Varredura e reentrada no intervalo horário vs a curva de toque

Uma configuração de varredura e reentrada começa com a faixa de preço de uma hora específica do dia, observa uma varredura de uma das extremidades dessa faixa e analisa o que acontece em seguida, quando o preço fecha novamente dentro dela: com que frequência alcança o ponto médio da faixa antes do fechamento da sessão às 16:00 ET. Medimos essa taxa em NQ e ES e a comparamos com uma curva de toque que não tem conhecimento da varredura nem da reentrada.

O que a configuração faz

A mecânica: tome a faixa de máxima e mínima de uma hora (por exemplo, 07:00-07:59 ET), espere o preço ultrapassar a máxima ou a mínima, exija um fechamento novamente dentro da faixa (a "reentrada") e então acompanhe se o preço alcança o ponto médio da faixa até o fechamento às 16:00 ET. A questão é saber se essa sequência de varredura e reentrada é uma forte condição prévia para alcançar o ponto médio.

Teste contra uma curva de toque

Comparamos a taxa realizada de acerto no ponto médio com nossa própria curva de toque -- a mesma superfície de probabilidade de toque por trás da ferramenta de alvos deste site, ajustada sobre todo o histórico de 2010-2026. A curva de toque usa apenas dois inputs: a distância restante até o alvo, em unidades de ATR, e o tempo restante até o fechamento da sessão. Ela não tem conhecimento de que uma varredura ocorreu, nem de que houve uma reentrada.

Nas janelas 07:00 e 08:00 ET, a curva de toque reproduz de perto a taxa realizada: o delta entre a taxa realizada e a estimativa não condicionada da curva é pequeno nas duas direções em todas as células de mercado/lado medidas, aproximadamente -0.8 a +0.6 pontos percentuais. Uma curva sem conhecimento da varredura ou da reentrada chega ao mesmo número que a taxa realizada.

Uma curva que não sabe nada sobre uma varredura ou uma reentrada chega ao mesmo número que a taxa realizada.

As janelas posteriores contam uma história diferente

Estender a mesma comparação para além do horário de abertura muda o quadro. Para a janela 09:30-10:29 ET, a taxa realizada de acerto no mid fica bem abaixo da estimativa não condicionada da curva de toque -- cerca de 10 a 13 pontos percentuais abaixo, dependendo do mercado. Depois que a faixa de abertura já foi estabelecida, condicionar a sequência de varredura e reentrada tem desempenho pior do que simplesmente não condicionar nada: a estimativa simples de distância e tempo da curva supera a pré-condição de varredura e reentrada.

A pré-condição acrescenta pouco à taxa-base não condicionada

Medir a taxa de acerto do midpoint não condicionada -- sem sweep, sem exigência de reentrada, apenas "o preço alcança o midpoint até o fechamento" -- fornece uma taxa-base de aproximadamente 92% para as janelas das 07:00 e 08:00. Exigir a sequência de sweep e reentrada eleva esse valor para aproximadamente 94%, um ganho de cerca de dois pontos percentuais sobre a taxa-base, e aproximadamente zero quando comparado à curva de touch, que já considera a distância e o tempo específicos envolvidos. A maior parte do que o setup parece acrescentar já está presente em uma estimativa não condicionada de distância e tempo; a condição de sweep e reentrada contribui pouco além disso.

Metodologia

Isso mede as probabilidades de touch, não as probabilidades de lucro: o fato de o preço ter alcançado o nível de midpoint em algum momento da janela não diz nada sobre se uma ordem colocada ali teria sido executada a um preço utilizável, como era o risco da operação no momento do touch, ou o custo de manter a posição durante o próprio sweep. Uma taxa de touch alta não significa que essa sequência seja lucrativa para operar.

Precifique qualquer nível por conta própria

A curva de touch por trás desta comparação não é específica de um setup, uma hora ou um alvo -- ela responde à mesma pergunta para qualquer distância, qualquer horizonte de tempo e qualquer mercado acompanhado por este site. Nossa ferramenta de alvos permite precificar as probabilidades de touch para qualquer nível que você escolher, usando a mesma abordagem medida da tabela acima. Para saber como cada número neste site é construído e reportado, consulte a metodologia.

Medidas relacionadas

• O nível de extensão de 4.045× do candle de abertura — probabilidades de toque medidas para uma construção de nível diferente.
• Taxa de acerto e excursão adversa típica, por nível — probabilidades de toque combinadas com o custo de percurso para chegar lá.
• Cemitério — veredictos breves sobre cada ideia que testamos e rejeitamos.
• Metodologia — como cada número neste site é medido e reportado.

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FAQ

O que é a varredura e reentrada do intervalo horário?

Uma configuração baseada no intervalo entre a máxima e a mínima de uma hora específica do dia: o preço ultrapassa uma extremidade desse intervalo, fecha novamente dentro dele ("reentrada"), e acompanhamos com que frequência o preço alcança o ponto médio do intervalo antes do fechamento da sessão.

A curva de toque sabe da varredura ou da reentrada?

Não. Ela usa apenas dois dados de entrada: a distância restante até o alvo em unidades de ATR e o tempo restante até o fechamento da sessão. Ela reproduz a taxa realizada de acerto do ponto médio nas janelas de 07:00 e 08:00 sem usar nenhuma das duas condições.

Isso significa que a sequência de varredura e reentrada não tem significado?

Nas janelas de 7am e 8am, a sequência acrescenta uma pequena quantidade à taxa-base não condicionada e praticamente nada à curva de touch. Nas janelas posteriores medidas (9:30-10:29), apresenta desempenho pior do que não condicionar de forma alguma. A distância e o tempo restante explicam a maior parte do que a sequência mostra.

Uma taxa de toque alta é o mesmo que uma operação lucrativa?

Não. Isso mede se o preço cruzou um nível em algum momento da janela -- não se uma ordem colocada ali teria sido executada a um preço utilizável, nem quanto risco já havia se acumulado até o toque.