foxalgoمعدل الإصابة هو نصف القصة فقط
احتمالات محسوبة. لا توجد توصيات تداول. ما يعنيه هذا →
على ستة أسواق عقود آجلة محددة، قِسنا رقمين، لا رقمًا واحدًا: P(touch) -- مدى تكرار وصول السعر إلى المستوى بحلول 16:00 ET -- وtypical adverse excursion (MAE) المعتاد على طول الطريق، مقاسًا فقط في الأيام التي تنتهي فيها عملية اللمس. عند تجميع كل صف (market, level, day) محسوم في مجتمع واحد (n = 125,677) وتقسيمه حسب عشريات المسافة، تنمو المسافة بنحو 41.9x من أقرب عُشر إلى أبعد عُشر من أيام-المستويات، لكن الوسيط MAE بالكاد يتحرك إطلاقًا (حوالي 1.23x). مستوى يقع على بعد بضعة أجزاء من المئة من ATR عن السعر يلمَس في معظم الأحيان -- ومع ذلك فإن المسار إليه ما يزال يتحرك عدة مرات تلك المسافة الخاصة بالمستوى ضدك قبل أن يصل إليه.
- 125,677 من أيام-المستويات المحسومة، 6 أسواق عقود آجلة (NQ, ES, YM, RTY, GC, CL)، 12 مستوى محددًا، مرساة 9:30 ET، مجمعة في مجتمع واحد ومقسمة إلى عشريات المسافة
- تنمو المسافة 41.9x من أقرب عشري مجمع إلى أبعد عشري؛ ولا ينمو الوسيط MAE إلا 1.23x خلال النطاق نفسه
- ينخفض MAE بوصفه نسبة من المسافة من نحو 640% في أقرب عُشر من أيام-المستويات إلى نحو 16% في أبعد عُشر -- تضييق بنحو ~40x
- وتبقى الدرجة نفسها من الثبات قائمة بوصفها check، باستخدام طريقة تقسيم مختلفة تقارن كل مستوى بنفسه فقط (انظر أدناه) -- لذا فهذه ليست نتيجة مصطنعة ناجمة عن كون المستويات القريبة والبعيدة أشياء مختلفة من حيث النوع
- أظهر فحص تقاطعي مدته 15 ثانية على ES/NQ أن MAE المنشور هو upper bound محافظ، لا قيمة دقيقة (انظر أدناه)
رقمان، لا واحدًا
معظم الكتابات عن مستوى محدد (أعلى يوم سابق، أدنى ليلة، افتتاح جلسة) تعرض رقمًا واحدًا: كم مرة يلمسه السعر. هذا الرقم وحده لا يقول شيئًا عمّا يحدث في الطريق إليه. يمكن لمستوى أن يملك معدل لمس 90% ومع ذلك يفرض حركة معاكسة كبيرة ضد صفقة موضوعة نحوه قبل أن يصل اللمس -- أو معدل لمس 10% مع مسار أخف نسبيًا. عرض P(touch) وMAE معًا هو هدف هذه الصفحة: احتمالات اللمس تصف ما إذا كان المستوى سيُوسم، وMAE يصف ما الذي يكلفه المسار إليه عادةً.
MAE هنا هو أقصى excursion معاكسة من سعر مرساة 9:30 ET باتجاه المستوى، مقاسًا فقط حتى اللمسة الأولى للمستوى، بوحدات ATR. الأيام غير المحسومة -- أي من دون لمس بحلول إغلاق 16:00 ET -- تشكل مجتمعًا منفصلًا؛ ولا تُدمَج excursion المعاكسة الخاصة بها، الأكبر والمرتَكمة حتى 16:00، مطلقًا مع MAE الخاص باللمسات المحسومة المبلغ عنه أدناه.
المسافة إلى المستوى تفسر تقريبًا كل احتمالات اللمس. لكنها تفسر تقريبًا لا شيء من الألم اللازم للوصول إليه.
