اكتساح نطاق الساعة وإعادة الدخول مقابل منحنى اللمس

يبدأ إعداد الاجتياح وإعادة الدخول من نطاق السعر لساعة محددة من اليوم، ويراقب اجتياح أحد طرفي ذلك النطاق، وينظر في ما يحدث بعد ذلك بمجرد أن يغلق السعر مجددًا داخل النطاق: كم مرة يصل إلى نقطة منتصف النطاق قبل إغلاق جلسة 16:00 ET. قسنا هذا المعدل على NQ وES وقارناه بمنحنى لمس لا يعرف شيئًا عن الاجتياح أو إعادة الدخول.

ما الذي يفعله الإعداد

الآلية: خذ نطاق الارتفاع والانخفاض لساعة واحدة (على سبيل المثال 07:00-07:59 ET)، وانتظر حتى يتجاوز السعر الارتفاع أو الانخفاض في اجتياح، واشترط إغلاقًا مجددًا داخل النطاق ("إعادة الدخول")، ثم تتبع ما إذا كان السعر يصل إلى نقطة منتصف النطاق بحلول إغلاق 16:00 ET. السؤال هو ما إذا كان تسلسل الاجتياح وإعادة الدخول هذا شرطًا تمهيديًا قويًا للوصول إلى نقطة المنتصف.

اختبار مقابل منحنى اللمس

نقارن معدل الوصول إلى الهدف المحقق بمنحنى اللمس الخاص بنا -- وهو سطح احتمال اللمس نفسه الكامن وراء أداة الأهداف في هذا الموقع، والمُلائم عبر كامل السجل التاريخي للفترة 2010-2026. لا يأخذ منحنى اللمس سوى مدخلين: المسافة المتبقية إلى الهدف، بوحدات ATR، والوقت المتبقي حتى إغلاق الجلسة. ولا يعرف شيئًا عن حدوث اجتياح، ولا يعرف شيئًا عن إعادة الدخول.

في نافذتي 07:00 و08:00 ET، يعيد منحنى اللمس إنتاج المعدل المتحقق منه عن كثب: الفارق بين المعدل المتحقق منه والتقدير غير المشروط للمنحنى صغير في الاتجاهين عبر كل خلية سوق/جانب مقاسة، ويتراوح تقريبًا من -0.8 إلى +0.6 نقطة مئوية. يصل منحنى لا يعرف شيئًا عن الاجتياح أو إعادة الدخول إلى الرقم نفسه مثل المعدل المتحقق منه.

يصل منحنى لا يعرف شيئًا عن الاجتياح أو إعادة الدخول إلى الرقم نفسه مثل المعدل المتحقق منه.

تحكي النوافذ اللاحقة قصة مختلفة

يغيّر تمديد المقارنة نفسها إلى ما بعد ساعات الافتتاح الصورة. في نافذة 09:30-10:29 ET، ينخفض معدل إصابة منتصف السعر المتحقق منه بوضوح عن التقدير غير المشروط لمنحنى اللمس، بمقدار يتراوح بين 10 و13 نقطة مئوية تقريبًا، اعتمادًا على السوق. بعد أن يكون نطاق الافتتاح قد تحدد بالفعل، فإن تقييد التحليل بتسلسل الاجتياح وإعادة الدخول يؤدي أداءً أسوأ من عدم تقييده بأي شيء: يتفوق تقدير المنحنى البسيط القائم على المسافة والزمن على الشرط المسبق للاجتياح وإعادة الدخول.

يضيف الشرط المسبق القليل إلى معدل الأساس غير المشروط

إن قياس معدل بلوغ المنتصف غير المشروط -- من دون sweep، ومن دون اشتراط إعادة الدخول، بل مجرد «هل يصل السعر إلى المنتصف قبل الإغلاق» -- يعطي معدلًا أساسيًا يبلغ نحو 92% لكل من نافذتي 07:00 و08:00. ويؤدي اشتراط تسلسل sweep وإعادة الدخول إلى رفع ذلك إلى نحو 94%، أي مكسبًا يقارب نقطتين مئويتين مقارنة بالمعدل الأساسي، ونحو الصفر عند مقارنته بمنحنى اللمس، الذي يأخذ أصلًا في الحسبان المسافة والوقت المحددين المعنيين. إن معظم ما يبدو أن الإعداد يضيفه موجود أصلًا في تقدير غير مشروط للمسافة والوقت؛ ولا يضيف شرط sweep وإعادة الدخول إلا القليل بعد ذلك.

