foxalgoSweep e rientro del range orario rispetto alla curva di touch
Probabilità misurate. Nessuna indicazione operativa. cosa significa →
Una configurazione di sweep e re-entry parte dall'intervallo di prezzo di un'ora specifica della giornata, osserva lo sweep di un'estremità di tale intervallo e considera cosa accade subito dopo che il prezzo chiude nuovamente all'interno: con quale frequenza raggiunge il punto medio dell'intervallo prima della chiusura della sessione delle 16:00 ET. Abbiamo misurato questo tasso su NQ ed ES e lo abbiamo confrontato con una curva di touch che non tiene conto dello sweep o della re-entry.
Cosa fa la configurazione
La meccanica: prendere l'intervallo massimo-minimo di un'ora (ad esempio 07:00-07:59 ET), attendere che il prezzo superi con uno sweep il massimo o il minimo, richiedere una chiusura nuovamente all'interno dell'intervallo (la "re-entry"), quindi verificare se il prezzo raggiunge il punto medio dell'intervallo entro la chiusura delle 16:00 ET. La domanda è se questa sequenza di sweep e re-entry costituisca una forte condizione preliminare per raggiungere il punto medio.
Test rispetto a una curva di touch
Confrontiamo il tasso realizzato di raggiungimento del punto medio con la nostra curva di touch, la stessa superficie di probabilità di touch alla base del tool degli obiettivi di questo sito, calibrata sull'intera storia 2010-2026. La curva di touch utilizza solo due input: la distanza rimanente dall'obiettivo, in unità ATR, e il tempo rimanente fino alla chiusura della sessione. Non sa che si è verificato uno sweep e non sa che si è verificata una re-entry.
Nelle finestre ET delle 07:00 e delle 08:00, la curva dei touch riproduce da vicino il tasso realizzato: il delta tra il tasso realizzato e la stima incondizionata della curva è ridotto in entrambe le direzioni in ogni cella mercato/lato misurata, circa da -0.8 a +0.6 punti percentuali. Una curva priva di informazioni sullo sweep o sul re-entry arriva allo stesso numero del tasso realizzato.
Una curva che non sa nulla di uno sweep o di un re-entry arriva allo stesso numero del tasso realizzato.
| Window (ET) | Market | Side | n (days) | Actual | Curve | Delta (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:59 | NQ | high | 3,256 | 95.5% | 96.0% | -0.44 |
| 07:00-07:59 | NQ | low | 3,229 | 95.9% | 96.1% | -0.25 |
| 07:00-07:59 | ES | high | 3,126 | 94.7% | 95.4% | -0.76 |
| 07:00-07:59 | ES | low | 3,198 | 95.8% | 96.1% | -0.34 |
| 08:00-08:59 | NQ | high | 3,007 | 92.8% | 92.8% | +0.07 |
| 08:00-08:59 | NQ | low | 2,993 | 94.2% | 93.6% | +0.58 |
| 08:00-08:59 | ES | high | 2,897 | 91.6% | 92.1% | -0.50 |
| 08:00-08:59 | ES | low | 2,920 | 93.4% | 93.0% | +0.38 |
| 09:30-09:59 | NQ | high | 2,442 | 74.9% | 80.9% | -5.97 |
| 09:30-10:29 | NQ | high | 2,099 | 55.9% | 68.9% | -13.02 |
| 09:30-10:29 | ES | high | 2,165 | 61.9% | 72.3% | -10.34 |
Le finestre successive raccontano una storia diversa
Estendere lo stesso confronto oltre le ore di apertura cambia il quadro. Per la finestra ET 09:30-10:29, il tasso realizzato di hit-mid è ben al di sotto della stima incondizionata della curva -- nell'ordine di 10 to 13 punti percentuali in meno, a seconda del mercato. Dopo che il range di apertura è già stato stabilito, condizionare il modello a una sequenza sweep-and-reentry produce risultati peggiori rispetto al semplice non condizionare nulla: la stima della curva basata solo su distanza e tempo supera la precondizione sweep-and-reentry.
