foxalgoSaat aralığı süpürmesi ve yeniden giriş ile touch curve karşılaştırması
Ölçülen olasılıklar. İşlem çağrısı yok. bu ne anlama gelir →
Süpürme ve yeniden giriş kurulumu, günün belirli bir saatinin fiyat aralığından başlar, bu aralığın bir kenarının süpürülmesini izler ve fiyat tekrar içeri kapandıktan sonra ne olduğunu inceler: 16:00 ET seans kapanışından önce aralığın orta noktasına ne sıklıkla ulaştığını. Bu oranı NQ ve ES üzerinde ölçtük ve bunu süpürme veya yeniden giriş hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir temas eğrisiyle karşılaştırdık.
Kurulum ne yapar
Mekanik: bir saatin yüksek-düşük aralığını alın (örneğin 07:00-07:59 ET), fiyatın yüksek seviyenin veya düşük seviyenin ötesini süpürmesini bekleyin, aralığın içine geri kapanmasını ("yeniden giriş") şart koşun, ardından fiyatın 16:00 ET kapanışına kadar aralığın orta noktasına ulaşıp ulaşmadığını izleyin. Soru, bu süpürme ve yeniden giriş dizisinin orta noktaya ulaşmak için güçlü bir ön koşul olup olmadığıdır.
Bir temas eğrisine karşı test
Gerçekleşen orta noktaya ulaşma oranını kendi temas eğrimizle karşılaştırıyoruz -- bu sitenin hedefler aracının arkasındaki, 2010-2026 döneminin tamamı üzerinden uydurulmuş aynı temas olasılığı yüzeyi. Temas eğrisi yalnızca iki girdi alır: hedefe kalan mesafe, ATR birimleri cinsinden, ve seans kapanışına kadar kalan süre. Bir süpürmenin gerçekleşmiş olduğuna dair hiçbir bilgisi ve yeniden girişe dair hiçbir bilgisi yoktur.
07:00 ve 08:00 ET pencerelerinde, touch eğrisi gerçekleşen oranı yakından yeniden üretir: gerçekleşen oran ile eğrinin koşulsuz tahmini arasındaki fark, ölçülen her piyasa/taraf hücresinde her iki yönde de küçüktür; yaklaşık -0.8 ila +0.6 yüzde puanı. Sweep veya yeniden giriş hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir eğri, gerçekleşen oranla aynı sayıya ulaşır.
Sweep veya yeniden giriş hakkında hiçbir şey bilmeyen bir eğri, gerçekleşen oranla aynı sayıya ulaşır.
| Window (ET) | Market | Side | n (days) | Actual | Curve | Delta (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:59 | NQ | high | 3,256 | 95.5% | 96.0% | -0.44 |
| 07:00-07:59 | NQ | low | 3,229 | 95.9% | 96.1% | -0.25 |
| 07:00-07:59 | ES | high | 3,126 | 94.7% | 95.4% | -0.76 |
| 07:00-07:59 | ES | low | 3,198 | 95.8% | 96.1% | -0.34 |
| 08:00-08:59 | NQ | high | 3,007 | 92.8% | 92.8% | +0.07 |
| 08:00-08:59 | NQ | low | 2,993 | 94.2% | 93.6% | +0.58 |
| 08:00-08:59 | ES | high | 2,897 | 91.6% | 92.1% | -0.50 |
| 08:00-08:59 | ES | low | 2,920 | 93.4% | 93.0% | +0.38 |
| 09:30-09:59 | NQ | high | 2,442 | 74.9% | 80.9% | -5.97 |
| 09:30-10:29 | NQ | high | 2,099 | 55.9% | 68.9% | -13.02 |
| 09:30-10:29 | ES | high | 2,165 | 61.9% | 72.3% | -10.34 |
Daha sonraki pencereler farklı bir tablo ortaya koyar
Aynı karşılaştırmayı açılış saatlerinin ötesine genişletmek tabloyu değiştirir. 09:30-10:29 ET penceresinde gerçekleşen hit-mid oranı, touch eğrisinin koşulsuz tahmininin belirgin biçimde altında kalır -- piyasaya bağlı olarak yaklaşık 10 ila 13 yüzde puanı daha düşük. Açılış aralığı zaten oluşturulduktan sonra, sweep ve yeniden giriş dizisine koşullandırmak hiçbir şeye koşullandırmamaktan daha kötü performans gösterir: eğrinin yalın mesafe ve zaman tahmini, sweep ve yeniden giriş ön koşulunu geride bırakır.