تزداد المسافة بنحو 42x، بينما تزداد MAE فقط 1.23x
عند تجميع جميع 125,677 أيام المستوى المحسومة -- كل سوق، وكل مستوى مسمى باستثناء افتتاح الجلسة 9:30 الشاذ، كتجمع واحد -- ثم تقسيمها إلى عشر عشريات بحسب المسافة إلى المستوى، يصبح النمط الرئيسي واضحًا: يتسع وسيط المسافة من 0.019 ATR (العشرية 1، الأقرب) إلى 0.797 ATR (العشرية 10، الأبعد)، أي مدى 41.9x. ويتحرك وسيط MAE عبر المدى نفسه من 0.113 إلى 0.139 ATR، أي مدى 1.23x. وتنهار النسبة MAE/distance -- مدى كبر الحركة المعاكسة النموذجية مقارنةً بمسافة المستوى نفسها -- من نحو 640% في العشرية 1 إلى نحو 16% في العشرية 10.
| Distance decile | n | Distance range (ATR) | Median distance (ATR) | Median MAE (ATR) | Median MAE / distance |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 12,568 | 0.000-0.035 | 0.019 | 0.113 | 640.0% |
| D2 | 12,568 | 0.035-0.068 | 0.051 | 0.110 | 216.7% |
| D3 | 12,567 | 0.068-0.104 | 0.086 | 0.108 | 126.7% |
| D4 | 12,568 | 0.104-0.144 | 0.123 | 0.112 | 91.7% |
| D5 | 12,568 | 0.144-0.190 | 0.166 | 0.119 | 71.4% |
| D6 | 12,567 | 0.190-0.246 | 0.216 | 0.125 | 57.7% |
| D7 | 12,568 | 0.246-0.319 | 0.279 | 0.132 | 47.3% |
| D8 | 12,568 | 0.319-0.423 | 0.365 | 0.139 | 38.0% |
| D9 | 12,567 | 0.423-0.606 | 0.498 | 0.142 | 28.1% |
| D10 | 12,568 | 0.606-6.462 | 0.797 | 0.139 | 16.3% |
عند القراءة حرفيًا: بالنسبة إلى أقرب عشر من أيام المستوى، يكون الانحراف المعاكس النموذجي في الطريق إلى المستوى أكبر عدة مرات من المسافة إلى المستوى نفسه -- يتذبذب السعر ذهابًا وإيابًا متجاوزًا المسافة الخاصة بالمستوى نفسها (الضيقة جدًا) قبل اللمس النهائي. أما بالنسبة إلى أبعد عشر، فإن MAE يكون جزءًا صغيرًا من المسافة (الأكبر بكثير) -- ويحدث اللمس، عندما يحدث، بشكل مباشر نسبيًا. ولا يتعلق أيٌّ من ذلك بالربحية: فهو يصف شكل المسار، لا حافة قابلة للتداول.
فحص: هل يبقى هذا التسطح نفسه قائمًا مستوىً بمستوى؟
يبني جدول العشريات أعلاه كل مستوى في تجمع واحد قبل التقسيم بحسب المسافة، وهذا يثير اعتراضًا: ربما تكون المستويات "القريبة" (افتتاحات الجلسة) و"البعيدة" (قمم/قيعان الأسبوع السابق) مجرد أنواع مختلفة من الكيانات، ويكون النمط في الواقع عن نوع المستوى، لا عن المسافة نفسها. وكفحص، يمكن قياس العلاقة نفسها بين المسافة وMAE بطريقة مختلفة تمامًا: قسّم المسافة داخل كل خلية (market, level) على حدة إلى خمسيات أولًا، ثم اجمع ملخصات كل خلية الناتجة بعد ذلك فقط. يغيّر ذلك الترجيح ويعطي مضاعفات دقيقة مختلفة -- إذ تزداد المسافة بنحو 25.6x ويزداد MAE بنحو 1.24x من أقرب خمسية داخل الخلية إلى أبعدها، مع تضيق MAE/distance من نحو 154% إلى نحو 13% -- لكن الاتجاه والاستنتاج هما نفسهما: المسافة تتحرك أكثر بكثير من MAE، سواء قورن مستوى يومًا بمستوى مختلف أم لا.
