foxalgoBiais
Nous ne vendons pas de prédiction directionnelle. Ci-dessous, ce que les données mesurées disent vraiment sur "up" vs. "down" — et, séparément, trois avantages directionnels précis que nous avons cherchés et n'avons pas trouvés. À 08:05 ET.
BIAS DE SESSION (aujourd'hui)
Biais par marché pour les 6 futures que nous suivons : conditions actives du jour - gap par rapport à la clôture d'hier, et savoir si la session Asia de nuit a déjà balayé le plus haut/le plus bas d'hier - vérifiées par rapport aux résultats mesurés de résultats vérifiés. Un marché sans condition active soutenue par un avantage mesuré affiche PILE OU FACE, volontairement - c'est la réponse honnête, pas une fonctionnalité manquante.
Chaque case est un signal du côté qui a dépassé 50 % : “YES” signifie que le taux mesuré pointe vers le résultat au-dessus, “NO” qu’il pointe vers le résultat en dessous - le pourcentage à côté est la confiance propre de ce côté signalé, pas une marge sur le taux de base pile ou face.
Grade = la bande de probabilité mesurée elle-même, avec le taux de base et le delta affichés uniquement à titre informatif. Les seuils sont des choix de conception du produit fixés avant publication, et non ajustés aux résultats : S ≥ 86%, A ≥ 81%, B ≥ 77%. En dessous, la carte affiche PILE OU FACE à la place - on ne remonte pas une lecture faible en biais fort.
Afficher tout (y compris sous 77%)
E-mini S&P 500 · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
E-mini Nasdaq 100 · BIAIS HAUSSE YES 87% NOTE S (fort)
SI the Asia session already traded above yesterday's high PUIS price breaks yesterday's high sometime after 9:30am ET.
taux conditionnel 87,1% vs. base 50,0% · +35,3 pp · IC à 95 % [83,9, 89,6] · n = 533 · SKEPTIC-CONFIRMED
E-mini Dow · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
E-mini Russell 2000 · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
Gold · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
WTI Crude · PILE OU FACE
aucune des conditions mesurées d'aujourd'hui ne modifie les probabilités pour ce marché — l'état actif d'aujourd'hui ne correspond à aucun résultat avec un avantage mesuré.
46 règles mesurées (6 S / 5 A / 8 B / 27 D). La vue par défaut montre S/A/B seulement (19).
CONTEXTE HTF
Direction sur les unités de temps supérieures (journalière/hebdomadaire) : nous n’avons pas d’avantage directionnel HTF mesuré à présenter ici. L’unique hypothèse de type HTF que nous avons testée — si l’accord entre les unités de temps prédit la direction suivante du prix — a obtenu 48,8% sur 2 011 483 observations de range dans nos propres données, ce qui n’est pas un signal directionnel. Voir la falsification ci-dessous et dans le cimetière.
Direction HTF : mesurée comme un pile ou face dans nos données. Tant qu'un véritable résultat directionnel à plus haute période ne survit pas à la revue adversariale, cette section reste volontairement un pile ou face, même convention que le biais de session ci-dessus.
Asymétrie de base
Pour chaque marché : P(touch 0,5 ATR up) vs. P(touch 0,5 ATR down) à partir de maintenant, l'écart en points de pourcentage, et la taille de l'échantillon derrière. C'est une vue géométrique brute, pas les biais mesurés ci-dessus.
L'asymétrie ci-dessous vient de la position dans la plage d'aujourd'hui et le temps restant dans la session — pas d'une prévision directionnelle. Quand le prix se situe près du plus bas d'aujourd'hui, P(up) dépasse P(dn) simplement parce qu'il y a plus de place pour monter que pour descendre avant d'atteindre le niveau ; c'est de la géométrie, la même géométrie qu'un pile ou face montrerait si vous le fixiez dans une plage bornée. Ce n'est pas un avis sur la direction suivante du prix.
Futures
| marché | P(touch UP 0,5 ATR) | P(touch BAISSE 0,5 ATR) | écart (pp) | n | position dans la fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | 42,7% | 43,0% | -0,2 pp | 11 617 | 90% de la fourchette du jour |
| E-mini Nasdaq 100 | 42,7% | 43,0% | -0,2 pp | 11 617 | 90% de la fourchette du jour |
| E-mini Dow | 42,7% | 43,0% | -0,2 pp | 11 617 | 93% de la fourchette du jour |
| E-mini Russell 2000 | 42,7% | 43,0% | -0,2 pp | 11 617 | 86% de la fourchette du jour |
| Gold | 47,7% | 47,9% | -0,2 pp | 9 610 | 98% de la fourchette du jour |
| WTI Crude | 44,7% | 48,2% | -3,5 pp | 9 447 | 9% de la fourchette du jour |
P(touch à la clôture) - la convention d'horizon suit la page de détail de chaque symbole.