La precondizione aggiunge poco al tasso base non condizionato
Misurare il tasso di raggiungimento incondizionato del punto medio -- senza sweep, senza requisito di rientro, semplicemente «il prezzo raggiunge il punto medio entro la chiusura» -- dà un tasso di base di circa 92% sia per le finestre 07:00 sia per quelle 08:00. Richiedere la sequenza di sweep e rientro porta il valore a circa 94%, un guadagno di circa due punti percentuali rispetto al tasso di base, e a circa zero una volta confrontato con la curva dei touch, che tiene già conto della distanza e del tempo specifici coinvolti. Gran parte di ciò che il setup sembra aggiungere è già presente in una stima incondizionata di distanza e tempo; la condizione di sweep e rientro contribuisce poco oltre a questo.
Metodologia
Questo misura le probabilità di touch, non le probabilità di profitto: il fatto che il prezzo abbia raggiunto il livello del punto medio in un momento qualsiasi della finestra non dice nulla sul fatto che un ordine inserito lì sarebbe stato eseguito a un prezzo utilizzabile, su quale fosse il rischio del trade al momento del touch o sul costo di mantenere la posizione durante lo sweep stesso. Un tasso di touch elevato non significa che questa sequenza sia profittevole da tradare.
Attribuisci tu un prezzo a qualsiasi livello
La curva dei touch alla base di questo confronto non è specifica di un solo setup, di una sola ora o di un solo target -- risponde alla stessa domanda per qualsiasi distanza, qualsiasi orizzonte temporale e qualsiasi mercato monitorato da questo sito. Il nostro strumento per i target ti consente di attribuire un prezzo alle probabilità di touch per qualsiasi livello tu scelga, usando lo stesso approccio misurato della tabella sopra. Per sapere come viene costruito e riportato ogni numero su questo sito, consulta la metodologia.
Misurazioni correlate
- Il livello di estensione della candela di apertura a 4.045× — probabilità di tocco misurate per una costruzione diversa del livello.
- Tasso di raggiungimento ed escursione avversa tipica, per livello — probabilità di tocco abbinate al costo del percorso per arrivarci.
- Cimitero — brevi verdetti su ogni idea che abbiamo testato e respinto.
- Metodologia — come viene misurato e riportato ogni numero su questo sito.
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FAQ
Che cos'è lo sweep e il rientro dell'intervallo orario?
Un setup costruito sull'intervallo massimo-minimo di una specifica ora del giorno: il prezzo supera un'estremità di tale intervallo, chiude nuovamente al suo interno ("rientro"), e monitoriamo con quale frequenza il prezzo raggiunge poi il punto medio dell'intervallo prima della chiusura della sessione.
La curva dei tocchi tiene conto dello sweep o del rientro?
No. Utilizza solo due input: la distanza rimanente dall'obiettivo in unità ATR e il tempo rimanente fino alla chiusura della sessione. Riproduce il tasso realizzato di raggiungimento del punto medio nelle finestre 07:00 e 08:00 senza utilizzare nessuna delle due condizioni.
Significa che la sequenza sweep-e-rientro è priva di significato?
Nelle finestre delle 7am e delle 8am, la sequenza aggiunge una piccola quantità rispetto a un tasso base non condizionato e all'incirca nulla rispetto alla curva del touch. Nelle finestre successive misurate (9:30-10:29), ottiene risultati peggiori rispetto al non condizionare affatto. La distanza e il tempo rimanente spiegano la maggior parte di ciò che mostra la sequenza.
Un tasso di touch elevato equivale a un'operazione redditizia?
No. Questo misura se il prezzo ha attraversato un livello in un determinato momento della finestra -- non se un ordine inserito lì sarebbe stato eseguito a un prezzo utilizzabile, né quanto rischio si fosse già accumulato al momento del touch.