Ön koşul, koşulsuz temel orana çok az katkı sağlar
Koşullandırılmamış orta noktaya ulaşma oranının ölçülmesi -- sweep yok, yeniden giriş şartı yok, yalnızca "fiyat kapanışa kadar orta noktaya ulaşıyor mu" -- hem 07:00 hem de 08:00 pencereleri için yaklaşık 92%'lik bir taban oran verir. Sweep ve yeniden giriş dizisinin şart koşulması bunu yaklaşık 94%'e yükseltir; bu, taban orana kıyasla yaklaşık iki yüzde puanlık bir artıştır ve ilgili belirli mesafe ile zamanı zaten hesaba katan touch eğrisiyle karşılaştırıldığında yaklaşık sıfırdır. Kurulumun ekliyor gibi göründüğü şeylerin çoğu, mesafe ve zamanın koşullandırılmamış bir tahmininde zaten mevcuttur; sweep ve yeniden giriş koşulu bunun ötesinde çok az katkı sağlar.
Metodoloji
Bu, kâr olasılıklarını değil, touch olasılıklarını ölçer: fiyatın pencerenin bir noktasında orta nokta seviyesine ulaşıp ulaşmadığı, oraya yerleştirilen bir emrin kullanılabilir bir fiyattan gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, touch gerçekleştiğinde bir işlemin riskinin nasıl göründüğü veya sweep boyunca pozisyonu taşımanın maliyeti hakkında hiçbir şey söylemez. Yüksek bir touch oranı, bu dizinin işlem yapılabilir şekilde kârlı olduğu anlamına gelmez.
Her seviyeyi kendiniz fiyatlayın
Bu karşılaştırmanın arkasındaki touch eğrisi tek bir kuruluma, tek bir saate veya tek bir hedefe özgü değildir -- aynı soruyu bu sitenin takip ettiği herhangi bir piyasa için, herhangi bir mesafede ve herhangi bir zaman ufkunda yanıtlar. hedefler aracımız, yukarıdaki tabloyla aynı ölçülmüş yaklaşımla, seçtiğiniz herhangi bir seviye için touch olasılıklarını fiyatlamanıza olanak tanır. Bu sitedeki her sayının nasıl oluşturulduğu ve raporlandığı için metodoloji sayfasına bakın.
İlgili ölçümler
- 4.045× açılış mumunun uzatma seviyesi — farklı bir seviye oluşturma yöntemi için ölçülen temas olasılıkları.
- Seviyeye göre isabet oranı ve tipik ters hareket — temas olasılıkları, oraya ulaşmanın yol maliyetiyle birlikte.
- Mezarlık — test edip reddettiğimiz her fikir için kısa sonuçlar.
- Metodoloji — bu sitedeki her sayının nasıl ölçüldüğü ve raporlandığı.
Araştırma ve eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir. Bağımsızdır, herhangi bir üçüncü tarafla bağlantılı değildir.
SSS
Saat aralığı süpürmesi ve yeniden giriş nedir?
Günün belirli bir saatinin en yüksek-en düşük aralığından oluşturulan bir kurulumdur: fiyat bu aralığın bir kenarını aşarak süpürür, tekrar aralığın içinde kapanır ("yeniden giriş") ve ardından fiyatın seans kapanışından önce aralığın orta noktasına ne sıklıkta ulaştığını takip ederiz.
Temas eğrisi süpürme veya yeniden giriş bilgisini kullanıyor mu?
Hayır. Yalnızca iki girdi kullanır: hedefe kalan mesafe, ATR birimleri cinsinden ve seans kapanışına kadar kalan süre. Her iki koşulu da kullanmadan 07:00 ve 08:00 pencerelerinde gerçekleşen orta noktaya isabet oranını yeniden üretir.
Bu, süpürme ve yeniden giriş dizisinin anlamsız olduğu anlamına mı gelir?
7am ve 8am pencerelerinde dizi, koşulsuz temel oranın üzerine küçük bir miktar ekler ve touch eğrisinin üzerine kabaca hiçbir şey eklemez. Ölçülen daha sonraki pencerelerde (9:30-10:29), hiç koşullandırma yapmamaktan daha kötü performans gösterir. Mesafe ve kalan süre, dizinin gösterdiklerinin çoğunu açıklar.
Yüksek bir touch oranı kârlı bir işlemle aynı şey midir?
Hayır. Bu, fiyatın pencerenin herhangi bir anında bir seviyeyi aşıp aşmadığını ölçer -- oraya verilen bir emrin kullanılabilir bir fiyattan gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini veya touch gerçekleştiğinde ne kadar riskin zaten birikmiş olduğunu değil.