foxalgoSweep und Wiedereintritt in die Stundenrange im Vergleich zur Touch-Kurve
Gemessene Odds. Keine Trade-Calls. was das bedeutet →
Ein Sweep-and-Re-Entry-Setup beginnt mit der Preisspanne einer bestimmten Stunde des Tages, beobachtet einen Sweep einer Kante dieser Spanne und betrachtet, was als Nächstes passiert, sobald der Preis wieder innerhalb schließt: wie oft er vor dem 16:00 ET-Sitzungsschluss den Mittelpunkt der Spanne erreicht. Wir haben diese Rate auf NQ und ES gemessen und sie mit einer Touch-Kurve verglichen, die keine Kenntnis vom Sweep oder vom Re-Entry hat.
Was das Setup bewirkt
Die Mechanik: Nimm die Hoch-Tief-Spanne einer Stunde (zum Beispiel 07:00-07:59 ET), warte, bis der Preis über das Hoch oder unter das Tief sweeped, verlange einen Schlusskurs zurück innerhalb der Spanne (der „Re-Entry“), und verfolge dann, ob der Preis bis zum 16:00 ET-Schluss den Mittelpunkt der Spanne erreicht. Die Frage ist, ob diese Sweep-and-Re-Entry-Sequenz eine starke Voraussetzung für das Erreichen des Mittelpunkts ist.
Test gegen eine Touch-Kurve
Wir vergleichen die realisierte Trefferquote beim Erreichen des Mittelpunkts mit unserer eigenen Touch-Kurve -- derselben Probability-of-Touch-Oberfläche hinter dem Ziel-Tool dieser Website, angepasst an die vollständige Historie von 2010-2026. Die Touch-Kurve verwendet nur zwei Eingaben: die verbleibende Distanz zum Ziel in ATR-Einheiten und die verbleibende Zeit bis zum Sitzungsschluss. Sie weiß nicht, dass ein Sweep stattgefunden hat, und weiß auch nichts von einem Re-Entry.
In den 07:00- und 08:00-ET-Fenstern bildet die Touch-Kurve die realisierte Rate eng ab: Die Differenz zwischen der realisierten Rate und der unbedingten Schätzung der Kurve ist in beiden Richtungen über jede gemessene Markt/Seite-Zelle hinweg klein, ungefähr -0.8 bis +0.6 Prozentpunkte. Eine Kurve ohne Kenntnis des Sweeps oder des Re-Entrys kommt auf denselben Wert wie die realisierte Rate.
Eine Kurve ohne Kenntnis eines Sweeps oder eines Re-Entrys kommt auf denselben Wert wie die realisierte Rate.
| Window (ET) | Market | Side | n (days) | Actual | Curve | Delta (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:59 | NQ | high | 3,256 | 95.5% | 96.0% | -0.44 |
| 07:00-07:59 | NQ | low | 3,229 | 95.9% | 96.1% | -0.25 |
| 07:00-07:59 | ES | high | 3,126 | 94.7% | 95.4% | -0.76 |
| 07:00-07:59 | ES | low | 3,198 | 95.8% | 96.1% | -0.34 |
| 08:00-08:59 | NQ | high | 3,007 | 92.8% | 92.8% | +0.07 |
| 08:00-08:59 | NQ | low | 2,993 | 94.2% | 93.6% | +0.58 |
| 08:00-08:59 | ES | high | 2,897 | 91.6% | 92.1% | -0.50 |
| 08:00-08:59 | ES | low | 2,920 | 93.4% | 93.0% | +0.38 |
| 09:30-09:59 | NQ | high | 2,442 | 74.9% | 80.9% | -5.97 |
| 09:30-10:29 | NQ | high | 2,099 | 55.9% | 68.9% | -13.02 |
| 09:30-10:29 | ES | high | 2,165 | 61.9% | 72.3% | -10.34 |
Spätere Fenster zeigen ein anderes Bild
Wenn derselbe Vergleich über die Eröffnungsstunden hinaus erweitert wird, ändert sich das Bild. Für das 09:30-10:29-ET-Fenster liegt die realisierte Hit-Mid-Rate deutlich unter der unbedingten Schätzung der Touch-Kurve -- je nach Markt etwa 10 bis 13 Prozentpunkte niedriger. Nachdem die Eröffnungsspanne bereits festgelegt ist, schneidet die Konditionierung auf eine Sweep-und-Reentry-Sequenz schlechter ab als der vollständige Verzicht auf eine Konditionierung: Die einfache Distanz-und-Zeit-Schätzung der Kurve übertrifft die Sweep-und-Reentry-Vorbedingung.
