Przebicie zakresu godziny i ponowne wejście względem krzywej dotknięcia

Układ sweep-and-re-entry zaczyna się od zakresu cenowego określonej godziny dnia, obserwuje sweep jednej krawędzi tego zakresu i analizuje, co dzieje się potem, gdy cena zamknie się z powrotem wewnątrz: jak często dociera do punktu środkowego zakresu przed zamknięciem sesji o 16:00 ET. Zmierzyliśmy ten odsetek dla NQ i ES i porównaliśmy go z krzywą dotknięcia, która nie ma wiedzy o sweepie ani re-entry.

Jak działa ten układ

Mechanika: weź zakres high-low jednej godziny (na przykład 07:00-07:59 ET), poczekaj, aż cena wykona sweep powyżej high lub poniżej low, wymagaj zamknięcia z powrotem wewnątrz zakresu ("re-entry"), a następnie śledź, czy cena dociera do punktu środkowego zakresu przed zamknięciem o 16:00 ET. Pytanie brzmi, czy ta sekwencja sweep-and-reentry jest silnym warunkiem wstępnym dotarcia do punktu środkowego.

Test względem krzywej dotknięcia

Porównujemy zrealizowany odsetek trafień punktu środkowego z naszą własną krzywą dotknięcia -- tą samą powierzchnią prawdopodobieństwa dotknięcia, która stoi za narzędziem celów tej witryny, dopasowaną do pełnej historii 2010-2026. Krzywa dotknięcia wykorzystuje tylko dwa wejścia: pozostałą odległość do celu, w jednostkach ATR, oraz pozostały czas do zamknięcia sesji. Nie ma wiedzy o tym, że sweep miał miejsce, ani o re-entry.

W oknach 07:00 i 08:00 ET krzywa touch wiernie odtwarza zrealizowany wskaźnik: różnica między zrealizowanym wskaźnikiem a bezwarunkowym oszacowaniem krzywej jest niewielka w obu kierunkach we wszystkich zmierzonych komórkach rynek/strona, około -0.8 do +0.6 punktu procentowego. Krzywa, która nie ma informacji o sweep ani re-entry, trafia w tę samą wartość co zrealizowany wskaźnik.

Krzywa, która nie wie nic o sweep ani re-entry, trafia w tę samą wartość co zrealizowany wskaźnik.

Późniejsze okna pokazują inną sytuację

Rozszerzenie tego samego porównania poza godziny otwarcia zmienia obraz. W oknie 09:30-10:29 ET zrealizowany wskaźnik hit-mid jest wyraźnie niższy od bezwarunkowego oszacowania krzywej touch — o około 10 do 13 punktów procentowych, zależnie od rynku. Po ustaleniu zakresu otwarcia warunkowanie na sekwencji sweep i re-entry działa gorzej niż zwykły brak warunkowania: proste oszacowanie krzywej oparte na odległości i czasie przewyższa warunek wstępny sweep i re-entry.

Warunek wstępny niewiele wnosi ponad bezwarunkową stopę bazową

Pomiar bezwarunkowego wskaźnika trafienia w środek — bez sweepu, bez wymogu ponownego wejścia, po prostu „czy cena osiąga środek przed zamknięciem” — daje bazowy wskaźnik na poziomie około 92% zarówno dla okien 07:00, jak i 08:00. Wymóg sekwencji sweepu i ponownego wejścia podnosi go do około 94%, czyli o około dwóch punktów procentowych powyżej wskaźnika bazowego, i do około zera po porównaniu z krzywą dotknięcia, która już uwzględnia konkretną odległość i czas. Większość tego, co setup wydaje się dodawać, jest już obecna w bezwarunkowym oszacowaniu odległości i czasu; warunek sweepu i ponownego wejścia wnosi niewiele ponad to.

Metodologia

To mierzy prawdopodobieństwo dotknięcia, a nie prawdopodobieństwo zysku: to, czy cena osiągnęła poziom środka w pewnym momencie okna, nie mówi nic o tym, czy zlecenie złożone na tym poziomie zostałoby zrealizowane po użytecznej cenie, jak wyglądało ryzyko transakcji w chwili dotknięcia ani jaki był koszt utrzymywania pozycji podczas samego sweepu. Wysoki wskaźnik dotknięć nie oznacza, że opłaca się handlować tą sekwencją.

Samodzielnie wyceń dowolny poziom

Krzywa dotknięcia stanowiąca podstawę tego porównania nie jest specyficzna dla jednego setupu, jednej godziny ani jednego celu — odpowiada na to samo pytanie dla dowolnej odległości, dowolnego horyzontu czasowego i dowolnego rynku śledzonego przez tę stronę. Nasze narzędzie celów pozwala wycenić prawdopodobieństwo dotknięcia dla dowolnie wybranego poziomu, stosując to samo podejście pomiarowe co w powyższej tabeli. Informacje o tym, jak tworzona i raportowana jest każda liczba na tej stronie, znajdziesz w metodologii.

Powiązane pomiary

• Poziom rozszerzenia świecy otwarcia 4.045× — zmierzone prawdopodobieństwo dotknięcia dla innej konstrukcji poziomu.
• Odsetek trafień i typowe niekorzystne odchylenie, według poziomu — prawdopodobieństwo dotknięcia zestawione z kosztem ścieżki dotarcia do niego.
• Cmentarzysko — krótkie werdykty dotyczące każdego pomysłu, który przetestowaliśmy i odrzuciliśmy.
• Metodologia — jak każda liczba na tej stronie jest mierzona i raportowana.

Badania i edukacja, nie porada finansowa. Niezależne, niezwiązane z żadną stroną trzecią.

FAQ

Czym są przebicie i ponowne wejście w zakres godzinowy?

Układ zbudowany na podstawie zakresu maksimum-minimum z określonej godziny dnia: cena wychodzi poza jedną krawędź tego zakresu, zamyka się z powrotem wewnątrz („ponowne wejście”), a my śledzimy, jak często cena następnie dociera do punktu środkowego zakresu przed zamknięciem sesji.

Czy krzywa dotknięć uwzględnia przebicie lub ponowne wejście?

Nie. Wykorzystuje tylko dwa wejścia: pozostałą odległość do celu w jednostkach ATR oraz pozostały czas do zamknięcia sesji. Odtwarza zrealizowany odsetek trafień w punkt środkowy dla okien 07:00 i 08:00 bez użycia żadnego z tych warunków.

Czy to oznacza, że sekwencja przebicia i ponownego wejścia nie ma znaczenia?

W oknach 7am i 8am sekwencja dodaje niewielką wartość ponad bezwarunkową stopę bazową i praktycznie nic ponad krzywą dotknięcia. W późniejszych mierzonych oknach (9:30-10:29) wypada gorzej niż całkowity brak warunkowania. Odległość i pozostały czas wyjaśniają większość tego, co pokazuje sekwencja.

Czy wysoki odsetek dotknięć oznacza to samo co zyskowna transakcja?

Nie. To mierzy, czy cena w pewnym momencie okna przekroczyła poziom -- nie zaś to, czy zlecenie złożone na tym poziomie zostałoby zrealizowane po użytecznej cenie ani ile ryzyka zdążyło się już skumulować do momentu dotknięcia.