foxalgoTrefferpercentage is maar de helft van het verhaal
Gemeten kansen. Geen handelsaanbevelingen. wat dit betekent →
Voor elk benoemd niveau op zes futuresmarkten maten we twee cijfers, niet één: P(touch) -- hoe vaak de prijs het niveau bereikt vóór 16:00 ET -- en de typische adverse excursion (MAE) onderweg, alleen gemeten op de dagen waarop de touch wordt opgelost. Door elke opgeloste rij (market, level, day) samen te voegen tot één populatie (n = 125,677) en te splitsen per afstandsdeciel, groeit de afstand grofweg 41.9x van het dichtstbijzijnde naar het verste tiende van level-days, maar de median MAE beweegt nauwelijks mee (ongeveer 1.23x). Een niveau dat een paar honderdsten van een ATR van de prijs staat, wordt bijna altijd aangetikt -- en het pad daarheen loopt nog steeds meerdere keren die eigen afstand tegen je in voordat het zover is.
- 125,677 opgeloste level-days, 6 futuresmarkten (NQ, ES, YM, RTY, GC, CL), 12 benoemde niveaus, anker 9:30 ET, samengevoegd tot één populatie en gesplitst in afstandsdecielen
- Afstand groeit 41.9x van het dichtstbijzijnde naar het verste gepoolde deciel; median MAE groeit over hetzelfde bereik slechts 1.23x
- MAE als fractie van de afstand daalt van ongeveer 640% in het dichtstbijzijnde tiende van level-days naar ongeveer 16% in het verste tiende -- een vernauwing van ~40x
- Dezelfde vlakheid blijft bestaan als een controle, met een andere binningmethode die elk niveau alleen tegen zichzelf vergelijkt (zie hieronder) -- dus dit is geen artefact van het feit dat nabije en verre niveaus verschillende soorten objecten zijn
- Een cross-check van 15 seconden op ES/NQ liet zien dat de gepubliceerde MAE een conservatieve bovenlimiet is, geen exacte waarde (zie hieronder)
Twee cijfers, niet één
De meeste beschrijvingen van een benoemd niveau (vorige-dag-high, overnight low, een sessie-open) rapporteren één cijfer: hoe vaak de prijs het aantikt. Dat cijfer alleen zegt niets over wat er onderweg gebeurt. Een niveau kan een touch rate van 90% hebben en toch een grote adverse move tegen een trade richting dat niveau afdwingen voordat de touch komt -- of een touch rate van 10% met een relatief mild pad. P(touch) en MAE samen rapporteren is het doel van deze pagina: touchkansen beschrijven of het niveau wordt geraakt, MAE beschrijft wat het pad daarheen doorgaans kost.
MAE hier is de maximale adverse excursion vanaf de 9:30 ET anchor price richting het niveau, alleen gemeten tot aan de eerste touch van het niveau, in ATR-eenheden. Onopgeloste dagen -- geen touch vóór de 16:00 ET-close -- vormen een aparte populatie; hun eigen (grotere, nog steeds oplopende) adverse excursion tot 16:00 wordt nooit gemengd met de hieronder gerapporteerde resolved-touch MAE.
De afstand tot het niveau verklaart bijna alle touchkansen. Ze verklaart bijna niets van de pijn om er te komen.
Afstand groeit bijna 42x, MAE groeit slechts 1.23x
Door alle 125,677 opgeloste level-days samen te voegen -- elke markt, elk benoemd niveau behalve de gedegenereerde 9:30-sessie-open, één populatie -- en te splitsen in tien decielen op afstand-tot-niveau, wordt het hoofdpatroon expliciet: de mediane afstand loopt op van 0.019 ATR (deciel 1, het dichtstbijzijnde tiende) naar 0.797 ATR (deciel 10, het verste tiende), een bereik van 41.9x. De mediane MAE over datzelfde bereik beweegt van 0.113 naar 0.139 ATR, een bereik van 1.23x. De verhouding MAE/afstand -- hoe groot de typische adverse move is in verhouding tot de eigen afstand van het niveau -- stort in van ongeveer 640% in deciel 1 naar ongeveer 16% in deciel 10.