| Distance quintile | n | Distance range (ATR) | Median P(touch) | Median MAE (ATR) | Median MAE / distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 54,301 | 0.000-0.233 | 86.9% | 0.114 | 154.3% |
| Q2 | 54,257 | 0.233-0.467 | 62.2% | 0.122 | 49.9% |
| Q3 | 54,265 | 0.467-0.746 | 42.6% | 0.131 | 31.2% |
| Q4 | 54,258 | 0.747-1.158 | 25.1% | 0.134 | 18.1% |
| Q5 | 54,285 | 1.159-5.955 | 8.7% | 0.141 | 13.3% |
الفحص نفسه على مستوى كل سوق، مفصولًا حسب السوق بدلًا من تجميعه عبر الأسواق الستة كلها، يُظهر الاتجاه نفسه في كل سوق جرى قياسه:
| Market | Q1 distance (ATR) | Q1 P(touch) | Q1 MAE (ATR) | Q1 MAE/distance | Q5 distance (ATR) | Q5 P(touch) | Q5 MAE (ATR) | Q5 MAE/distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 0.000-0.246 | 86.7% | 0.097 | 107.7% | 1.243-7.088 | 7.6% | 0.143 | 13.3% |
| ES | 0.000-0.218 | 88.8% | 0.105 | 162.7% | 1.082-5.867 | 11.4% | 0.151 | 14.3% |
| GC | 0.000-0.299 | 81.8% | 0.104 | 111.1% | 1.478-7.222 | 4.6% | 0.129 | 8.3% |
| NQ | 0.000-0.214 | 87.6% | 0.121 | 192.4% | 1.050-4.934 | 12.4% | 0.139 | 15.5% |
| RTY | 0.000-0.202 | 88.0% | 0.129 | 194.8% | 1.003-4.774 | 13.5% | 0.137 | 16.0% |
| YM | 0.000-0.217 | 87.8% | 0.119 | 176.5% | 1.098-5.843 | 11.5% | 0.144 | 16.8% |
احتمالات اللمس وMAE النموذجي، حسب المستوى
التفصيل الكامل وراء التجميعتين أعلاه: نقطة الارتكاز 9:30 ET، جميع المستويات الـ13 المتتبعة، 6 أسواق. مستوى افتتاح الجلسة 09:30 يكون حالةً متدهورة عند هذه النقطة (المسافة 0، يُلمَس دائمًا) ومُدرج فقط للاكتمال -- وهو مستبعد من جداول العشرية والخماسية وجداول كل سوق أعلاه.
