foxalgoBalayage et réintégration de la plage horaire par rapport à la courbe de touch
Probabilités mesurées. Aucun signal de trade. ce que cela signifie →
Une configuration de balayage et de réintégration part de la plage de prix d'une heure précise de la journée, surveille le balayage d'une des extrémités de cette plage et examine ce qui se passe ensuite, une fois que le prix clôture de nouveau à l'intérieur : à quelle fréquence il atteint le point médian de la plage avant la clôture de la session à 16:00 ET. Nous avons mesuré ce taux sur NQ et ES et l'avons comparé à une courbe de touché qui ne tient pas compte du balayage ni de la réintégration.
Ce que fait la configuration
La mécanique : prendre la plage haut-bas d'une heure (par exemple 07:00-07:59 ET), attendre que le prix dépasse le haut ou le bas lors d'un balayage, exiger une clôture de nouveau à l'intérieur de la plage (la « réintégration »), puis suivre si le prix atteint le point médian de la plage avant la clôture à 16:00 ET. La question est de savoir si cette séquence de balayage et de réintégration constitue une condition préalable forte pour atteindre le point médian.
Test contre une courbe de touché
Nous comparons le taux réalisé d'atteinte du milieu à notre propre courbe de touché -- la même surface de probabilité de touché qui sous-tend l'outil de cibles de ce site, ajustée sur l'intégralité de l'historique 2010-2026. La courbe de touché ne prend que deux paramètres en entrée : la distance restante jusqu'à la cible, en unités ATR, et le temps restant jusqu'à la clôture de la session. Elle ne sait pas qu'un balayage a eu lieu, ni qu'une réintégration a eu lieu.
Dans les fenêtres de 07:00 et 08:00 ET, la courbe de touch reproduit fidèlement le taux réalisé : l'écart entre le taux réalisé et l'estimation inconditionnelle de la courbe est faible dans les deux sens pour chaque cellule marché/côté mesurée, environ -0.8 à +0.6 points de pourcentage. Une courbe qui ne connaît ni le sweep ni la réentrée aboutit au même nombre que le taux réalisé.
Une courbe qui ne sait rien d'un sweep ou d'une réentrée aboutit au même nombre que le taux réalisé.
| Window (ET) | Market | Side | n (days) | Actual | Curve | Delta (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:59 | NQ | high | 3,256 | 95.5% | 96.0% | -0.44 |
| 07:00-07:59 | NQ | low | 3,229 | 95.9% | 96.1% | -0.25 |
| 07:00-07:59 | ES | high | 3,126 | 94.7% | 95.4% | -0.76 |
| 07:00-07:59 | ES | low | 3,198 | 95.8% | 96.1% | -0.34 |
| 08:00-08:59 | NQ | high | 3,007 | 92.8% | 92.8% | +0.07 |
| 08:00-08:59 | NQ | low | 2,993 | 94.2% | 93.6% | +0.58 |
| 08:00-08:59 | ES | high | 2,897 | 91.6% | 92.1% | -0.50 |
| 08:00-08:59 | ES | low | 2,920 | 93.4% | 93.0% | +0.38 |
| 09:30-09:59 | NQ | high | 2,442 | 74.9% | 80.9% | -5.97 |
| 09:30-10:29 | NQ | high | 2,099 | 55.9% | 68.9% | -13.02 |
| 09:30-10:29 | ES | high | 2,165 | 61.9% | 72.3% | -10.34 |
Les fenêtres plus tardives racontent une autre histoire
Prolonger la même comparaison au-delà des heures d'ouverture modifie le constat. Pour la fenêtre 09:30-10:29 ET, le taux réalisé de hit-mid est nettement inférieur à l'estimation inconditionnelle de la courbe -- de l'ordre de 10 à 13 points de pourcentage inférieur, selon le marché. Une fois le range d'ouverture déjà établi, conditionner sur une séquence de sweep et de réentrée donne de moins bons résultats que l'absence totale de conditionnement : l'estimation simple de distance et de temps de la courbe surpasse la précondition de sweep et de réentrée.