| Distance decile | n | Distance range (ATR) | Median distance (ATR) | Median MAE (ATR) | Median MAE / distance |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 12,568 | 0.000-0.035 | 0.019 | 0.113 | 640.0% |
| D2 | 12,568 | 0.035-0.068 | 0.051 | 0.110 | 216.7% |
| D3 | 12,567 | 0.068-0.104 | 0.086 | 0.108 | 126.7% |
| D4 | 12,568 | 0.104-0.144 | 0.123 | 0.112 | 91.7% |
| D5 | 12,568 | 0.144-0.190 | 0.166 | 0.119 | 71.4% |
| D6 | 12,567 | 0.190-0.246 | 0.216 | 0.125 | 57.7% |
| D7 | 12,568 | 0.246-0.319 | 0.279 | 0.132 | 47.3% |
| D8 | 12,568 | 0.319-0.423 | 0.365 | 0.139 | 38.0% |
| D9 | 12,567 | 0.423-0.606 | 0.498 | 0.142 | 28.1% |
| D10 | 12,568 | 0.606-6.462 | 0.797 | 0.139 | 16.3% |
Letterlijk gelezen: voor het dichtstbijzijnde tiende van level-days is de typische adverse excursion onderweg naar het niveau meerdere keren groter dan de afstand tot het niveau zelf -- de prijs oscilleert heen en weer voorbij de eigen (zeer kleine) afstand van het niveau voordat de uiteindelijke touch komt. Voor het verste tiende is MAE een klein deel van de (veel grotere) afstand -- de touch, wanneer die gebeurt, gebeurt relatief direct. Geen van beide zegt iets over winstgevendheid: ze beschrijven de vorm van het pad, niet een verhandelbaar edge.
Controle: blijft dezelfde vlakheid standhouden per niveau?
De decieltabel hierboven voegt elk niveau samen tot één populatie voordat op afstand wordt gebinnd, en dat roept een bezwaar op: misschien zijn 'nabije' niveaus (sessie-opens) en 'verre' niveaus (vorige-week-highs/lows) gewoon verschillende soorten objecten, en gaat het patroon in werkelijkheid over het type niveau, niet over de afstand zelf. Als controle kan dezelfde relatie tussen afstand en MAE op een volledig andere manier worden gemeten: bin afstand eerst binnen elke (market, level)-cel apart in quintielen, en voeg pas daarna de resulterende per-celsamenvattingen samen. Dat verandert de weging en komt uit op andere exacte veelvouden -- afstand groeit ongeveer 25.6x en MAE ongeveer 1.24x van het dichtstbijzijnde naar het verste per-cel quintiel, met een vernauwing van MAE/afstand van ongeveer 154% naar ongeveer 13% -- maar de richting en de conclusie zijn hetzelfde: afstand beweegt veel sterker dan MAE, ongeacht of een niveau ooit met een ander niveau wordt vergeleken.