| Market | Level | n (days) | P(touch by 16:00) [95% CI] | Median distance (ATR) | Median MAE (ATR) | MAE / distance | Unresolved (n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | midnight open (00:00 ET) | 3,990 | 55.4% [53.9-57.0%] | 0.331 | 0.115 | 58.1% | 1,778 |
| CL | session open 07:00 | 3,995 | 68.4% [67.0-69.9%] | 0.221 | 0.110 | 73.3% | 1,261 |
| CL | session open 08:00 | 3,995 | 72.0% [70.6-73.4%] | 0.191 | 0.111 | 81.5% | 1,119 |
| CL | session open 09:30 | 3,995 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.109 | - | 0 |
| CL | overnight high (18:00-09:30) | 3,995 | 54.6% [53.1-56.2%] | 0.329 | 0.124 | 60.0% | 1,812 |
| CL | overnight low (18:00-09:30) | 3,995 | 52.8% [51.3-54.4%] | 0.360 | 0.111 | 50.0% | 1,885 |
| CL | prior-day mid | 3,992 | 44.1% [42.6-45.7%] | 0.496 | 0.115 | 49.8% | 2,230 |
| CL | PDH | 3,992 | 34.4% [32.9-35.9%] | 0.648 | 0.118 | 50.0% | 2,620 |
| CL | PDL | 3,992 | 32.6% [31.1-34.0%] | 0.743 | 0.119 | 43.7% | 2,692 |
| CL | prior-RTH high | 3,992 | 40.0% [38.5-41.5%] | 0.540 | 0.119 | 50.0% | 2,397 |
| CL | prior-RTH low | 3,992 | 38.3% [36.8-39.8%] | 0.607 | 0.116 | 43.8% | 2,465 |
| CL | prior-week high | 4,145 | 18.4% [17.2-19.6%] | 1.469 | 0.114 | 45.1% | 3,383 |
| CL | prior-week low | 4,145 | 14.6% [13.6-15.8%] | 1.756 | 0.124 | 41.2% | 3,538 |
| ES | midnight open (00:00 ET) | 4,048 | 65.2% [63.7-66.7%] | 0.240 | 0.120 | 75.0% | 1,409 |
| ES | session open 07:00 | 4,048 | 77.5% [76.2-78.8%] | 0.140 | 0.117 | 100.0% | 911 |
| ES | session open 08:00 | 4,048 | 80.9% [79.6-82.1%] | 0.118 | 0.117 | 120.0% | 774 |
| ES | session open 09:30 | 4,048 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.123 | - | 0 |
| ES | overnight high (18:00-09:30) | 4,048 | 66.0% [64.5-67.5%] | 0.232 | 0.119 | 72.9% | 1,376 |
| ES | overnight low (18:00-09:30) | 4,048 | 59.9% [58.3-61.4%] | 0.282 | 0.126 | 61.7% | 1,625 |
| ES | prior-day mid | 4,046 | 49.3% [47.8-50.9%] | 0.438 | 0.129 | 56.6% | 2,051 |
| ES | PDH | 4,046 | 42.5% [41.0-44.0%] | 0.474 | 0.108 | 54.1% | 2,327 |
| ES | PDL | 4,046 | 33.3% [31.9-34.8%] | 0.733 | 0.142 | 47.2% | 2,698 |
| ES | prior-RTH high | 4,038 | 46.6% [45.0-48.1%] | 0.419 | 0.109 | 53.9% | 2,157 |
| ES | prior-RTH low | 4,038 | 38.5% [37.0-40.0%] | 0.621 | 0.138 | 51.0% | 2,484 |
| ES | prior-week high | 4,145 | 23.9% [22.7-25.3%] | 1.009 | 0.104 | 45.5% | 3,153 |
| ES | prior-week low | 4,145 | 14.3% [13.2-15.4%] | 2.028 | 0.152 | 42.2% | 3,554 |
| GC | midnight open (00:00 ET) | 4,080 | 50.2% [48.7-51.8%] | 0.380 | 0.117 | 59.5% | 2,031 |
