시간 범위 스윕 및 재진입과 터치 곡선 비교

측정된 확률. 매매 신호 없음. 뜻은 →

곡선 대비 가중 평균 델타

-2.81 pp

아래 표의 모든 윈도 셀에 대해 n-가중; 커브 커버리지 99.6%–99.7%

무조건 기준률 (07:00 / 08:00)

91.8% / 92.1%

16:00 ET까지 중간선 도달 확률, 스윕 또는 재진입 조건 없음, NQ

스윕 + 재진입 조건부 (07:00 / 08:00)

94.3% / 94.2%

동일 목표, sweep-and-reentry 규칙을 조건으로 함

스윕-재진입 설정은 하루 중 특정 시간대의 가격 범위에서 시작하여, 그 범위의 한쪽 경계를 스윕하는지 관찰하고, 가격이 다시 범위 안에서 종가를 형성한 뒤 무슨 일이 일어나는지 살펴봅니다. 즉, 16:00 ET 세션 종료 전에 범위의 중간값에 도달하는 빈도를 확인합니다. 이 비율을 NQ와 ES에서 측정하고, 스윕이나 재진입을 전혀 반영하지 않는 터치 곡선과 비교했습니다.

설정이 하는 일

작동 방식은 다음과 같습니다. 한 시간의 고가-저가 범위를 취합니다(예: 07:00-07:59 ET). 가격이 고가 또는 저가를 넘어 스윕할 때까지 기다리고, 범위 안으로 다시 들어온 가격의 종가("재진입")를 요구한 다음, 16:00 ET 종료 시점까지 가격이 범위의 중간값에 도달하는지 추적합니다. 질문은 이 스윕-재진입 순서가 중간값 도달의 강한 선행 조건인지 여부입니다.

터치 곡선과 비교

실현된 중간값 도달률을 자체 터치 곡선과 비교합니다. 이 곡선은 이 사이트의 targets tool을 뒷받침하는 동일한 터치 확률 표면으로, 전체 2010-2026 기간의 데이터에 적합시켰습니다. 터치 곡선은 두 가지 입력만 사용합니다. ATR 단위로 표시한 목표까지의 남은 거리와 세션 종료까지의 남은 시간입니다. 이 곡선은 스윕이 발생했다는 사실도, 재진입이 발생했다는 사실도 알지 못합니다.

07:00 및 08:00 ET 윈도우에서 터치 곡선은 실현 비율을 밀접하게 재현합니다. 실현 비율과 곡선의 무조건부 추정치 사이의 델타는 측정된 모든 시장/사이드 셀에서 양방향으로 작으며, 대략 -0.8에서 +0.6 퍼센트포인트입니다. 스윕이나 재진입에 대한 정보가 전혀 없는 곡선도 실현 비율과 같은 수치에 도달합니다.

스윕이나 재진입에 대해 아무것도 알지 못하는 곡선도 실현 비율과 같은 수치에 도달합니다.

Window (ET)	Market	Side	n (days)	Actual	Curve	Delta (pp)
07:00-07:59	NQ	high	3,256	95.5%	96.0%	-0.44
07:00-07:59	NQ	low	3,229	95.9%	96.1%	-0.25
07:00-07:59	ES	high	3,126	94.7%	95.4%	-0.76
07:00-07:59	ES	low	3,198	95.8%	96.1%	-0.34
08:00-08:59	NQ	high	3,007	92.8%	92.8%	+0.07
08:00-08:59	NQ	low	2,993	94.2%	93.6%	+0.58
08:00-08:59	ES	high	2,897	91.6%	92.1%	-0.50
08:00-08:59	ES	low	2,920	93.4%	93.0%	+0.38
09:30-09:59	NQ	high	2,442	74.9%	80.9%	-5.97
09:30-10:29	NQ	high	2,099	55.9%	68.9%	-13.02
09:30-10:29	ES	high	2,165	61.9%	72.3%	-10.34

이후 윈도우에서는 다른 양상이 나타납니다

같은 비교를 개장 시간 이후까지 확장하면 양상이 달라집니다. 09:30-10:29 ET 윈도우에서는 실현된 히트-미드 비율이 터치 곡선의 무조건부 추정치보다 상당히 낮으며, 시장에 따라 그 차이는 10에서 13 퍼센트포인트 정도입니다. 개장 레인지가 이미 형성된 이후에는 스윕-재진입 시퀀스에 조건을 거는 것이 아무 조건도 걸지 않는 것보다 성능이 낮습니다. 곡선의 단순한 거리-시간 추정치가 스윕-재진입 사전조건보다 우수합니다.