| Distance quintile | n | Distance range (ATR) | Median P(touch) | Median MAE (ATR) | Median MAE / distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 54,301 | 0.000-0.233 | 86.9% | 0.114 | 154.3% |
| Q2 | 54,257 | 0.233-0.467 | 62.2% | 0.122 | 49.9% |
| Q3 | 54,265 | 0.467-0.746 | 42.6% | 0.131 | 31.2% |
| Q4 | 54,258 | 0.747-1.158 | 25.1% | 0.134 | 18.1% |
| Q5 | 54,285 | 1.159-5.955 | 8.7% | 0.141 | 13.3% |
Dezelfde per-niveaucontrole, uitgesplitst per markt in plaats van gepoold over alle zes, laat op elke gemeten markt dezelfde richting zien:
| Market | Q1 distance (ATR) | Q1 P(touch) | Q1 MAE (ATR) | Q1 MAE/distance | Q5 distance (ATR) | Q5 P(touch) | Q5 MAE (ATR) | Q5 MAE/distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 0.000-0.246 | 86.7% | 0.097 | 107.7% | 1.243-7.088 | 7.6% | 0.143 | 13.3% |
| ES | 0.000-0.218 | 88.8% | 0.105 | 162.7% | 1.082-5.867 | 11.4% | 0.151 | 14.3% |
| GC | 0.000-0.299 | 81.8% | 0.104 | 111.1% | 1.478-7.222 | 4.6% | 0.129 | 8.3% |
| NQ | 0.000-0.214 | 87.6% | 0.121 | 192.4% | 1.050-4.934 | 12.4% | 0.139 | 15.5% |
| RTY | 0.000-0.202 | 88.0% | 0.129 | 194.8% | 1.003-4.774 | 13.5% | 0.137 | 16.0% |
| YM | 0.000-0.217 | 87.8% | 0.119 | 176.5% | 1.098-5.843 | 11.5% | 0.144 | 16.8% |
Touchkansen en typische MAE, per niveau
De volledige uitsplitsing achter beide aggregaties hierboven: anker 9:30 ET, alle 13 gevolgde niveaus, 6 markten. Het 09:30-sessie-open niveau is gedegenereerd op dit anker (afstand 0, altijd aangetikt) en is alleen opgenomen voor volledigheid -- het wordt uitgesloten van de deciel-, quintiel- en per-markttabellen hierboven.
| Market | Level | n (days) | P(touch by 16:00) [95% CI] | Median distance (ATR) | Median MAE (ATR) | MAE / distance | Unresolved (n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | midnight open (00:00 ET) | 3,990 | 55.4% [53.9-57.0%] | 0.331 | 0.115 | 58.1% | 1,778 |
| CL | session open 07:00 | 3,995 | 68.4% [67.0-69.9%] | 0.221 | 0.110 | 73.3% | 1,261 |
| CL | session open 08:00 | 3,995 | 72.0% [70.6-73.4%] | 0.191 | 0.111 | 81.5% | 1,119 |
| CL | session open 09:30 | 3,995 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.109 | - | 0 |
| CL | overnight high (18:00-09:30) | 3,995 | 54.6% [53.1-56.2%] | 0.329 | 0.124 | 60.0% | 1,812 |
| CL | overnight low (18:00-09:30) | 3,995 | 52.8% [51.3-54.4%] | 0.360 | 0.111 | 50.0% | 1,885 |
| CL | prior-day mid | 3,992 | 44.1% [42.6-45.7%] | 0.496 | 0.115 | 49.8% | 2,230 |
| CL | PDH | 3,992 | 34.4% [32.9-35.9%] | 0.648 | 0.118 | 50.0% | 2,620 |
| CL | PDL | 3,992 | 32.6% [31.1-34.0%] | 0.743 | 0.119 | 43.7% | 2,692 |
| CL | prior-RTH high | 3,992 | 40.0% [38.5-41.5%] | 0.540 | 0.119 | 50.0% | 2,397 |
| CL | prior-RTH low | 3,992 | 38.3% [36.8-39.8%] | 0.607 | 0.116 | 43.8% | 2,465 |
| CL | prior-week high | 4,145 | 18.4% [17.2-19.6%] | 1.469 | 0.114 | 45.1% | 3,383 |