| GC | session open 07:00 | 4,086 | 61.5% [60.0-62.9%] | 0.249 | 0.111 | 71.2% | 1,575 |
| GC | session open 08:00 | 4,090 | 65.1% [63.6-66.5%] | 0.229 | 0.112 | 73.3% | 1,428 |
| GC | session open 09:30 | 4,091 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.118 | - | 0 |
| GC | overnight high (18:00-09:30) | 4,091 | 45.1% [43.6-46.7%] | 0.400 | 0.122 | 49.5% | 2,244 |
| GC | overnight low (18:00-09:30) | 4,091 | 44.8% [43.3-46.4%] | 0.430 | 0.110 | 40.5% | 2,257 |
| GC | prior-day mid | 4,089 | 38.7% [37.3-40.2%] | 0.599 | 0.116 | 47.5% | 2,505 |
| GC | PDH | 4,089 | 28.6% [27.2-30.0%] | 0.764 | 0.114 | 45.9% | 2,921 |
| GC | PDL | 4,089 | 25.1% [23.8-26.5%] | 0.890 | 0.122 | 39.1% | 3,062 |
| GC | prior-RTH high | 4,089 | 35.8% [34.4-37.3%] | 0.602 | 0.114 | 50.0% | 2,625 |
| GC | prior-RTH low | 4,089 | 32.8% [31.4-34.3%] | 0.670 | 0.117 | 45.3% | 2,746 |
| GC | prior-week high | 4,148 | 14.9% [13.9-16.1%] | 1.722 | 0.115 | 37.3% | 3,528 |
| GC | prior-week low | 4,148 | 12.3% [11.3-13.3%] | 2.067 | 0.106 | 35.5% | 3,638 |
| NQ | midnight open (00:00 ET) | 4,065 | 68.7% [67.2-70.1%] | 0.220 | 0.123 | 76.9% | 1,273 |
| NQ | session open 07:00 | 4,068 | 78.4% [77.1-79.6%] | 0.133 | 0.126 | 112.5% | 880 |
| NQ | session open 08:00 | 4,067 | 81.6% [80.4-82.8%] | 0.104 | 0.126 | 140.0% | 747 |
| NQ | session open 09:30 | 4,068 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.141 | - | 0 |
| NQ | overnight high (18:00-09:30) | 4,068 | 68.3% [66.9-69.7%] | 0.207 | 0.129 | 82.6% | 1,289 |
| NQ | overnight low (18:00-09:30) | 4,068 | 63.6% [62.1-65.1%] | 0.248 | 0.132 | 69.0% | 1,481 |
| NQ | prior-day mid | 4,066 | 49.6% [48.0-51.1%] | 0.420 | 0.133 | 51.3% | 2,050 |
| NQ | PDH | 4,066 | 43.6% [42.0-45.1%] | 0.446 | 0.117 | 56.0% | 2,295 |
| NQ | PDL | 4,066 | 34.4% [33.0-35.9%] | 0.717 | 0.140 | 45.1% | 2,667 |
| NQ | prior-RTH high | 4,058 | 47.1% [45.6-48.6%] | 0.409 | 0.112 | 56.1% | 2,147 |
| NQ | prior-RTH low | 4,058 | 39.0% [37.5-40.5%] | 0.618 | 0.139 | 49.0% | 2,476 |
| NQ | prior-week high | 4,145 | 23.7% [22.4-25.0%] | 1.057 | 0.115 | 48.5% | 3,164 |
| NQ | prior-week low | 4,145 | 13.8% [12.8-14.9%] | 1.980 | 0.157 | 35.9% | 3,572 |
| RTY | midnight open (00:00 ET) | 2,275 | 67.6% [65.6-69.5%] | 0.212 | 0.133 | 84.9% | 738 |
| RTY | session open 07:00 | 2,292 | 77.5% [75.7-79.2%] | 0.126 | 0.137 | 126.2% | 516 |
| RTY | session open 08:00 | 2,294 | 81.2% [79.6-82.8%] | 0.109 | 0.135 | 143.6% | 431 |
| RTY | session open 09:30 | 2,294 | 100.0% [99.8-100.0%] | 0.000 | 0.160 | - | 0 |