사전조건은 무조건부 기본 비율에 비해 거의 추가하지 않습니다

무조건적 적중-중간값 비율을 측정하면 -- 스윕도, 재진입 요건도 없이, 그저 "종가까지 가격이 중간값에 도달하는가"만 보는 경우 -- 07:00 및 08:00 윈도우 모두 대략 92%의 기준 비율이 나온다. 스윕-재진입 시퀀스를 요구하면 이 비율은 대략 94%로 올라가며, 이는 기준 비율보다 약 두 퍼센트포인트의 상승이다. 그러나 특정 거리와 소요 시간을 이미 반영하는 터치 곡선과 비교하면 상승폭은 대략 영이다. 설정이 추가하는 것으로 보이는 대부분은 거리와 시간의 무조건적 추정치에 이미 포함되어 있으며, 스윕-재진입 조건이 그 이상으로 기여하는 부분은 거의 없다.

방법론

이 측정은 수익 가능성이 아니라 터치 확률을 다룬다. 즉, 윈도우 안에서 어느 시점에 가격이 중간값 수준에 도달했는지는 그곳에 주문을 놓았을 때 체결 가능한 가격으로 체결되었을지, 터치 시점까지 거래의 위험이 어떻게 보였을지, 또는 스윕 자체를 통과하며 보유하는 비용이 얼마였을지에 대해 아무것도 말해 주지 않는다. 높은 터치 비율이 이 시퀀스를 거래하는 것이 수익성 있다는 뜻은 아니다.

원하는 가격 수준을 직접 산정하기

이 비교에 사용된 터치 곡선은 한 가지 설정, 한 시간, 한 목표에만 해당하지 않는다 -- 이 사이트가 추적하는 모든 시장에서 어떤 거리, 어떤 시간 범위, 어떤 시장에 대해서도 같은 질문에 답한다. targets tool을 사용하면 위 표와 동일한 측정 방식으로 원하는 가격 수준의 터치 확률을 산정할 수 있다. 이 사이트의 모든 숫자가 어떻게 산출되고 보고되는지는 methodology를 참조한다.

FAQ

시간대 범위 스윕과 재진입이란 무엇인가요?

하루 중 특정 시간의 고가-저가 범위로 구성한 셋업입니다. 가격이 해당 범위의 한쪽 경계를 넘어 스윕한 뒤 내부로 다시 마감하고("재진입"), 그 후 세션 종료 전에 가격이 해당 범위의 중간값에 도달하는 빈도를 추적합니다.

터치 곡선은 스윕 또는 재진입을 반영하나요?

아니요. 입력값은 두 가지뿐입니다. ATR 단위로 표시한 목표까지의 남은 거리와 세션 종료까지의 남은 시간입니다. 두 조건을 어느 것도 사용하지 않고 07:00 및 08:00 구간에서 실현된 중간값 적중률을 재현합니다.

그렇다면 스윕-재진입 시퀀스는 의미가 없다는 뜻인가요?

7am 및 8am 구간에서는 이 시퀀스가 무조건 기준 금리보다 소폭 높고 터치 곡선보다 대략 아무런 차이도 없는 결과를 보인다. 이후 측정된 구간(9:30-10:29)에서는 전혀 조건을 적용하지 않은 경우보다 성과가 나쁘다. 거리와 남은 시간이 이 시퀀스가 보여 주는 대부분을 설명한다.

높은 터치율은 수익성 있는 거래와 같은가?

아니다. 이는 해당 구간의 어느 시점에 가격이 레벨을 교차했는지를 측정할 뿐이며, 그곳에 주문을 배치했을 때 실제로 이용 가능한 가격에 체결되었을지, 또는 터치 시점까지 위험이 얼마나 누적되었을지는 측정하지 않는다.

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