foxalgoBarrido y reentrada del rango horario frente a la curva de toque
Probabilidades medidas. Sin señales de operación. qué significa →
Una configuración de barrido y reentrada parte del rango de precios de una hora específica del día, observa un barrido de uno de los extremos de ese rango y analiza qué ocurre después, una vez que el precio vuelve a cerrar dentro: con qué frecuencia alcanza el punto medio del rango antes del cierre de la sesión de las 16:00 ET. Medimos esa tasa en NQ y ES y la comparamos con una curva de toques que no tiene conocimiento del barrido ni de la reentrada.
Qué hace la configuración
La mecánica: tomar el rango máximo-mínimo de una hora (por ejemplo, 07:00-07:59 ET), esperar a que el precio barra por encima del máximo o por debajo del mínimo, exigir un cierre de vuelta dentro del rango (la «reentrada») y luego hacer un seguimiento de si el precio alcanza el punto medio del rango antes del cierre de las 16:00 ET. La pregunta es si esta secuencia de barrido y reentrada es una condición previa sólida para alcanzar el punto medio.
Prueba contra una curva de toques
Comparamos la tasa realizada de aciertos del punto medio con nuestra propia curva de toques: la misma superficie de probabilidad de toque que sustenta la herramienta de objetivos de este sitio, ajustada a lo largo de todo el historial de 2010-2026. La curva de toques solo toma dos entradas: la distancia restante hasta el objetivo, en unidades de ATR, y el tiempo restante hasta el cierre de la sesión. No tiene conocimiento de que haya ocurrido un barrido ni de que haya habido una reentrada.
En las ventanas de las 07:00 y 08:00 ET, la curva de touch reproduce de cerca la tasa observada: la diferencia entre la tasa observada y la estimación incondicional de la curva es pequeña en ambas direcciones en cada celda de mercado/lado medida, aproximadamente de -0.8 a +0.6 puntos porcentuales. Una curva sin conocimiento del sweep o la reentrada llega al mismo número que la tasa observada.
Una curva que no sabe nada sobre un sweep o una reentrada llega al mismo número que la tasa observada.
| Window (ET) | Market | Side | n (days) | Actual | Curve | Delta (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:59 | NQ | high | 3,256 | 95.5% | 96.0% | -0.44 |
| 07:00-07:59 | NQ | low | 3,229 | 95.9% | 96.1% | -0.25 |
| 07:00-07:59 | ES | high | 3,126 | 94.7% | 95.4% | -0.76 |
| 07:00-07:59 | ES | low | 3,198 | 95.8% | 96.1% | -0.34 |
| 08:00-08:59 | NQ | high | 3,007 | 92.8% | 92.8% | +0.07 |
| 08:00-08:59 | NQ | low | 2,993 | 94.2% | 93.6% | +0.58 |
| 08:00-08:59 | ES | high | 2,897 | 91.6% | 92.1% | -0.50 |
| 08:00-08:59 | ES | low | 2,920 | 93.4% | 93.0% | +0.38 |
| 09:30-09:59 | NQ | high | 2,442 | 74.9% | 80.9% | -5.97 |
| 09:30-10:29 | NQ | high | 2,099 | 55.9% | 68.9% | -13.02 |
| 09:30-10:29 | ES | high | 2,165 | 61.9% | 72.3% | -10.34 |
Las ventanas posteriores cuentan una historia diferente
Extender la misma comparación más allá de las horas de apertura cambia el panorama. Para la ventana 09:30-10:29 ET, la tasa observada de hit-mid queda muy por debajo de la estimación incondicional de la curva de touch: entre 10 y 13 puntos porcentuales menos, según el mercado. Una vez establecida la apertura del rango, condicionar la secuencia de sweep y reentrada funciona peor que no condicionar nada: la estimación simple de distancia y tiempo de la curva supera la precondición de sweep y reentrada.
La precondición aporta poco sobre la tasa base no condicionada
Medir la tasa no condicionada de alcanzar el punto medio --sin barrido, sin requisito de reentrada, solo «si el precio alcanza el punto medio antes del cierre»-- da una tasa base de aproximadamente 92% para las ventanas de 07:00 y 08:00. Exigir la secuencia de barrido y reentrada eleva esa tasa a aproximadamente 94%, una ganancia de unos dos puntos porcentuales sobre la tasa base, y aproximadamente cero al compararla con la curva de toque, que ya tiene en cuenta la distancia y el tiempo específicos involucrados. La mayor parte de lo que el setup parece aportar ya está presente en una estimación no condicionada de distancia y tiempo; la condición de barrido y reentrada aporta poco más.
Metodología
Esto mide probabilidades de toque, no probabilidades de beneficio: que el precio haya alcanzado el nivel del punto medio en algún momento de la ventana no dice nada sobre si una orden colocada allí se habría ejecutado a un precio utilizable, cuál era el riesgo de una operación en el momento del toque ni cuál era el coste de mantenerla durante el propio barrido. Una tasa de toque alta no significa que sea rentable operar esta secuencia.
Calcula el precio de cualquier nivel por tu cuenta
La curva de toque que sustenta esta comparación no es específica de un setup, una hora o un objetivo --responde a la misma pregunta para cualquier distancia, cualquier horizonte temporal y cualquier mercado que siga este sitio. Nuestra herramienta de objetivos permite calcular las probabilidades de toque para cualquier nivel que elijas, con el mismo enfoque medido que en la tabla anterior. Para saber cómo se construye y se informa cada número de este sitio, consulta la metodología.
Mediciones relacionadas
- El nivel de extensión de 4.045× de la vela de apertura — probabilidades de toque medidas para una construcción de nivel diferente.
- Tasa de acierto y excursión adversa típica, por nivel — probabilidades de toque junto con el coste del recorrido hasta alcanzarlo.
- Cementerio — veredictos breves sobre cada idea que probamos y rechazamos.
- Metodología — cómo se mide y se informa cada número de este sitio.
Investigación y educación, no asesoramiento financiero. Independiente, sin afiliación con terceros.
Preguntas frecuentes
¿Qué son el barrido y el reingreso del rango horario?
Una configuración basada en el rango máximo-mínimo de una hora específica del día: el precio barre más allá de un extremo de ese rango, cierra de nuevo dentro («reingreso») y registramos con qué frecuencia el precio alcanza después el punto medio del rango antes del cierre de la sesión.
¿La curva de toques tiene en cuenta el barrido o el reingreso?
No. Solo utiliza dos entradas: la distancia restante hasta el objetivo en unidades de ATR y el tiempo restante hasta el cierre de la sesión. Reproduce la tasa de acierto del punto medio observada en las ventanas de 07:00 y 08:00 sin utilizar ninguna de las dos condiciones.
¿Significa esto que la secuencia de barrido y reingreso carece de sentido?
En las ventanas de 7am y 8am, la secuencia añade una pequeña cantidad sobre una tasa base no condicionada y prácticamente nada sobre la curva de touch. En las ventanas posteriores medidas (9:30-10:29), funciona peor que no condicionar en absoluto. La distancia y el tiempo restante explican la mayor parte de lo que muestra la secuencia.
¿Una tasa alta de touch es lo mismo que una operación rentable?
No. Esto mide si el precio cruzó un nivel en algún momento de la ventana, no si una orden colocada allí se habría ejecutado a un precio utilizable, ni cuánto riesgo se había acumulado ya en el momento del touch.