| RTY | overnight high (18:00-09:30) | 2,294 | 67.1% [65.2-69.0%] | 0.209 | 0.132 | 87.5% | 754 |
| RTY | overnight low (18:00-09:30) | 2,294 | 66.0% [64.0-67.9%] | 0.246 | 0.126 | 66.0% | 780 |
| RTY | prior-day mid | 2,293 | 53.3% [51.3-55.4%] | 0.387 | 0.129 | 57.7% | 1,070 |
| RTY | PDH | 2,293 | 41.4% [39.4-43.5%] | 0.497 | 0.125 | 54.3% | 1,343 |
| RTY | PDL | 2,293 | 38.3% [36.3-40.3%] | 0.650 | 0.143 | 47.5% | 1,416 |
| RTY | prior-RTH high | 2,288 | 45.4% [43.4-47.5%] | 0.433 | 0.125 | 56.1% | 1,249 |
| RTY | prior-RTH low | 2,288 | 43.0% [41.0-45.0%] | 0.569 | 0.142 | 52.1% | 1,304 |
| RTY | prior-week high | 2,331 | 20.2% [18.6-21.9%] | 1.164 | 0.125 | 48.6% | 1,860 |
| RTY | prior-week low | 2,331 | 16.6% [15.2-18.2%] | 1.730 | 0.151 | 39.6% | 1,944 |
| YM | midnight open (00:00 ET) | 4,043 | 65.0% [63.6-66.5%] | 0.241 | 0.130 | 80.0% | 1,413 |
| YM | session open 07:00 | 4,045 | 76.0% [74.6-77.3%] | 0.143 | 0.130 | 115.4% | 972 |
| YM | session open 08:00 | 4,045 | 80.7% [79.4-81.9%] | 0.120 | 0.131 | 130.5% | 782 |
| YM | session open 09:30 | 4,046 | 100.0% [99.9-100.0%] | 0.000 | 0.134 | - | 0 |
| YM | overnight high (18:00-09:30) | 4,046 | 64.6% [63.1-66.1%] | 0.234 | 0.118 | 71.4% | 1,432 |
| YM | overnight low (18:00-09:30) | 4,046 | 61.2% [59.7-62.7%] | 0.265 | 0.128 | 68.4% | 1,571 |
| YM | prior-day mid | 4,042 | 48.5% [47.0-50.0%] | 0.426 | 0.136 | 59.3% | 2,082 |
| YM | PDH | 4,042 | 39.2% [37.7-40.8%] | 0.509 | 0.111 | 53.2% | 2,456 |
| YM | PDL | 4,042 | 35.3% [33.8-36.7%] | 0.700 | 0.150 | 50.0% | 2,617 |
| YM | prior-RTH high | 4,034 | 43.7% [42.2-45.3%] | 0.446 | 0.119 | 57.5% | 2,270 |
| YM | prior-RTH low | 4,034 | 39.9% [38.4-41.4%] | 0.590 | 0.144 | 51.0% | 2,426 |
| YM | prior-week high | 4,149 | 21.1% [19.9-22.4%] | 1.108 | 0.108 | 45.2% | 3,273 |
| YM | prior-week low | 4,149 | 15.0% [13.9-16.1%] | 1.916 | 0.159 | 38.3% | 3,528 |
ما الذي كشفه التحقق المتقاطع لمدد 15 ثانية
يُقاس MAE أعلاه على شموع 15 دقيقة باستخدام قاعدة الأسوأ داخل الشمعة التي تلمس المستوى أولًا -- الدقة 15 دقيقة لا تستطيع تحديد ما إذا كان الحدّ السلبي الأقصى قد حدث قبل اللمس أو بعده داخل تلك الشمعة. وقد وجد التحقق المتقاطع مقابل بيانات 15 ثانية الدقيقة، على عينة طبقية من أيام ES/NQ (300 يوم لكل منهما، نحو 15,300-15,500 صف لمس)، أن الحدّ السلبي الأقصى وقع فعليًا بعد اللمس في 13.2% (NQ) إلى 15.2% (ES) من مرات اللمس -- ما يعني أن قاعدة الأسوأ على 15 دقيقة تنسب بعض ذلك الامتداد اللاحق إلى المسار السابق للّمس عندما لم يكن قد حدث بعد. لذلك فإن MAE المنشور هو حد أعلى محافظ، وليس رقمًا دقيقًا.