La précondition ajoute peu au taux de base non conditionné
Mesurer le taux de touché du milieu non conditionné -- aucun sweep, aucune exigence de réentrée, simplement « le prix atteint-il le milieu avant la clôture » -- donne un taux de base d'environ 92% pour les fenêtres de 07:00 et 08:00. Exiger la séquence de sweep et de réentrée porte ce taux à environ 94%, soit un gain d'environ deux points de pourcentage par rapport au taux de base, et environ zéro une fois comparé à la courbe de touché, qui tient déjà compte de la distance et du temps spécifiques concernés. L'essentiel de ce que le setup semble apporter est déjà présent dans une estimation non conditionnée de la distance et du temps ; la condition de sweep et de réentrée apporte peu au-delà de cela.
Méthodologie
Cela mesure les probabilités de touché, et non les probabilités de profit : le fait que le prix ait atteint le niveau du milieu à un moment donné de la fenêtre ne dit rien sur le fait qu'un ordre placé à ce niveau aurait été exécuté à un prix exploitable, sur le profil de risque de la transaction au moment du touché, ni sur le coût du maintien de la position pendant le sweep lui-même. Un taux de touché élevé ne signifie pas que cette séquence est rentable à trader.
Évaluez vous-même n'importe quel niveau de prix
La courbe de touché qui sous-tend cette comparaison n'est pas spécifique à un setup, une heure ou une cible -- elle répond à la même question pour toute distance, tout horizon temporel et tout marché suivi par ce site. Notre outil de cibles vous permet d'évaluer les probabilités de touché pour tout niveau de votre choix, selon la même approche mesurée que dans le tableau ci-dessus. Pour savoir comment chaque nombre de ce site est construit et présenté, consultez la méthodologie.
Mesures associées
- Le niveau d'extension de 4.045× de la bougie d'ouverture — probabilités de toucher mesurées pour une construction différente du niveau.
- Taux d'atteinte et excursion adverse typique, par niveau — probabilités de toucher associées au coût du chemin pour y parvenir.
- Cimetière — verdicts courts sur chaque idée que nous avons testée et rejetée.
- Méthodologie — comment chaque nombre de ce site est mesuré et présenté.
Recherche et éducation, pas des conseils financiers. Indépendant, sans affiliation avec un tiers.
FAQ
Qu'est-ce que le balayage et la réintégration d'une plage horaire ?
Une configuration fondée sur la plage haut-bas d'une heure précise de la journée : le prix dépasse une extrémité de cette plage, clôture de nouveau à l'intérieur (« réintégration »), et nous suivons la fréquence à laquelle le prix atteint ensuite le milieu de la plage avant la clôture de la session.
La courbe des touchers tient-elle compte du balayage ou de la réintégration ?
Non. Elle ne prend que deux paramètres : la distance restante jusqu'à la cible en unités ATR, et le temps restant jusqu'à la clôture de la session. Elle reproduit le taux réalisé d'atteinte du milieu sur les fenêtres 07:00 et 08:00 sans utiliser l'une ou l'autre condition.
Cela signifie-t-il que la séquence balayage-réintégration est dénuée de sens ?
Sur les fenêtres de 7am et 8am, la séquence ajoute une petite quantité au taux de base non conditionné et à peu près rien par rapport à la courbe des touches. Sur les fenêtres plus tardives mesurées (9:30-10:29), elle donne de moins bons résultats que l'absence totale de conditionnement. La distance et le temps restant expliquent l'essentiel de ce que montre la séquence.
Un taux de touch élevé est-il équivalent à une transaction rentable ?
Non. Cela mesure si le prix a franchi un niveau à un moment donné de la fenêtre -- et non si un ordre placé à ce niveau aurait été exécuté à un prix exploitable, ni quel niveau de risque s'était déjà accumulé au moment du touch.