| CL | prior-week low | 4,145 | 14.6% [13.6-15.8%] | 1.756 | 0.124 | 41.2% | 3,538 |
| ES | midnight open (00:00 ET) | 4,048 | 65.2% [63.7-66.7%] | 0.240 | 0.120 | 75.0% | 1,409 |
| ES | session open 07:00 | 4,048 | 77.5% [76.2-78.8%] | 0.140 | 0.117 | 100.0% | 911 |
| ES | session open 08:00 | 4,048 | 80.9% [79.6-82.1%] | 0.118 | 0.117 | 120.0% | 774 |
| ES | session open 09:30 | 4,048 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.123 | - | 0 |
| ES | overnight high (18:00-09:30) | 4,048 | 66.0% [64.5-67.5%] | 0.232 | 0.119 | 72.9% | 1,376 |
| ES | overnight low (18:00-09:30) | 4,048 | 59.9% [58.3-61.4%] | 0.282 | 0.126 | 61.7% | 1,625 |
| ES | prior-day mid | 4,046 | 49.3% [47.8-50.9%] | 0.438 | 0.129 | 56.6% | 2,051 |
| ES | PDH | 4,046 | 42.5% [41.0-44.0%] | 0.474 | 0.108 | 54.1% | 2,327 |
| ES | PDL | 4,046 | 33.3% [31.9-34.8%] | 0.733 | 0.142 | 47.2% | 2,698 |
| ES | prior-RTH high | 4,038 | 46.6% [45.0-48.1%] | 0.419 | 0.109 | 53.9% | 2,157 |
| ES | prior-RTH low | 4,038 | 38.5% [37.0-40.0%] | 0.621 | 0.138 | 51.0% | 2,484 |
| ES | prior-week high | 4,145 | 23.9% [22.7-25.3%] | 1.009 | 0.104 | 45.5% | 3,153 |
| ES | prior-week low | 4,145 | 14.3% [13.2-15.4%] | 2.028 | 0.152 | 42.2% | 3,554 |
| GC | midnight open (00:00 ET) | 4,080 | 50.2% [48.7-51.8%] | 0.380 | 0.117 | 59.5% | 2,031 |
| GC | session open 07:00 | 4,086 | 61.5% [60.0-62.9%] | 0.249 | 0.111 | 71.2% | 1,575 |
| GC | session open 08:00 | 4,090 | 65.1% [63.6-66.5%] | 0.229 | 0.112 | 73.3% | 1,428 |
| GC | session open 09:30 | 4,091 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.118 | - | 0 |
| GC | overnight high (18:00-09:30) | 4,091 | 45.1% [43.6-46.7%] | 0.400 | 0.122 | 49.5% | 2,244 |
| GC | overnight low (18:00-09:30) | 4,091 | 44.8% [43.3-46.4%] | 0.430 | 0.110 | 40.5% | 2,257 |
| GC | prior-day mid | 4,089 | 38.7% [37.3-40.2%] | 0.599 | 0.116 | 47.5% | 2,505 |
| GC | PDH | 4,089 | 28.6% [27.2-30.0%] | 0.764 | 0.114 | 45.9% | 2,921 |
| GC | PDL | 4,089 | 25.1% [23.8-26.5%] | 0.890 | 0.122 | 39.1% | 3,062 |
| GC | prior-RTH high | 4,089 | 35.8% [34.4-37.3%] | 0.602 | 0.114 | 50.0% | 2,625 |
| GC | prior-RTH low | 4,089 | 32.8% [31.4-34.3%] | 0.670 | 0.117 | 45.3% | 2,746 |
| GC | prior-week high | 4,148 | 14.9% [13.9-16.1%] | 1.722 | 0.115 | 37.3% | 3,528 |
| GC | prior-week low | 4,148 | 12.3% [11.3-13.3%] | 2.067 | 0.106 | 35.5% | 3,638 |
| NQ | midnight open (00:00 ET) | 4,065 | 68.7% [67.2-70.1%] | 0.220 | 0.123 | 76.9% | 1,273 |
| NQ | session open 07:00 | 4,068 | 78.4% [77.1-79.6%] | 0.133 | 0.126 | 112.5% | 880 |
| NQ | session open 08:00 | 4,067 | 81.6% [80.4-82.8%] | 0.104 | 0.126 | 140.0% | 747 |
| NQ | session open 09:30 | 4,068 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.141 | - | 0 |
| NQ | overnight high (18:00-09:30) | 4,068 | 68.3% [66.9-69.7%] | 0.207 | 0.129 | 82.6% | 1,289 |
| NQ | overnight low (18:00-09:30) | 4,068 | 63.6% [62.1-65.1%] | 0.248 | 0.132 | 69.0% | 1,481 |