تكتّل المستويات
المستويات المسماة ليست خطوطًا مستقلة بمعزل عن غيرها: لدى 40-55% من أيام المستوى مستويان أو أكثر من المستويات الـ13 المتتبعة تقع ضمن 0.05 ATR من بعضها (حسب السوق: CL 44.8%، ES 51.5%، GC 39.8%، NQ 53.8%، RTY 54.5%، YM 51.9%). لذلك يمكن أن يُحتسب اللمس نفسه ضمن إحصاءات أكثر من مستوى في اليوم نفسه -- اقرأ أرقام كل مستوى بوصفها واصفة لذلك المستوى، لا بوصفها سحوبات مستقلة من أحداث غير مرتبطة.
المنهجية
مبني على شموع 15 دقيقة، وبحسب اللحظة الزمنية من نقطة الارتكاز 9:30 ET حتى إغلاق الجلسة 16:00 ET. جميع المستويات الـ13 المسماة (أعلى/أدنى اليوم السابق، منتصف اليوم السابق، أعلى/أدنى prior-RTH، أعلى/أدنى الأسبوع السابق، افتتاح منتصف الليل، أعلى/أدنى الليل، وافتتاحات الجلسة 07:00/08:00/09:30) تُقاس بالطريقة نفسها: المسافة الوسيطية وMAE الوسيط بوحدات ATR، وفواصل الثقة Wilson 95% لمعدل اللمس. تُستبعد أيام وصل/دمج العقود المستمرة والأيام القصيرة (أقل من 60 شمعة) لكل سوق، ويُلغى كل تجميع يومي في يوم مستبعد قبل أن يمكنه الانتقال إلى مستويات اليوم السابق لليوم التالي.
نُشِرَت طريقتان لتجميع المسافة جنبًا إلى جنب، عمدًا. جدول الأرباع المجمعة (الأرقام الرئيسة أعلاه) يضع كل صفّ (market, level, day) مُحلَّل في مجتمع واحد شامل قبل التقسيم حسب المسافة. جدول الخماسيات لكل مستوى ولكل سوق يجمّع المسافة كلٌّ على حدة داخل كل مستوى مسمى أولًا، ثم يجمّع الملخصات الناتجة لكل خلية بعد ذلك فقط -- وزن مختلف (قاعدتنا الخاصة في فروق stratified: فهي لا تُطرح نظيفًا إلا مقابل وزن مشترك). تنتهي الطريقتان إلى مضاعفات دقيقة مختلفة لأنهما تجيبان عن سؤالين مختلفين قليلًا -- «ما مدى قوة النمط إجمالًا» مقابل «هل يظل النمط نفسه قائمًا عندما لا يُقارَن المستوى إلا بنفسه» -- لكنهما تصلان إلى النتيجة نفسها. نشر الطريقتين معًا يتيح للقارئ التحقق من أن النتيجة لا تعتمد على خيار التجميع الذي جرى اعتماده.
هذا يقيس احتمال اللمس والتكلفة المعتادة للمسار للوصول إليه -- لا احتمال صفقة مربحة. كون المستوى موسومًا لا يقول شيئًا عمّا إذا كان أمر موضوع هناك كان سيُنفَّذ بسعر قابل للاستخدام، أو عن السبريد أو الانزلاق الذي كانت عملية تنفيذ حقيقية ستحمله، أو عن مقدار المخاطر التي كانت الصفقة قد تراكمتها بالفعل بحلول وقت حدوث اللمس.
انظر أيضًا
تعرض هذه الصفحة مستويات مسماة ثابتة جرى قياسها تاريخيًا. تُسعّر أداة الأهداف احتمالات اللمس لأي مسافة تختارها، في أي سوق نراقبه، باستخدام النهج المقاس نفسه المعتمد على Wilson-CI -- وتعرض الآن أيضًا MAE المعتادة لأقرب مستوى مسمى إلى جانب احتمالات اللمس، حتى لا يظل سؤال «ما تكلفة المسار» لهذه الصفحة وحدها. لمعرفة كيف يُبنى كل رقم على هذا الموقع ويُعرض، راجع المنهجية.