Die Vorbedingung bringt wenig gegenüber der unbedingten Basisrate
Die Messung der unbedingten Trefferquote für das Erreichen der Mitte -- kein Sweep, keine Wiedereinstiegsanforderung, nur die Frage, ob der Preis die Mitte bis zum Schluss erreicht -- ergibt eine Basisrate von ungefähr 92% für beide Zeitfenster 07:00 und 08:00. Die Anforderung der Sweep-und-Wiedereinstiegssequenz hebt diesen Wert auf ungefähr 94%, ein Gewinn von etwa zwei Prozentpunkten gegenüber der Basisrate und ungefähr null im Vergleich zur Touch-Kurve, die die spezifische Distanz und die betreffende Zeit bereits berücksichtigt. Das meiste, was das Setup scheinbar beiträgt, ist bereits in einer unbedingten Schätzung von Distanz und Zeit enthalten; die Sweep-und-Wiedereinstiegsbedingung fügt darüber hinaus wenig hinzu.
Methodik
Dies misst Touch-Wahrscheinlichkeiten, nicht Gewinnwahrscheinlichkeiten: Ob der Preis das Mittelniveau irgendwann innerhalb des Zeitfensters erreicht hat, sagt nichts darüber aus, ob eine dort platzierte Order zu einem nutzbaren Preis ausgeführt worden wäre, wie das Risiko eines Trades zum Zeitpunkt des Touchs aussah oder welche Kosten das Halten während des Sweeps selbst verursacht hätte. Eine hohe Touch-Rate bedeutet nicht, dass diese Sequenz profitabel handelbar ist.
Jedes Niveau selbst bewerten
Die Touch-Kurve hinter diesem Vergleich ist nicht spezifisch für ein Setup, eine Stunde oder ein Ziel -- sie beantwortet dieselbe Frage für jede Distanz, jeden Zeithorizont und jeden Markt, den diese Website erfasst. Mit unserem Ziel-Tool kannst du die Touch-Wahrscheinlichkeiten für jedes von dir gewählte Niveau bewerten, nach demselben gemessenen Ansatz wie in der obigen Tabelle. Wie jede Zahl auf dieser Website erstellt und berichtet wird, erfährst du in der Methodik.
Verwandte Messungen
- Das 4.045×-Erweiterungsniveau der Eröffnungskerze — gemessene Berührungswahrscheinlichkeiten für eine andere Konstruktion des Niveaus.
- Trefferquote und typische adverse Bewegung nach Niveau — Berührungswahrscheinlichkeiten zusammen mit den Wegkosten bis dorthin.
- Friedhof — kurze Urteile zu jeder getesteten und verworfenen Idee.
- Methodik — wie jede Zahl auf dieser Website gemessen und berichtet wird.
Forschung und Bildung, keine Finanzberatung. Unabhängig und nicht mit Dritten verbunden.
FAQ
Was ist ein Sweep und Wiedereintritt der Stundenrange?
Ein Setup, das aus der High-Low-Range einer bestimmten Stunde des Tages gebildet wird: Der Preis überschreitet eine Kante dieser Range, schließt wieder innerhalb der Range ("Wiedereintritt"), und wir verfolgen, wie oft der Preis vor dem Sitzungsende anschließend den Mittelpunkt der Range erreicht.
Berücksichtigt die Berührungskurve den Sweep oder den Wiedereintritt?
Nein. Sie verwendet nur zwei Eingaben: die verbleibende Distanz zum Ziel in ATR-Einheiten und die verbleibende Zeit bis zum Sitzungsende. Sie reproduziert die realisierte Trefferquote bis zur Mitte in den Fenstern 07:00 und 08:00, ohne eine der beiden Bedingungen zu verwenden.
Bedeutet das, dass die Sweep-und-Wiedereintritt-Sequenz bedeutungslos ist?
In den Zeitfenstern 7am und 8am fügt die Sequenz einer unbedingten Basisrate einen kleinen Betrag hinzu und gegenüber der Touch-Kurve ungefähr nichts. In späteren gemessenen Zeitfenstern (9:30-10:29) schneidet sie schlechter ab als eine vollständige Nicht-Konditionierung. Distanz und verbleibende Zeit erklären den größten Teil dessen, was die Sequenz zeigt.
Ist eine hohe Touch-Rate dasselbe wie ein profitabler Trade?
Nein. Dies misst, ob der Preis zu irgendeinem Zeitpunkt im Zeitfenster ein Niveau überschritten hat -- nicht, ob eine dort platzierte Order zu einem nutzbaren Preis ausgeführt worden wäre oder wie viel Risiko sich bis zum Touch bereits angesammelt hatte.