| NQ | prior-day mid | 4,066 | 49.6% [48.0-51.1%] | 0.420 | 0.133 | 51.3% | 2,050 |
| NQ | PDH | 4,066 | 43.6% [42.0-45.1%] | 0.446 | 0.117 | 56.0% | 2,295 |
| NQ | PDL | 4,066 | 34.4% [33.0-35.9%] | 0.717 | 0.140 | 45.1% | 2,667 |
| NQ | prior-RTH high | 4,058 | 47.1% [45.6-48.6%] | 0.409 | 0.112 | 56.1% | 2,147 |
| NQ | prior-RTH low | 4,058 | 39.0% [37.5-40.5%] | 0.618 | 0.139 | 49.0% | 2,476 |
| NQ | prior-week high | 4,145 | 23.7% [22.4-25.0%] | 1.057 | 0.115 | 48.5% | 3,164 |
| NQ | prior-week low | 4,145 | 13.8% [12.8-14.9%] | 1.980 | 0.157 | 35.9% | 3,572 |
| RTY | midnight open (00:00 ET) | 2,275 | 67.6% [65.6-69.5%] | 0.212 | 0.133 | 84.9% | 738 |
| RTY | session open 07:00 | 2,292 | 77.5% [75.7-79.2%] | 0.126 | 0.137 | 126.2% | 516 |
| RTY | session open 08:00 | 2,294 | 81.2% [79.6-82.8%] | 0.109 | 0.135 | 143.6% | 431 |
| RTY | session open 09:30 | 2,294 | 100.0% [99.8-100.0%] | 0.000 | 0.160 | - | 0 |
| RTY | overnight high (18:00-09:30) | 2,294 | 67.1% [65.2-69.0%] | 0.209 | 0.132 | 87.5% | 754 |
| RTY | overnight low (18:00-09:30) | 2,294 | 66.0% [64.0-67.9%] | 0.246 | 0.126 | 66.0% | 780 |
| RTY | prior-day mid | 2,293 | 53.3% [51.3-55.4%] | 0.387 | 0.129 | 57.7% | 1,070 |
| RTY | PDH | 2,293 | 41.4% [39.4-43.5%] | 0.497 | 0.125 | 54.3% | 1,343 |
| RTY | PDL | 2,293 | 38.3% [36.3-40.3%] | 0.650 | 0.143 | 47.5% | 1,416 |
| RTY | prior-RTH high | 2,288 | 45.4% [43.4-47.5%] | 0.433 | 0.125 | 56.1% | 1,249 |
| RTY | prior-RTH low | 2,288 | 43.0% [41.0-45.0%] | 0.569 | 0.142 | 52.1% | 1,304 |
| RTY | prior-week high | 2,331 | 20.2% [18.6-21.9%] | 1.164 | 0.125 | 48.6% | 1,860 |
| RTY | prior-week low | 2,331 | 16.6% [15.2-18.2%] | 1.730 | 0.151 | 39.6% | 1,944 |
| YM | midnight open (00:00 ET) | 4,043 | 65.0% [63.6-66.5%] | 0.241 | 0.130 | 80.0% | 1,413 |
| YM | session open 07:00 | 4,045 | 76.0% [74.6-77.3%] | 0.143 | 0.130 | 115.4% | 972 |
| YM | session open 08:00 | 4,045 | 80.7% [79.4-81.9%] | 0.120 | 0.131 | 130.5% | 782 |
| YM | session open 09:30 | 4,046 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.134 | - | 0 |
| YM | overnight high (18:00-09:30) | 4,046 | 64.6% [63.1-66.1%] | 0.234 | 0.118 | 71.4% | 1,432 |
| YM | overnight low (18:00-09:30) | 4,046 | 61.2% [59.7-62.7%] | 0.265 | 0.128 | 68.4% | 1,571 |
| YM | prior-day mid | 4,042 | 48.5% [47.0-50.0%] | 0.426 | 0.136 | 59.3% | 2,082 |
| YM | PDH | 4,042 | 39.2% [37.7-40.8%] | 0.509 | 0.111 | 53.2% | 2,456 |
| YM | PDL | 4,042 | 35.3% [33.8-36.7%] | 0.700 | 0.150 | 50.0% | 2,617 |
| YM | prior-RTH high | 4,034 | 43.7% [42.2-45.3%] | 0.446 | 0.119 | 57.5% | 2,270 |
| YM | prior-RTH low | 4,034 | 39.9% [38.4-41.4%] | 0.590 | 0.144 | 51.0% | 2,426 |
| YM | prior-week high | 4,149 | 21.1% [19.9-22.4%] | 1.108 | 0.108 | 45.2% | 3,273 |
| YM | prior-week low | 4,149 | 15.0% [13.9-16.1%] | 1.916 | 0.159 | 38.3% | 3,528 |