المنهجية

يقيس هذا احتمالات اللمس، لا احتمالات الربح: فوصول السعر إلى مستوى المنتصف في وقت ما ضمن النافذة لا يقول شيئًا عن احتمال تنفيذ أمر وُضع هناك بسعر قابل للاستخدام، أو عن شكل مخاطر الصفقة عند حدوث اللمس، أو عن تكلفة الاحتفاظ بها أثناء sweep نفسه. ولا يعني ارتفاع معدل اللمس أن تداول هذا التسلسل مربح.

سعّر أي مستوى بنفسك

منحنى اللمس الذي تستند إليه هذه المقارنة ليس خاصًا بإعداد واحد، أو ساعة واحدة، أو هدف واحد -- بل يجيب عن السؤال نفسه لأي مسافة، وأي أفق زمني، وأي سوق يتتبعه هذا الموقع. تتيح لك أداة الأهداف لدينا تسعير احتمالات اللمس لأي مستوى تختاره، باستخدام النهج المقاس نفسه الوارد في الجدول أعلاه. ولمعرفة كيفية بناء كل رقم على هذا الموقع والإبلاغ عنه، راجع المنهجية.

القياسات ذات الصلة

• مستوى امتداد شمعة الافتتاح 4.045× — احتمالات اللمس المقاسة لبناء مختلف للمستوى.
• معدل الوصول والانحراف المعتاد غير المواتي، حسب المستوى — احتمالات اللمس مقترنة بتكلفة المسار للوصول إليه.
• المقبرة — أحكام موجزة بشأن كل فكرة اختبرناها ورفضناها.
• المنهجية — كيفية قياس كل رقم على هذا الموقع والإبلاغ عنه.

بحث وتعليم، وليس نصيحة مالية. مستقل، وغير تابع لأي طرف ثالث.

الأسئلة الشائعة

ما هو اكتساح نطاق الساعة وإعادة الدخول؟

إعداد مبني على نطاق أعلى-أدنى لساعة محددة من اليوم: يتجاوز السعر أحد طرفي ذلك النطاق، ثم يغلق مجددًا داخله ("إعادة الدخول")، ونتتبع عدد المرات التي يصل فيها السعر بعد ذلك إلى نقطة منتصف النطاق قبل إغلاق الجلسة.

هل يعرف منحنى اللمس شيئًا عن الاكتساح أو إعادة الدخول؟

لا. إنه يستخدم مدخلين اثنين فقط: المسافة المتبقية إلى الهدف بوحدات ATR، والوقت المتبقي حتى إغلاق الجلسة. وهو يعيد إنتاج معدل بلوغ المنتصف المحقق في نافذتي 07:00 و08:00 من دون استخدام أي من الشرطين.

هل يعني هذا أن تسلسل الاكتساح وإعادة الدخول بلا معنى؟

في نافذتي 7am و8am، يضيف التسلسل مقدارًا صغيرًا فوق معدل أساسي غير مشروط، ولا يضيف تقريبًا شيئًا فوق منحنى اللمس. في النوافذ اللاحقة المقاسة (9:30-10:29)، يؤدي أداءً أسوأ من عدم استخدام أي تكييف على الإطلاق. تفسر المسافة والوقت المتبقي معظم ما يُظهره التسلسل.

هل معدل اللمس المرتفع هو نفسه صفقة مربحة؟

لا. يقيس هذا ما إذا كان السعر قد تجاوز مستوى ما في نقطة معينة ضمن النافذة -- وليس ما إذا كان أمر موضوع هناك كان سيُنفذ بسعر قابل للاستخدام، أو مقدار المخاطر التي كانت قد تراكمت بالفعل بحلول وقت حدوث اللمس.