قياسات ذات صلة
- مستوى امتداد شمعة الافتتاح 4.045× — احتمالات اللمس المقاسة لبناء مختلف للمستوى.
- اجتياح نطاق الساعة وإعادة الدخول مقارنة بمنحنى اللمس — النهج نفسه لمنحنى اللمس مطبّق على إعداد مختلف.
- المقبرة — أحكام موجزة بشأن كل فكرة اختبرناها ورفضناها.
- المنهجية — كيف يُقاس ويُبلَّغ كل رقم على هذا الموقع.
بحث وتعليم، لا نصيحة مالية. مستقل، وغير تابع لـ TradingView.
الأسئلة الشائعة
ماذا يعني «معدل اللمس ليس سوى نصف القصة»؟
معدل اللمس (P(touch)) يصف ما إذا كان السعر يصل إليه بحلول إغلاق الجلسة. ولا يقول شيئًا عن المسار المتخذ للوصول إليه. تعرض هذه الصفحة رقمًا ثانيًا، وهو التراجع المعاكس الأقصى المعتاد (MAE) على طول ذلك المسار، لأن معدل لمس مرتفعًا قد يأتي أيضًا مع مسار يتحرك عدة مرات مسافة المستوى نفسه ضدك أولًا.
لماذا يوجد جدولان مختلفان لنفس الادعاء؟
يجمع جدول العشريات في العنوان كل مستوى في مجتمع واحد قبل التقسيم حسب المسافة. وهذا يثير اعتراضًا مشروعًا: قد تكون المستويات القريبة والبعيدة مجرد أنواع مختلفة من الكائنات. يجيب جدول الأرباع لكل مستوى على هذا الاعتراض مباشرةً عبر التقسيم حسب المسافة داخل كل مستوى مسمى على حدة، بحيث تكون كل مقارنة مستوىً مقابل نفسه. يصل كلاهما إلى مضاعفات دقيقة مختلفة (41.9x مقابل 25.6x نمو المسافة) لأنهما يوزنان الصفوف الأساسية بشكل مختلف، لكنهما يُظهران الانهيار نفسه في MAE/distance -- لذلك لا تعتمد النتيجة على اختيار طريقة التقسيم.
لماذا يكاد MAE لا ينمو بينما تنمو المسافة بأكثر من 40x؟
MAE مقيد بمدى ما يميل السعر فعليًا إلى التحرك خلال اليوم، بوحدات ATR -- وهذا السقف يكاد يكون نفسه سواء كان المستوى المسمى قريبًا من سعر مرساة اليوم أم بعيدًا عنه. أما المسافة إلى مستوى بعيد، فعلى العكس، فتتحدد بمكان وجود ذلك المستوى (مثلًا قد يكون ارتفاع أسبوع سابق على بعد عدة ATR). لذلك ينخفض MAE/distance بشدة حتى لو بقي الرقم الخام لـ MAE ضمن نطاق ضيق.
هل MAE المبلّغ عنه دقيق؟
لا -- إنه حد علوي محافظ. يُقاس على شموع 15 دقيقة مع قاعدة الأسوأ داخل شمعة اللمس، وقد أظهر فحص متقاطع كل 15 ثانية على ES/NQ أن التطرف المعاكس استقر فعليًا بعد اللمس في 13-15% من اللمسات. يكون التراجع المعاكس الحقيقي حتى لحظة اللمس الدقيقة أصغر من الرقم المنشور في تلك الحالات.
هل تعني احتمالية اللمس المرتفعة أن المستوى مربح للتداول؟
لا. هذا يقيس ما إذا كان السعر قد عبر مستوى ما في وقت ما خلال الجلسة، وما كلفه المسار إليه عادةً من تراجع معاكس -- وليس ما إذا كانت صفقة أُدخلت هناك، مع تنفيذ فعلي وانزلاق سعري، كانت ستجني المال.