Wat de 15-secondencontrole liet zien
De hierboven gerapporteerde MAE wordt gemeten op 15-minutenbars met een worst-of-regel binnen de bar die het niveau als eerste raakt -- de 15-minutenresolutie kan niet bepalen of het adverse extreme vóór of na de touch binnen die bar viel. Een controle tegen exacte 15-seconden-data, op een gestratificeerde steekproef van ES/NQ-dagen (300 dagen per stuk, ongeveer 15,300-15,500 touch rows), liet zien dat het adverse extreme in werkelijkheid na de touch lag in 13.2% (NQ) tot 15.2% (ES) van de touches -- wat betekent dat de 15-minuten worst-of-regel een deel van die latere excursie toerekent aan het pre-touch pad terwijl die daar nog niet had plaatsgevonden. De gepubliceerde MAE is daarom een conservatieve bovengrens, geen exacte waarde.
Niveaugroepering
Benoemde niveaus zijn niet onafhankelijk als losse lijnen: 40-55% van de level-days heeft twee of meer van de 13 gevolgde niveaus binnen 0.05 ATR van elkaar liggen (per markt: CL 44.8%, ES 51.5%, GC 39.8%, NQ 53.8%, RTY 54.5%, YM 51.9%). Dezelfde touch kan dus op dezelfde dag meetellen voor meer dan één niveau -- lees de cijfers van elk niveau als beschrijvingen van dat niveau, niet als onafhankelijke trekkingen uit ongerelateerde gebeurtenissen.
Methodologie
Gebouwd uit 15-minutenbars, point-in-time vanaf het 9:30 ET-anker tot aan de 16:00 ET-sessiesluiting. Alle 13 benoemde niveaus (vorige-dag-high/low, vorige-dag-mid, vorige-RTH-high/low, vorige-week-high/low, midnight open, overnight high/low, en de 07:00/08:00/09:30 sessie-opens) worden op dezelfde manier gemeten: mediane afstand en mediane MAE in ATR-eenheden, Wilson 95% confidence intervals op de touch rate. Continuous-contract roll-splice days en short days (onder 60 bars) worden per markt uitgesloten, en elke dagelijkse aggregate op een uitgesloten dag wordt ongeldig gemaakt voordat die kan doorwerken naar de vorige-dag-niveaus van de volgende dag.
Twee methoden om afstand te binning worden bewust naast elkaar gepubliceerd. De gepoolde-decielen tabel (de hoofdgetallen hierboven) binning elke opgeloste (market, level, day)-rij in één globale populatie vóór het splitsen op afstand. De per-niveau-quintiel- en per-markttabellen binning de afstand eerst afzonderlijk binnen elk benoemd niveau, en voegen pas daarna de resulterende per-celsamenvattingen samen -- een andere weging (onze eigen regel voor gestratificeerde delta's: ze trekken alleen schoon af tegen een gedeelde weging). De twee methoden komen uit op verschillende exacte veelvouden omdat ze iets verschillende vragen beantwoorden -- 'hoe sterk is het patroon in het geheel' versus 'houdt hetzelfde patroon stand wanneer een niveau alleen ooit met zichzelf wordt vergeleken' -- maar ze komen tot dezelfde conclusie. Door beide te publiceren kan een lezer verifiëren dat de bevinding niet afhangt van de gekozen binning.
