Audyt akademicki

Niepowodzenieakcje XS fundamentalne

Efekt Netto Stopy Wypłaty

Trzy bramki próby · prawdziwy tylko, jeśli przejdzie wszystkie trzy i przetrwa kontrargument
Gate 1
Bez survivorship
free
czysty panel
Odrzucony tutaj
Gate 2
Placebo ≥ P95
P15
wyżej niż ~30 z 200 koszyków
Gate 3
Netto po kosztach
RF -0.77
netto ujemny po kosztach
Nieudany
Najgorszy okres 12 mies. (RF)-0.74
dolny limit −1.000
Każda strategia tutaj — także zwycięzcy — traci w najgorszych 12 miesiącach. Głębokość straty to uczciwy kontekst, nie werdykt.
Odrzucony na bramce szczęścia — jego netto nie wypadł lepiej niż losowe koszyki (poniżej linii umiejętności P95).

Stopa wypłaty netto łączy dywidendy i wykupy akcji netto (wykupy minus emisje) w jedną miarę wypłat dla akcjonariuszy. Artykuł argumentuje, że ta pełniejsza miara lepiej sortuje przekrój akcji niż sama stopa dywidendy, kupując spółki o wysokich wypłatach i sprzedając krótko te o niskich.

Co znaleźliśmy

Sortowanie akcji według stopy wypłaty netto i utrzymywanie spreadu long/short nie przyniosło premii za wypłatę po uwzględnieniu realistycznych kosztów w naszym oknie poza próbą. Wynik skorygowany o ryzyko był ujemny, a czynnik uplasował się na 15. percentylu w porównaniu z losowymi koszykami, poniżej tego, co dawał losowy wybór. Nie ma tu dywersyfikującej nogi czynnika: sortowanie nie pokryło kosztów, więc nie jest kontynuowane.

Jak to testowaliśmy
2005–2026 okno testowemodelowane koszty uwzględniające płynnośćbez błędu przeżywalności
  • Dane: panel 1077 amerykańskich akcji zwykłych bez błędu przeżywalności, 2005-2026. Realistyczne modelowane koszty.
  • Test placebo / odporności: rzeczywisty wynik vs losowe koszyki lub przetasowane sygnały (rzeczywisty vs 95. percentyl losowych)
Źródło: Boudoukh, Michaely, Richardson & Roberts (2007), "On the Importance of Measuring Payout Yield", J. Finance
Przeczytaj artykuł ↗
← Audyt Akademicki — wszystkie 54 badania

Badania, nie porady inwestycyjne. „Zwalidowane” nogi czynników to neutralne rynkowo, dywersyfikujące bloki konstrukcyjne z najgorszym rokiem strat — żadna z nich nie jest samodzielną strategią handlową. Metryki uwzględniają koszty i są modelowane (nie są to rzeczywiste realizacje); okno testowe 2005–2026 jest poza próbą w stosunku do oryginalnego artykułu. Wartości dolarowe nie są zwrotami i są celowo pominięte.