 미만)는 시장별로 제외되며, 제외된 일자의 모든 일간 aggregate는 다음 날의 prior-day levels로 전파되기 전에 무효 처리된다.
두 distance-binning 방법은 의도적으로 나란히 공개한다. pooled-deciles table(위의 headline numbers)은 모든 resolved (market, level, day) row를 distance로 나누기 전에 하나의 전역 모집단으로 먼저 묶는다. per-level quintile 및 per-market tables는 각 named level 안에서 distance를 먼저 별도로 binning하고, 그다음 결과의 per-cell summaries만 합친다 -- 서로 다른 weighting이다( stratified deltas에 대한 우리의 규칙: shared weighting에 대해서만 깨끗하게 뺄 수 있다). 두 방법은 약간 다른 질문에 답하기 때문에 서로 다른 exact multiples에 도달한다 -- "전체적으로 패턴이 얼마나 강한가" vs. "한 level이 자기 자신과만 비교될 때도 같은 패턴이 유지되는가" -- 하지만 결론은 같다. 둘 다 공개하면 독자가 어떤 binning choice가 사용되었는지에 따라 결과가 달라지지 않음을 검증할 수 있다.
이것은 터치 확률과 거기에 도달하는 데 드는 일반적인 경로 비용을 측정한다 -- 수익성 있는 거래의 확률이 아니다. 어떤 레벨이 태그되었다는 사실은 그곳에 배치된 주문이 사용 가능한 가격에 체결되었을지, 실제 체결에 어떤 스프레드나 슬리피지가 있었을지, 또는 터치가 발생할 때까지 거래가 이미 얼마나 많은 리스크를 축적했을지를 말해 주지 않는다.
참고
이 페이지는 역사적으로 측정된 고정된 명명 레벨을 보고한다. 우리의 targets tool은 당신이 고르는 어떤 거리든, 우리가 추적하는 어떤 시장이든, 동일한 측정 기반의 Wilson-CI 접근을 사용해 터치 확률을 산출한다 -- 그리고 이제 가장 가까운 명명 레벨의 일반적인 MAE를 터치 확률과 함께 보여 주므로, "경로 비용은 얼마인가"라는 질문이 이 페이지에만 남지 않는다. 이 사이트의 모든 수치가 어떻게 구성되고 보고되는지는 methodology를 보라.
관련 측정
- 4.045× 오프닝 캔들 확장 레벨 — 다른 레벨 구성에 대한 측정된 터치 확률.
- 시간 범위 스윕 및 재진입과 터치 곡선 비교 — 다른 설정에 동일한 터치 곡선 접근법을 적용.
- Graveyard — 테스트 후 기각한 모든 아이디어에 대한 짧은 판정.
- 방법론 — 이 사이트의 모든 수치가 어떻게 측정되고 보고되는지.
연구 및 교육 목적이며, 금융 조언이 아니다. 독립적으로 운영되며 TradingView와는 제휴하지 않는다.
FAQ
"hit rate is only half the story"는 무슨 뜻인가?
한 레벨의 터치율(P(touch))은 세션 마감까지 가격이 그 레벨에 도달하는지 설명한다. 하지만 거기에 도달하기까지 어떤 경로를 거쳤는지는 말해주지 않는다. 이 페이지는 그 경로를 따라 나타나는 두 번째 수치인 전형적인 최대 불리한 변동(MAE)을 보고한다. 높은 터치율은 여전히 먼저 그 레벨 자체 거리의 몇 배나 되는 역방향 움직임을 동반할 수 있기 때문이다.
같은 주장에 대해 왜 서로 다른 두 표가 있는가?
헤드라인 데시일 표는 거리로 구간을 나누기 전에 모든 레벨을 하나의 모집단으로 합친다. 이것은 타당한 반론을 부른다: 가까운 레벨과 먼 레벨은 그냥 서로 다른 종류의 객체일 수 있다. 레벨별 퀸타일 표는 각 명명된 레벨 안에서 거리를 따로 구간화해 그 반론에 직접 답한다. 그래서 모든 비교는 레벨을 자기 자신과 비교하는 것이다. 두 표는 서로 다른 정확한 배수(41.9x 대 25.6x 거리 증가)에 도달하지만, 이는 기저 행에 서로 다른 가중치를 두기 때문이다. 그러나 둘 다 MAE/거리의 동일한 붕괴를 보여주므로, 이 발견은 구간화 방법 선택에 의존하지 않는다.
왜 MAE는 거의 늘지 않는데 거리는 40x 넘게 늘어나는가?
MAE는 가격이 장중에 실제로 이동하는 경향이 있는 범위, ATR 기준으로 제한된다 -- 그 상한은 명명된 레벨이 당일 기준 가격에 가깝든 멀든 대체로 같다. 반면 먼 레벨까지의 거리는 그 레벨이 우연히 어디에 놓였는지에 따라 정해진다(예: 전주 고점은 몇 ATR 떨어져 있을 수 있다). 그래서 원시 MAE 수치는 좁은 범위에 머물러도 MAE/거리는 급격히 하락한다.
보고된 MAE는 정확한가?
아니요 -- 이는 보수적인 상한입니다. 이는 touch bar 내부의 worse-of rule를 적용한 15-minute bars에서 측정되며, ES/NQ에 대한 15-second cross-check에서는 불리한 극값이 실제로 touch 이후에 도달한 경우가 전체 touches의 13-15%였습니다. 정확한 touch 시점까지의 실제 불리한 변동폭은 그런 경우 공개된 수치보다 더 작습니다.
높은 touch probability는 그 level이 거래하기에 수익성이 있다는 뜻인가?
아니요. 이는 세션의 어느 시점에서 가격이 어떤 level을 돌파했는지, 그리고 그 경로에서 통상적으로 adverse excursion 측면에서 얼마를 치렀는지를 측정할 뿐이며, 실제 fill과 slippage를 포함해 그 자리에서 넣은 trade가 수익을 냈는지는 측정하지 않습니다.