Dit meet de kans op een touch en de typische padkost om daar te komen -- niet de kans op een winstgevende trade. Dat een niveau wordt geraakt zegt niets over of een order daar tegen een bruikbare prijs zou zijn gevuld, welke spread of slippage een echte fill had gehad, of hoeveel risico een trade al had opgebouwd tegen de tijd dat de touch plaatsvond.
Zie ook
Deze pagina rapporteert vaste benoemde niveaus die historisch zijn gemeten. Onze targets tool prijst touchkansen voor elke afstand die je kiest, op elke markt die we volgen, met dezelfde gemeten, Wilson-CI-aanpak -- en toont nu ook de typische MAE voor het dichtstbijzijnde benoemde niveau naast de touchkansen, zodat de vraag 'wat kost het pad' niet alleen aan deze pagina wordt overgelaten. Voor hoe elk cijfer op deze site wordt opgebouwd en gerapporteerd, zie methodologie.
Gerelateerde metingen
- Het 4.045×-extensieniveau van de openingskaars — gemeten raak-kansen voor een andere niveauconstructie.
- Sweep en herintrede binnen het uurbereik versus de raakcurve — dezelfde raakcurve-benadering toegepast op een andere setup.
- Kerkhof — korte oordelen over elk idee dat we hebben getest en verworpen.
- Methodologie — hoe elk cijfer op deze site wordt gemeten en gerapporteerd.
Research en educatie, geen financieel advies. Onafhankelijk, niet gelieerd aan TradingView.
FAQ
Wat betekent 'trefferpercentage is maar de helft van het verhaal'?
De touch rate van een niveau (P(touch)) beschrijft of de prijs het bereikt vóór de sessie-close. Dat zegt niets over het pad dat nodig is om daar te komen. Deze pagina rapporteert een tweede cijfer, de typische maximale adverse excursion (MAE) langs dat pad, omdat een hoge touch rate nog steeds kan samengaan met een pad dat eerst meerdere keren de eigen afstand van het niveau tegen je in loopt.
Waarom twee verschillende tabellen voor dezelfde claim?
De hoofd-decieltabel voegt elk niveau samen tot één populatie voordat op afstand wordt gebinnd. Dat roept een terecht bezwaar op: nabije niveaus en verre niveaus kunnen gewoon verschillende soorten objecten zijn. De per-niveau-quintieltabel beantwoordt dat bezwaar direct door de afstand binnen elk benoemd niveau apart te binning, zodat elke vergelijking een niveau tegen zichzelf is. Beide komen uit op verschillende exacte veelvouden (41.9x versus 25.6x afstandsgroei) omdat ze de onderliggende rijen anders wegen, maar beide laten dezelfde ineenstorting in MAE/afstand zien -- dus de bevinding hangt niet af van de gekozen binningmethode.
Waarom groeit MAE nauwelijks terwijl de afstand meer dan 40x groeit?
MAE wordt begrensd door hoe ver de prijs intraday daadwerkelijk de neiging heeft te reizen, in ATR-termen -- dat plafond is ongeveer hetzelfde, of het benoemde niveau nu dicht bij of ver van de anchor price van de dag ligt. De afstand tot een ver niveau wordt daarentegen bepaald door waar dat niveau toevallig ligt (bijvoorbeeld een vorige-week-high kan meerdere ATR's weg liggen). Daardoor daalt de verhouding MAE/afstand scherp, ook al blijft het ruwe MAE-cijfer in een nauwe band.
Is de gerapporteerde MAE exact?
Nee -- het is een conservatieve bovengrens. Het wordt gemeten op 15-minutenbars met een worst-of-regel binnen de touchbar, en een 15-secondencontrole op ES/NQ liet zien dat het adverse extreme in 13-15% van de touches pas na de touch lag. De echte adverse excursion tot aan het exacte moment van touch is in die gevallen kleiner dan het gepubliceerde cijfer.
Betekent een hoge touch probability dat het niveau winstgevend is om te traden?
Nee. Dit meet of de prijs ergens in de sessie een niveau kruiste, en wat het pad daarheen doorgaans kostte aan adverse excursion -- niet of een trade daar, met een echte fill en slippage, geld zou hebben verdiend.