Auditoria acadêmica

Falhouequity XS fundamental

Efeito ROA em Ações

O crivo de três portões · genuíno só se passar pelos três e sobreviver à refutação adversarial
Gate 1
Sem viés de sobrevivência
free
painel limpo
Eliminado aqui
Gate 2
Placebo ≥ P95
P54
superou ~108 de 200 cestas
Gate 3
Líquido atento a custos
RF -0.63
líquido negativo após custos
Falhou
Pior perna de 12 meses (RF)-0.54
piso −1.000
Toda estratégia aqui — incluindo vencedoras — perde em seus piores 12 meses. Profundidade é contexto honesto, não o veredito.
Rejeitado no portão de sorte — seu líquido não ranqueou melhor que cestas aleatórias (abaixo da linha de habilidade P95).

Este é um fator de ações cross-sectional que classifica as ações por retorno sobre ativos (rentabilidade) e compra as empresas mais rentáveis contra as menos rentáveis. A ideia, da literatura de rentabilidade, é que empresas com ROA mais alto tendem a superar empresas com ROA mais baixo.

O que encontramos

Em nossos dados pontuais, o spread de rentabilidade long/short mostrou essencialmente nenhuma habilidade de classificação: o percentil do placebo ficou em 54, o que significa que a construção real era indistinguível de cestas aleatórias dos mesmos nomes. O alfa bruto estava próximo de zero para começar, e após custos realistas, a perna foi líquida negativa. O RF ajustado ao risco foi negativo e o pior ano também foi uma perda, então não havia sinal diversificador para manter. Não o levamos adiante como uma perna de fator.

Como testamos
2005–2026 janela de testecustos com liquidez modeladoslivre de viés de sobrevivência
  • Dados: painel de 1077 ações ordinárias dos EUA, livre de viés de sobrevivência, 2005-2026. Custos modelados realistas.
  • Teste de placebo / robustez: resultado real vs cestas aleatórias ou sinais embaralhados (real vs o percentil 95 do aleatório)
Fonte: Chen, Novy-Marx & Zhang (2011), "An Alternative Three-Factor Model" (ROA/rentabilidade)
Leia o artigo ↗
← A Auditoria Acadêmica — todos os 54 estudos

Pesquisa, não conselho de investimento. As pernas de fator “validadas” são blocos de construção diversificadores e neutros ao mercado com um pior ano de perdas — nenhuma é uma estratégia negociável autônoma. As métricas são sensíveis aos custos e modeladas (não preenchimentos ao vivo); a janela de teste de 2005–2026 está fora da amostra em relação ao artigo original. Os valores em dólar não são retornos e são omitidos por design.