FX
| marché | P(touch UP 0,5 ATR) | P(touch BAISSE 0,5 ATR) | écart (pp) | n | position dans la fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | 92% de la fourchette du jour |
| GBP/USD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | 95% de la fourchette du jour |
| USD/JPY | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | 45% de la fourchette du jour |
| AUD/USD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | 92% de la fourchette du jour |
| USD/CAD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | 24% de la fourchette du jour |
| USD/CHF | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | 18% de la fourchette du jour |
| NZD/USD | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | 91% de la fourchette du jour |
| Gold spot (XAU/USD) | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | pas encore mis en cache |
| Euro FX futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | pas encore mis en cache |
| British Pound futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | pas encore mis en cache |
| Australian Dollar futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | pas encore mis en cache |
| New Zealand Dollar futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | pas encore mis en cache |
| Japanese Yen futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | pas encore mis en cache |
| Canadian Dollar futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | pas encore mis en cache |
| Swiss Franc futures | 23,9% | 24,0% | -0,1 pp | 8 521 | pas encore mis en cache |
P(touch dans les prochaines 540m) - la convention d'horizon suit la page de détail de chaque symbole.
Actions
| marché | P(touch UP 0,5 ATR) | P(touch BAISSE 0,5 ATR) | écart (pp) | n | position dans la fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY) | 40,8% | 42,0% | -1,2 pp | 1 861 | 75% de la fourchette du jour |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ) | 40,8% | 42,0% | -1,2 pp | 1 861 | 91% de la fourchette du jour |
| Russell 2000 ETF (IWM) | 40,8% | 42,0% | -1,2 pp | 1 861 | 80% de la fourchette du jour |
| Dow Jones ETF (DIA) | pas encore mesuré | pas encore mesuré | — | — | pas encore mis en cache |
| Apple | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4 354 | 27% de la fourchette du jour |
| Microsoft | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4 354 | 34% de la fourchette du jour |
| Nvidia | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4 354 | 76% de la fourchette du jour |
| Amazon | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4 354 | 28% de la fourchette du jour |
| Alphabet (GOOGL) | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4 354 | 71% de la fourchette du jour |
| Meta Platforms | 41,8% | 39,7% | +2,1 pp | 4 354 | 75% de la fourchette du jour |
| Tesla | 39,9% | 41,1% | -1,2 pp | 1 152 | 83% de la fourchette du jour |
| AMD | 39,9% | 41,1% | -1,2 pp | 1 152 | 87% de la fourchette du jour |
| Netflix | 39,9% | 41,1% | -1,2 pp | 1 152 | 100% de la fourchette du jour |
P(touch à la clôture 16:00 ET) - la convention d'horizon suit la page de détail de chaque symbole.
Période historique 2020-2026, ces 12 noms ont été sélectionnés ex post (survivorship) — la calibration s'applique à ces noms, pas à une action prise au hasard. Le scorecard figé en direct s'accumule depuis le lancement.
L'avantage directionnel recherché, introuvable
Les analyses de recherche ont tenté de transformer un élément des données en véritable signal directionnel. Voici ce qui est arrivé à chacune, avec le chiffre associé.
L’accord entre les unités de temps n’est pas un signal directionnel
Testé si plusieurs unités de temps orientées dans le même sens prédisent la direction suivante du prix. Sur 2 011 483 observations de range dans nos propres données (6 marchés futures, 5 unités de temps, 2010-2026), le prix a évolué dans le sens attendu 48,8% du temps lorsque les 5 unités de temps étaient d’accord, et 49,0% du temps lorsqu’au moins quatre l’étaient, contre une base de 50,1%. L’accord entre les unités de temps n’est pas un signal directionnel et modifie l’ampleur du mouvement suivant d’environ 1%.
L'expansion comme signal directionnel — l'effet était un bug
Le backtest brut montrait que l'expansion de la plage prédisait la direction avec un +18,4 pp avantage. Après suppression d'un bug de lookahead intrabar, l'avantage est tombé à +0,2 pp — tout l'effet venait du bug, pas du signal.
Si nous trouvons un avantage directionnel qui survit à notre propre revue adversariale, il apparaîtra ici avec sa taille d'échantillon. D'ici là, cette section reste vide volontairement. Voir le cimetière pour les résultats que nous avons testés et écartés, et la méthodologie pour le fonctionnement de la revue.